Welche Strategie steckt hinter einer Verkaufswand?

Ich verstehe die Idee hinter „Bid Walls“, aber bei Kraken werden die Preise durch den Einsatz von „Sell Walls“ niedrig gehalten. Das Volumen an dieser Börse ist zu gering, um eine Chance zu haben, durch diese Mauern zu kommen, selbst wenn die Preise an anderen Börsen in die Höhe schnellen. Von Zeit zu Zeit, wenn der Preis etwas fällt, kommt eine neue „Kaufwand“ hoch, die ihn dort hält. Der Preis auf Kraken fällt, wenn andere Märkte fallen, wird aber auf dem Weg zurück nach oben an der Wand gestoppt. Ich bin neugierig, was die Strategie hinter dieser Taktik sein könnte.

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21. November zur Erläuterung hinzugefügt

Bei dieser kleinen Börse entspricht eine 30-BTC-Anfrage 10 % der 24 Stunden. Volumen. Es entspricht einer 4500-BTC-Anfrage auf Bitstamp. Es verändert die Art und Weise, wie sich Bieter dem Markt nähern. Wenn Sie eine solche Wand knapp über dem aktuellen Preis sehen, können Sie sicher sein, dass der Preis zumindest in den nächsten Stunden nicht darüber hinaus steigen wird.

Ich beobachtete, wie diese Person diesen Block im Laufe des Tages viermal neu positionierte. Senken Sie ihn jedes Mal, um knapp über dem aktuellen Angebotspreis zu sitzen. Es veränderte die Dynamik dieses kleinen Austauschs.

Ich verlange nicht, dass Sie die Gedanken von irgendjemandem lesen. Ich war verblüfft über dieses Verhalten. Ich hatte diese Strategie noch nie gesehen. Ich dachte, dass dieser Wahnsinn eine Methode haben musste, aber ich konnte nicht sehen, was ich sein könnte. Ich dachte, dass es irgendwo in den kollektiven Erfahrungen mit Stack Exchange jemanden geben könnte, der mit dieser Strategie vertraut ist und möglicherweise einen Einblick geben kann, nicht unbedingt in das Verhalten dieser Person, aber in die Theorie hinter der angewandten Strategie. Vorausgesetzt natürlich, dass es einen gibt.

Ich glaube, du übersiehst hier etwas Grundsätzliches. Diese Mauern stammen nicht von der Börse oder von einer einzelnen Person oder Quelle, sie sind das kumulative Ergebnis der Handlungen aller, die an dieser Börse handeln (spekulieren). Es gibt keine Strategie, die zu Bid- und Ask-Walls führt oder diese erklärt. Sie denken Mikro, wenn das Problem Makro ist.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, eine Antwort zu schreiben, aber Sie scheinen den Punkt völlig verfehlt zu haben. Ich frage nicht nach dem Ursprung der Mauer. Ich frage, ob es eine bekannte Strategie gibt, die beinhaltet, dass der Preis nicht steigt, indem eine Verkaufsorder mit mehr als dem 60-fachen des mittleren Handelsvolumens zum knapp über dem aktuellen Geldkurs platziert wird. Eine solch unverhältnismäßige Verkaufsorder, die plötzlich auftaucht, dann verschwindet und Augenblicke später zu einem neuen Preis wieder auftaucht, ist nicht das Werk einer spontanen Erzeugung oder das natürliche Ergebnis kumulativer Aktionen, wie Sie anscheinend andeuten.
@DavidPerry: Es könnte das Werk einer einzelnen Person sein: ein einzelner großer Investor, der aus irgendeinem Grund beschließt, einen Haufen Coins auf einmal zu entladen. Wenn sie ihre Meinung über den gewünschten Preis ein paar Mal ändert, sehen Sie, wie sich die Wand bewegt. Ich verstehe nicht, warum dies darauf hindeuten sollte, dass sie versucht, den größeren Markt in irgendeiner Weise zu beeinflussen; Sie möchte vielleicht nur einen großen Handel machen. Aber es könnte etwas sein, das ich vermisse.
@NateEldredge: Stimmt, aber es bleibt, dass diese Frage im schlimmsten Fall grundlegende Konzepte missversteht und uns bestenfalls auffordert, Gedankenleser zu sein.
Weitere Untersuchungen führen mich zu der Annahme, dass diese Wand eine Versicherung zur Unterstützung einer Short-Position hätte darstellen können. Eine riskante Strategie, aber machbar angesichts der einzigartigen Möglichkeiten, die aufgrund der Dynamik dieses Austauschs mit geringem Volumen möglich sind. Da das Volumen so gering ist, wäre natürlich auch der ROI ziemlich niedrig. Danke für Ihre Hilfe.

Antworten (6)

Ein großer Investor könnte versuchen, den Markt zu bewegen.

Verkaufswände erwecken den Eindruck eines starken Angebots. Dies führt dazu, dass einige Leute, die nicht warten wollen, bis die Mauer zusammenbricht, ihre Verkaufsangebote unter die Mauer stellen. Indem die Wand wieder näher an das aktuelle Gebot herangeführt wird, kann ein Großanleger den Markt möglicherweise geringfügig bewegen und dann zu einem niedrigeren Preis kaufen. Das Ziel des Investors ist es, den Markt zu bewegen, und nicht, sein Angebot tatsächlich zu diesem Preis zu verkaufen. Wenn der Preis also zu nahe kommt, verschwinden solche Wände oft oder bewegen sich zu einem höheren Preis. Insbesondere wenn Sie sehen, dass derselbe Betrag zu unterschiedlichen Preisen auftaucht, versucht wahrscheinlich jemand, den Markt zu bewegen, ohne tatsächlich Aufträge oder Gebote auszuführen.

