Warum sind OHLC-Werte bei verschiedenen Anbietern von Kursdaten inkonsistent?

Wenn ich Werte [open, high, low, close] zwischen alphavantage.co und api.iextrading.com vergleiche, gibt es „Inkonsistenzen“ zwischen den Werten. Ich möchte besser auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus abzielen, aber das Finden unterschiedlicher Werte zwischen den Diensten macht es schwierig, die Genauigkeit zu bestätigen.

Wenn ich Werte mit Werten vergleiche, die auf Yahoo Finance oder Finviz angezeigt werden, stimmen die Zahlen nicht überein. Warum gibt es die Unterschiede? Wie kann man feststellen, welche Quelle zuverlässig ist?

Damit eine Minute Daten von verschiedenen Diensten übereinstimmen, müsste die Sammlung makellos sein und das Minutenintervall müsste von einem zum anderen genau genau sein. Ein oder zwei Sekunden Unterschied würden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ich weiß nichts über die Qualität und Verfügbarkeit historischer Minutendaten, aber Sie können sie auf einigen Handelsplattformen selbst in Echtzeit erfassen. Selbst wenn es in der halben Minute erfasst würde, hätte es keinen Einfluss auf die Position von Unterstützung und Widerstand.
Wie formuliert, ist dies als Produkt-/Dienstleistungsanfrage nicht zum Thema. Wenn Sie es ändern würden, um zu fragen, warum die Unterschiede bestehen, wäre das aktueller, und @BobBaerker könnte seinen Kommentar in eine Antwort verschieben.
Was zum Teufel. ICH HABE meine Frage bearbeitet und sie wird zurückgestellt? Hart sagte, um zu fragen, warum der Unterschied, ich bearbeite, um GENAU DAS zu tun, und dann werde ich in die Warteschleife gestellt? Danke
@Seanguy Ich denke, die engen Stimmen sind leider vor der Bearbeitung gelandet, das passiert manchmal, es ist eine gute Bearbeitung, und es gibt 4/5 Stimmen zum Wiedereröffnen, also noch eine und es kommt zurück.
Wütend. Vielen Dank für die Hilfe. Das Herausfinden der Ins und Outs ist bereits eine Herausforderung. Ich war besorgt, dass die Community mich von LOL abgeschrieben hat

Antworten (1)

Da sich Ihre Frage anscheinend auf US-Aktien und Tagesdaten bezieht, passe ich meine Antwort darauf an.

Öffnen, Hoch, Niedrig, Schließen, Lautstärke

Daten von einzelnen Trades (Zeit, Preis, Volumen, Börse, Trade-Bedingungscodes) und Trade-Stornierungen werden aggregiert, um Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss und Volumen für den jeweils angezeigten Zeitraum (täglich, 15 Minuten usw.) zu erzeugen.

Unterschiedliche Anbieter können unterschiedliche Interpretationen der Börsen- und Handelsbedingungscodes verwenden, um unterschiedliche Datensätze bereitzustellen. Einige Anbieter melden möglicherweise sogar nur Trades von einer einzigen Börse.

Konsolidierte Tape Association

In den USA regelt die Consolidated Tape Association die Regeln darüber, welche Trades, Zeiten und Bedingungscodes Open, High, Low, Close und Volume beeinflussen. Diese Regeln gelten allgemein als Standardmethode für die Berichterstattung.

Beispielsweise ist die Eröffnung der erste reguläre Handel, der an allen Handelsplätzen nach 09:30:00.000 gemeldet wird. Der Schluss ist das Schlussauktionsergebnis der Primärnotierungsbörse, falls eine Auktion stattfindet. Wenn es keine Auktion gibt, ist es der letzte gehandelte Preis, der auf dem Band gemeldet wird (über alle berechtigten Handelsplätze).

Beachten Sie, dass einige Arten von Trades von der Beeinflussung des Preises (OHLC) ausgeschlossen sind, wie z. B. Odd-Lot-Trades, Average-Price-Trades, Contingent-Trades usw. Alle Trades wirken sich auf das Volumen aus. Berücksichtigen Sie auch die Auswirkungen von geplatzten/stornierten Trades.

Es gibt weitere Ausnahmen von dieser Regel. Beispielsweise genehmigte die SEC im März 2018 eine Änderung des offiziellen Schlusskurses für NYSE Arca-Wertpapiere, gegen die Derivate (z. B. Optionen) notiert sind. Wenn sie keine Schlusspreisauktion hatten oder eine Schlusspreisauktion mit weniger als einem Round Lot hatten, dann wird der Schlusspreis aus einem zeitgewichteten Durchschnittspreis des Mittelwerts des National Best Bid-Offer kompromittiert letzten 5 Minuten des Handelstages und alle zum letzten Verkauf zugelassenen Trades während dieses Zeitraums.

Die Regeln finden Sie hier: https://www.ctaplan.com/tech-specs unter CTS Binary Output Specifications

Anpassungen für Kapitalmaßnahmen

Historische Daten können für verschiedene Unternehmensereignisse angepasst werden, wie z dem Inhaber die Wahl zwischen mehreren Optionen zu geben usw. Es gibt oft auch unterschiedliche Interpretationen für die überlebende Einheit von Ausgliederungen/Spaltung, was zu Diskrepanzen führen kann.

Zusammenfassung

Abweichungen zwischen verschiedenen Anbietern sind an der Tagesordnung. Fragen Sie Ihren Anbieter genau, wie er Trades von mehreren Handelsplätzen handhabt, wie Eröffnung, Hoch, Schluss und Volumen berechnet werden und ob/wie Kapitalmaßnahmen angepasst werden.

Offenlegung – Norgate Data ist ein Datenanbieter.

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