Ich versuche, eine geschlossene Form des folgenden Integrals zu finden
Meine Idee ist, die Variable durch Lassen in ein polares System zu ändern
Dies reduziert das ursprüngliche Integral zu
PS: Das interessiert mich, weil ich das gefunden habe
Definieren:
Dann haben wir:
In der oberen Zeile ersetzten wir für . In der zweiten Zeile haben wir ersetzt . In der dritten Zeile haben wir ersetzt . In der vierten Zeile haben wir Partialbruchzerlegung und Eigenschaften des Logarithmus verwendet. Schließlich haben wir in der fünften Zeile die in definierte Stammfunktion verwendet .
Clear[F]; Clear[FF];
F[z_, a_, b_] :=
Log[a + z] Log[(b + z)/(-a + b)] + PolyLog[2, (a + z)/(a - b)];
FF[A_, B_, a_, b_] :=
Module[{result, ts, zs, zsp, zsm, eps = 10^(-15)},
(*This is Integrate[Log[z+a]/(z+b),{z,A,B}] where all a,b,A,
and B are complex. *)
result = F[B, a, b] - F[A, a, b];
ts = - (Im[(A + b) (Conjugate[b] - Conjugate[a])]/
Im[(B - A) (Conjugate[b] - Conjugate[a])]);
If[0 <= ts <= 1,
zsp = A + (ts + eps) (B - A);
zsm = A + (ts - eps) (B - A);
result += -F[zsp, a, b] + F[zsm, a, b];
];
result
];
{a, b, c, d} = RandomReal[{0, 3}, 4, WorkingPrecision -> 50];
NIntegrate[
Exp[-a/2 x^2 - b/2 y^2 - c/2 z^2 - d/2 w^2], {x, 0, Infinity}, {y, 0,
x}, {z, 0, y}, {w, 0, z}]
NIntegrate[
Sin[th]/Sqrt[a b d (b + c Sin[th]^2)] ArcTan[
Sin[th] Sqrt[d/(b + c Sin[th]^2)]], {th, 0, ArcTan[Sqrt[b/a]]}]
1/Sqrt[a ] NIntegrate[
u ArcTan[u] 1/((d - c u^2) Sqrt[d - (c + b) u^2]), {u, 0, Sqrt[
d/ (a + b + c)]}]
Sqrt[d]/(Sqrt[a ] (b + c))
NIntegrate[
Sin[phi] ArcTan[
Sqrt[d/(c + b)] Sin[phi]] 1/(d - c (d/(c + b) Sin[phi]^2)) , {phi,
0, ArcSin[ Sqrt[( c + b)/ (a + b + c)]]}]
- I 2/(Sqrt[a ] Sqrt[d])
NIntegrate[
t /(c (-1 + t^2)^2 + b (1 + t^2)^2) Log[(
1 + t^2 + 2 I Sqrt[d/(b + c)] t)/(
1 + t^2 - 2 I Sqrt[d/(b + c)] t)], {t, 0, Sqrt[(b + c)/(
a + b + c)]/(1 + Sqrt[a/(a + b + c)])}]
- I 2/(Sqrt[a ] Sqrt[d])
NIntegrate[
t /(c (-1 + t^2)^2 +
b (1 + t^2)^2) Log[((1/
2 (2 I Sqrt[d/(b + c)] - Sqrt[-4 - (4 d)/(b + c)]) +
t) (1/2 (2 I Sqrt[d/(b + c)] + Sqrt[-4 - (4 d)/(b + c)]) +
t))/((1/2 (-2 I Sqrt[d/(b + c)] - Sqrt[-4 - (4 d)/(b + c)]) +
t) (1/2 (-2 I Sqrt[d/(b + c)] + Sqrt[-4 - (4 d)/(b + c)]) +
t))], {t, 0, Sqrt[(b + c)/(a + b + c)]/(
1 + Sqrt[a/(a + b + c)])}]
1/Sqrt[a b c d] 1/4 NIntegrate[
Sum[(-1)^(Floor[(eta - 1)/2]) (-1)^
Floor[(xi - 1)/2] Log[
t + (-1)^Floor[(xi - 1)/2] I Sqrt[d/(b + c)] + (-1)^(xi - 1)
I Sqrt[( b + c + d)/(b + c)]]/(
t - (-1)^(1 + eta +
Floor[(eta - 1)/2]) I Exp[(-1)^(Floor[(eta - 1)/2]) I ArcTan[
Sqrt[c]/Sqrt[b]]]), {xi, 1, 4}, {eta, 1, 4}], {t, 0, Sqrt[(
b + c)/(a + b + c)]/(1 + Sqrt[a/(a + b + c)])}]