Eine andere Art von Verkaufswand besteht aus vielen kombinierten Verkaufsangeboten zu bestimmten Richtpreisen, z. B. 600 $. Diese bewegen sich normalerweise nicht.

+1 gute Erklärung. Jemand sollte erwähnen, dass plötzlich auftauchende große (1 Million USD oder mehr) Wände, sowohl auf der Geld- als auch auf der Verkaufsseite, mindestens seit 2011 auf MtGox immer wieder beobachtet wurden. Ich denke, das plötzliche Erscheinen und Verschwinden von > 1000 Bitcoin-Aufträgen deutet darauf hin, dass entweder einzelne Investoren oder schnell agierende Roboterhändler verantwortlich sind. Die spätere Erklärung ist die etwas unwahrscheinlichere, da es für solche Roboter wahrscheinlich sinnvoller wäre, durch die Wahl eines etwas niedrigeren Preises den Vortritt zu versuchen.

Ich verwende diese Art des Handels, um Einkäufe zu einem günstigeren Preis zu sammeln. Beispiel: Wenn ich 2 Stunden damit verbringe, kleine Mengen an Coins zu kaufen, damit niemand die großen Käufe bemerkt, dann stelle ich eine große Verkaufswand (30.000 bis 45.000 $) auf, um Verkäufe zu fördern. Nachdem dies den Markt von Panikverkäufern gedrückt hat, die versuchen, meine Wand zu unterverkaufen, kaufe ich diese Verkäufe sofort auf und entferne meine Wand und erteile dann eine Kauforder für genügend Token, um sie um 3%-7% zu erhöhen. Das erregt die Aufmerksamkeit der Händler und ich lasse sie den Rest übernehmen und den Preis um 10 % bis 15 % höher treiben. Dann lasse ich meine angesammelten Münzen darauf fallen. Normalerweise kaufe ich die Orders bis auf meine ursprünglichen 3%-7% auf, die ich gekauft habe, um die Handelsspannung aufzubauen, und das wird abgeschrieben, da ich nur Handelsgebühren zahle und der Rest der Coins alle Gewinn sind. Dies ist einer der Gründe, warum Sie möglicherweise einige anständige Verkaufswände für zufällige Münzen sehen, die nur verwendet werden, um den Preis nach unten zu drücken.

http://www.dancingbots.com [1] visualisiert die chronologische Abfolge von Limit Orders an beliebten Börsen. Sie können sehen, wie diese Wände neu positioniert werden, wenn sich der Preis bewegt.

Diese großen Positionen sind eine Ausnahme. Häufiger bestehen diese Wände aus mehreren Positionen, die über eine Preisspanne verteilt sind. Sie erscheinen als parallele horizontale Linien. Wenn Sie sich das übliche Orderbuch-Diagramm ansehen, vermitteln diese verteilten Positionen einen Eindruck von einem echten Orderbuch-Ungleichgewicht.

Eine andere Variante sind viele kleinere Positionen, die nach einigen Sekunden wieder geöffnet werden, gewinnen auf einem ähnlichen Preisniveau. Ich vermute, sie versuchen auch, den Eindruck eines Ungleichgewichts im Orbook zu erwecken, versuchen aber gleichzeitig vorzutäuschen, dass der Hang steiler wird. Vielleicht versuchen sie, Kaufentscheidungen anderer Bots auszulösen.

[1] Ich bin der Schöpfer von dancingbots.com.

Ich verstehe, dass sowohl Linien als auch Punkte Limitaufträge darstellen. Sind Punkte die Limit-Orders, die gepostet und dann schnell wieder entfernt werden? Und die Linien sind diese Limit-Orders, die so lange bestehen bleiben, wie die Linie lang ist?
Erstaunliche Webseite! Besteht die Möglichkeit, dass Sie Open Source verwenden? Weil ich mir den Code gerne anschauen würde.
@Tanmay Ja, dein Verständnis ist richtig. Aber eine Linie repräsentiert nicht notwendigerweise eine einzelne Limit-Order. Es zeigt die zusammengefasste Menge der Limit-Orders zu diesem Preis. Diese Linien bei runden Zahlen sind normalerweise das Ergebnis vieler kleinerer Limitaufträge. Hinweis: Verwenden Sie keine runden Zahlen wie 500 für Ihre Limit-Orders, subtrahieren oder addieren Sie einen Cent (zB 499,99 für eine Verkaufsorder), um sicherzustellen, dass Ihre Limit-Order ausgeführt wird.

Der Zweck von Verkaufswänden besteht darin, Menschen zu ermutigen, die in Not oder dringend sind, ihre Münzen zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen, und so den Markt in der vom Eigentümer oder den Eigentümern des Stapels benötigten Richtung zu halten oder zu bewegen. Hoffe das macht Sinn.

Verkaufswände sind Wale, die versuchen, den Preis einer Währung zu drücken, normalerweise um selbst mehr davon aufzukaufen.

Ich dachte, dass es sie gibt, weil man ohne sie einfach eine Spur von 0,001 BTC oder so etwas hinterlassen könnte, um die Preise in einem Auftragsbuch auf einen viel höheren Preis zu bringen, ohne viel Geld auszugeben. Der Wert sollte die Marktkapitalisierung / die verteilten Coins sein. Wenn die Währung nicht so viel enthält, kann sie dieses Preisniveau nicht erreichen. Es muss genug Geld investiert werden, um die für dieses Preisniveau erforderliche Marktkapitalisierung zu erreichen. Aber das war nur das, was für mich bei der Analyse Sinn machte gleiche Situation an Börsen. Ich könnte falsch liegen.

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