Ich arbeite an einem Trading-Bot, der Werte für mehrere Indikatoren einschließlich des RSI berechnet. Ich abonniere Echtzeit-Marktdaten auf Minutenebene von einer Börse, und wenn neue Daten eintreffen, erhalte ich den neuesten Tick und berechne die Indikatoren neu. Nehmen wir an, der RSI-Berechnungszeitraum beträgt 1 Stunde.
Der durchschnittliche Gewinn wird wie folgt berechnet:
05:00als [Prev Avg Gain x 13 + (Price at 05:00 - Price 04:00)]/14.
06:00als [Prev Avg Gain x 13 + (Price at 06:00 - Price 05:00)]/14.
Was ist der richtige Weg, um den RSI auf Minutenebene zu berechnen? Ich erzeuge alle 5 Minuten Handelssignale (Kauf/Verkauf). Was ist der richtige Weg, um den RSI zu aktualisieren 05:05, dh in einem kleineren granularen Zeitraum (5 Minuten) als dem Berechnungszeitraum (1 Stunde)? Ich möchte nicht warten, bis 06:00ich den RSI für den Zeitraum von einer Stunde bekomme. Ich habe zwei Möglichkeiten:
Berechnen Current Gain = (Price at 05:05) - (Price at 05:00).
ODER
Berechnen Current Gain = (Price at 05:05) - (Price at 04:05). Und tun Sie dies für jedes der vorherigen Intervalle, damit der durchschnittliche Gewinn ebenfalls dieser Formel folgt – im Wesentlichen wird jeder Berechnung eine 5-Minuten-Verschiebung hinzugefügt.
Alle Vorschläge sind willkommen.
verwendenCurrent Gain = (Price at 05:05) - (Price at 05:00)
um 05:59 sollte es also fast genau so sein wie das neue Level um 06:00
Pieter Wuille
JBaczuk
Bösewicht