Ich schreibe gerade etwas, um Arbitrage zwischen zwei Börsen zu skripten, um das Konzept zu testen.
Ich weiß, dass ich den Preisunterschied ermitteln kann, indem ich verwende
(ExhangeA_sell - ExchangeB_buy) <- das gibt mir die Preisdifferenz. dh Bruttogewinn (vor Gebühren)
Meine Frage, wie berücksichtige ich die Gebühren bei der Berechnung des Nettogewinns?
Derzeit denke ich, dass ich die Provision % zum Kaufpreis an ExchangeA hinzufüge und die Provision % vom Verkaufspreis an ExchangeB abziehe.
Irgendwelche Ideen dazu?
Danke.
nmat: Ich glaube, du hast da irgendwo die Vorzeichen falsch verstanden. die Gebühren werden Ihren effektiven Verkaufspreis /senken/ und Ihren effektiven Kaufpreis /erhöhen/. so sollte es eigentlich heißen:
ExchangeA_sell * (1 - ExchangeA_fee) - ExchangeB_buy * (1 + ExchangeB_fee)
Außerdem sollten Sie alle Einzahlungs-/Auszahlungsgebühren berücksichtigen (z. B. wenn Sie über LR von mtgox abheben, ist das ein Treffer von 2 %, wenn Sie dwolla verwenden, sind das 0,25 USD Gebühr usw.), die Ihnen beim Geldtransfer entstehen würden zwischen den Börsen.
Es ist ziemlich einfach. Wie Sie sagten, müssen Sie nur die Gebühren zum Verkaufspreis hinzufügen und vom Kaufpreis abziehen. In Anbetracht dessen, dass die Gebühr eine Zahl zwischen 0 und 1 ist, die den Prozentsatz darstellt, hier ein Beispiel:
ExchangeB_bidPrice * (1 - ExchangeB_fee) - ExchangeA_askPrice * (1 + ExchangeA_fee)
Dadurch erhalten Sie den Gewinn pro Münze für den Kauf bei ExchangeA und den Verkauf bei ExchangeB.
eMansipater