1/Sqrt[a b c d] 1/4 Sum[(-1)^(Floor[(eta - 1)/2]) (-1)^
Floor[(xi - 1)/2] FF[0, Sqrt[(b + c)/(a + b + c)]/(
1 + Sqrt[a/(
a + b + c)]), (-1)^Floor[(xi - 1)/2] I Sqrt[d/(b + c)] + (-1)^(
xi - 1) I Sqrt[( b + c + d)/(
b + c)], -(-1)^(1 + eta +
Floor[(eta - 1)/2]) I Exp[(-1)^(Floor[(eta - 1)/2]) I ArcTan[
Sqrt[c]/Sqrt[b]]]], {xi, 1, 4}, {eta, 1, 4}]
Update: Schauen Sie sich den Fall als Plausibilitätsprüfung an . Dann definiere:
Dieses Integral ist ein bis auf Normalisierung konstantes Integral der multivariaten Gaußverteilung. Aufgrund des zu geringen Mangels an Kreuztermen erhalten wir, dass 4 unabhängige mittelwertfreie Gaußsche Variablen beteiligt sind.
Wir können damit beginnen, dies in eine Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses umzuschreiben.
Lassen unabhängig normalverteilt mit Mittelwert Null und möglicherweise unterschiedlichen Varianzen.
Dann reduziert sich das Integral zu:
Was wiederum dasselbe ist wie:
und das kann man beobachten sind korrelierte gemeinsam normale Variablen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Komponenten eines gemeinsam normalen Vektors positiv sind, wird orthane Wahrscheinlichkeit genannt und hat im Allgemeinen keinen Ausdruck in geschlossener Form. Ich nehme an, dies ist ein ganz besonderer Fall mit einer fast diagonalen Kovarianzmatrix, also gibt es vielleicht einige Artikel darüber, wie man diesen Sonderfall angeht.
Für den Fall mit 3 oder weniger Variablen sind Formeln bekannt (vgl. diese Frage zum Beispiel) und ich denke, sie würden mit dem übereinstimmen, was Sie gefunden haben.
Hier geben wir eine Antwort mit einer anderen Methode. Annehmen, dass , , Und . Definieren:
Clear[F]; Clear[FF];
F[z_, a_, b_] :=
Log[a + z] Log[(b + z)/(-a + b)] + PolyLog[2, (a + z)/(a - b)];
FF[A_, B_, a_, b_] :=
Module[{result, ts, zs, zsp, zsm, eps = 10^(-50)},
(*This is Integrate[Log[z+a]/(z+b),{z,A,B}] where all a,b,A,
and B are complex. *)
result = F[B, a, b] - F[A, a, b];
ts = - (Im[(A + b) (Conjugate[b] - Conjugate[a])]/
Im[(B - A) (Conjugate[b] - Conjugate[a])]);
If[0 <= ts <= 1,
zsp = A + (ts + eps) (B - A);
zsm = A + (ts - eps) (B - A);
result += -F[zsp, a, b] + F[zsm, a, b];
];
result
];
J[a_, b_, c_] :=
1/ Pi^2 (ArcTan[Sqrt[2] a]/2 ArcTan[ c] +
1/8 Sum[
FF[1, ( Sqrt[1 + 2 a^2 + b^2] - Sqrt[2] a)/Sqrt[
1 + b^2], ((-1)^j I b c + (-1)^Floor[(j - 1)/2] I Sqrt[
1 + b^2 + b^2 c^2])/Sqrt[
1 + b^2], -(((-1)^Ceiling[(i - 1)/2] I + (-1)^i b)/Sqrt[
1 + b^2])] (-1)^(j + Floor[(i - 1)/2]), {i, 1, 4}, {j, 1,
4}] );
{a, b, c, d} = RandomReal[{0, 10}, 4, WorkingPrecision -> 50];
NIntegrate[
Exp[-a/2 x^2 - b/2 y^2 - c/2 z^2 - d/2 w^2], {x, 0, Infinity}, {y, 0,
x}, {z, 0, y}, {w, 0, z}]
