Parabolische sar-Berechnung

Ich versuche, einen parabolischen SAR-Algorithmus zu codieren, und stecke bei ein paar Dingen fest:

Rising SAR
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Prior SAR: The SAR value for the previous period. 

Extreme Point (EP): The highest high of the current uptrend. 

Acceleration Factor (AF): Starting at .02, AF increases by .02 each time the extreme point makes a new high. AF can reach a maximum of .20, no matter how long the uptrend extends.

Current SAR = Prior SAR + Prior AF(Prior EP - Prior SAR) 

Falling SAR
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Prior SAR: The SAR value for the previous period. 

Extreme Point (EP): The lowest low of the current downtrend. 

Acceleration Factor (AF): Starting at .02, AF increases by .02 each time the extreme point makes a new low. AF can reach a maximum of .20, no matter how long the downtrend extends.

Current SAR = Prior SAR - Prior AF(Prior SAR - Prior EP)

Wenn es von Rising SARzu Falling SAR(oder umgekehrt) umkehrt, bin ich mir nicht sicher, worauf die folgenden Variablen zurückgesetzt werden sollen:

  • EP
  • Vor SAR

Auch beim Starten des Algrotihms, was sollte der Start Prior SARund EPsein?

Ist der Inhalt im Codeblock tatsächlich Code? Wenn ja, um welche Sprache handelt es sich? Oder wenn es tatsächlich ein Zitat ist, woher kommt es?
Es ist die Beschreibung, wie der SAR berechnet wird

Antworten (1)

Wenn Sie es noch nicht getan haben, googlen Sie es. Es gibt Excel-Tabellen und YouTube-Videos, die den Aufbau des parabolischen SAR erklären.

Ich habe einige über 25 Jahre alte Software und Bücher von damals, als ich dachte, dass Indikatoren wie dieser der Heilige Gral sind. Sie beinhalten Parabolic SAR und für Resets wird es wie folgt angegeben:

** Auf der positiven Seite ist der anfängliche SAR-Preis für neue Kaufsignale gleich dem niedrigsten Preis, der während der zuvor geschlossenen Short-Position aufgezeichnet wurde.

Auf der negativen Seite entspricht der anfängliche SAR-Preis für neue Leerverkaufssignale dem höchsten Preis, der während der zuvor geschlossenen Short-Position verzeichnet wurde.

Sowohl auf der Long-Seite als auch auf der Short-Seite muss der SAR auf oder außerhalb der Hoch-Tief-Kursspannen der letzten zwei Perioden liegen und niemals innerhalb dieser Spannen. Wenn Sie sich in einer Long-Position befinden und der SAR größer als die beiden letzten Tiefs ist, dann setzen Sie den SAR auf das niedrigere dieser beiden Tiefs zurück. Wenn Sie sich in einer Short-Position befinden und der SAR niedriger ist als die beiden jüngsten Hochs, dann setzen Sie den SAR auf das höhere dieser beiden Hochs zurück. **

Aus den gezeigten Beispielen verwendet der Algorithmus beim Starten das jüngste Tief für einen Aufwärtstrend und das jüngste Hoch für einen Abwärtstrend.

Hoffentlich hilft das.

BEARBEITEN: Sehen Sie, ob dies hilft: https://www.tradinformed.com/2015/01/21/calculate-psar-indicator-revised/

Danke schön! Ich habe 2 Tage lang gegoogelt, bevor ich hier gefragt habe, und konnte nichts so Beschreibendes finden. Ich schätze, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich berechnen kann, ob mein Datensatz in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend beginnt. Es ist leicht mit den Augen zu sehen, aber schwer in Code zu übersetzen.
Ich habe es gerade gegoogelt und es gibt auch Links, die eine herunterladbare Excel-Tabelle bereitstellen. Ob sie zuverlässig sind, weiß ich nicht :->)
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