Sqrt[\[Pi]/2]/(Sqrt[c] Sqrt[d])
NIntegrate[
Exp[-a/2 x^2 - b/2 y^2 - 1/2 z^2] Erf[Sqrt[d/(2 c)] z], {x, 0,
Infinity}, {y, 0, x}, {z, 0, Sqrt[c] y}]
(2 \[Pi])/Sqrt[c d]
NIntegrate[
Exp[-a/2 x^2 - b/2 y^2] (ArcTan[Sqrt[d/c]]/(2 \[Pi]) -
OwenT[Sqrt[c] y, Sqrt[d/c]]), {x, 0, Infinity}, {y, 0, x}]
(2 \[Pi]^2)/Sqrt[a b c d]
NIntegrate[
Exp[ -1/2 y^2]/Sqrt[2 Pi]
Erfc[Sqrt[a/(2 b)] y] (ArcTan[Sqrt[d/c]]/(2 \[Pi]) -
OwenT[Sqrt[c/b] y, Sqrt[d/c]]), {y, 0, Infinity}]
(2 \[Pi]^2)/Sqrt[
a b c d] ((-\[Pi] ArcSin[Sqrt[b d]/
Sqrt[(b + c) (c + d)]] + (\[Pi] - 2 ArcTan[Sqrt[a/b]]) ArcTan[
Sqrt[d/c]])/(4 \[Pi]^2) +
NIntegrate[
Exp[ -1/2 y^2]/Sqrt[2 Pi]
Erf[Sqrt[a/(2 b)] y] OwenT[Sqrt[c/b] y, Sqrt[d/c]], {y, 0,
Infinity}])
(2 \[Pi]^2)/Sqrt[
a b c d] ((-ArcTan[Sqrt[b d]/ Sqrt[c (b + c + d)]] +
ArcTan[Sqrt[d/c]])/(4 \[Pi]) +
1/( 8 Pi^2)
Sum[FF[1, Sqrt[(a + b + c)/(b + c)] - Sqrt[a/(b + c)],
I ((-1)^j Sqrt[d/(b + c)] + (-1)^Floor[1/2 (-1 + j)] Sqrt[(
b + c + d)/(b + c)]), (-1)^(i + 1) Sqrt[c/(b + c)] +
Sqrt[b/(b + c)] I (-1)^(1 + Ceiling[1/2 (-1 + i)])] (-1)^(
j + Floor[(i - 1)/2]), {i, 1, 4}, {j, 1, 4}] )
Definieren Sie die Funktion über das Vierfachintegral
Wenn wir uns ansehen, wie sich dieses Integral unter der Substitution transformiert für einige feste, aber willkürliche positive reelle Zahlen erhalten wir folgende Skalierungsbeziehung:
Als solche in unserer allgemeinen Bewertung von es genügt, die zu betrachten Fall.
Zunächst leiten wir einige schnelle Integrationsformeln ab, die im Folgenden hilfreich sein werden.
Für alle ,
Als nächstes gegeben und Einstellung ,
Definieren der Funktion von
das finden wir dann für jeden ,
Vermuten .
Wir beginnen mit dem Reduzieren zu einem Integral mit einer Variablen wie folgt:
und dann,
Definieren Sie die Hilfsfunktionen Und durch die jeweiligen Integrale
Und
Vermuten , und einstellen . Als nächstes bemerken Sie das , Satz . Wir erhalten dann die folgenden Ausdrücke für Und :
Und
Daher können wir ausdrücken als
Schließlich kann gezeigt werden (siehe Anhang), dass die folgende Integrationsformel für alle gilt :
wobei die Zwei-Variablen-Variante des Dilogarithmus durch die Integraldarstellung definiert ist
Da jedes der drei verbleibenden Integrale in der letzten Zeile von oben kann mit Formel ausgewertet werden , damit ist die Herleitung im Prinzip abgeschlossen. Ich sehe jedoch nicht viel Sinn darin, die Langeweile durchzugehen, den expliziten Ausdruck tatsächlich zu schreiben.
Anhang.
Definieren Sie die Funktion über das bestimmte Integral
Im Sonderfall das Integral ist elementar, und wir haben
Vermuten , und annehmen . Dann, .
Satz , und beachte das .
Alex Rawsky
Das SimpliFire