Wie verwende ich den gleitenden Durchschnitt, um eine Forex-Handelsstrategie zu erstellen?

Die unglaubliche Fülle erfolgreicher Daytrading-Geschichten im Internet ist wie Kondome, die es in drei Größen gibt: Klein, Mittel und Lügner. Die meisten dieser Blogs versuchen Ihnen den Traum zu verkaufen, dass Sie mit einer Kombination von Indikatoren leicht Geld aus dem Daytrading drucken können. In Wirklichkeit scheitern etwa 90 % der Daytrader innerhalb des ersten Jahres, sodass Ihre beste Chance, mit dem Daytrading eine Million Dollar zu verdienen, darin besteht, mit zwei Millionen Dollar zu beginnen.

Aber da Sie nach gleitenden Durchschnitten gefragt haben, hier ein paar Informationen. MA-s sind nützlich, um Unterstützung und Widerstand sowie den Trend darzustellen. Sie erkennen den Trend, nehmen Stellung und HOFFEN, dass der Trend anhält. Gleitende Durchschnitte haben NULL Vorhersagefähigkeit.

Hier ist die geheime Sauce. Der Erfolg von Crossover-Systemen mit gleitendem Durchschnitt hängt von der Auswahl der richtigen Periodizität ab. Je länger die MA, desto weniger Rauschen und desto weniger Zickzackbewegungen. Als Gegenleistung für diesen Vorteil wird Ihre Handelsausführung spät ein- und spät ausfallen (Lag). Wenn Sie den MA verkürzen, werden Sie rechtzeitigere Ein- und Ausstiege haben, aber Sie werden viel mehr Peitschenhiebe erleiden. Der einzige Weg zu wissen, welcher MA am besten funktioniert, ist im Nachhinein.

Um dies statistisch zu sehen, testen Sie jeden gleitenden Durchschnitt, den Ihr Herz begehrt. Oder jede Kombination von gleitenden Durchschnitten, insbesondere der gebräuchlichste, Gerald Appels Moving Average Convergence Divergence Indicator (MACD). Wenn der Basiswert kooperiert, werden Sie gut abschneiden. Wenn dies nicht der Fall ist, werden Sie Verluste einfahren.

Oder versuchen Sie dies. Optimieren Sie den Indikator durch Backtesting auf der ersten Hälfte Ihrer historischen Daten, um die ideale Periodizität zu bestimmen. Verwenden Sie nun diese ideale MA-Länge für die verbleibende Hälfte der Daten. Ups, wahrscheinlich nicht sehr gut. Versuchen Sie das dann mit einem anderen Wertpapier. Ups, nicht so gut.

Jedes Wertpapier hat einen Zeitraum, in dem ein MA (oder mehrere) recht gut abschneidet, in einem anderen Datenzeitraum jedoch nicht. Nur wenn Sie die Zukunft kennen, können Sie mit MAs handeln, und das wird offensichtlich nicht passieren.

Der allseits beliebte MACD ist eine Kombination aus 3 gleitenden Durchschnitten und ist daher ein Derivat des Preises. Sobald Sie die Preisdomäne verlassen, passieren verrückte Dinge. Im Fall von MACD kann der Indikator falsche Signale anzeigen, wenn Sie die Mathematik hinter der Berechnung nicht verstehen. Aber das geht ein bisschen ins Unkraut.

Wie in den Kommentaren erwähnt, ist ein Blog, der eine nicht offengelegte Daytrading-Strategie anpreist, Zeitverschwendung.

Es gibt eine Vielzahl von MA-Strategien, die Sie verwenden können, um in verschiedenen Zeitrahmen und für verschiedene Instrumente zu handeln, einige können gut sein, andere möglicherweise nicht so gut, Sie müssten eine auswählen, die zu Ihrem Handelsstil passt, und sie durch einen Backtest überprüfen wie es funktioniert.

Allerdings möchte ich Ihnen zwei Fragen stellen: Warum haben Sie sich für den Devisenhandel entschieden? Und warum haben Sie sich für Daytrading entschieden?

Ich sehe viele Fragen und Antworten auf dieser Seite mit nur 2 Alternativen, entweder langfristige Investition (Jahrzehnte) oder Daytrading. In Wirklichkeit gibt es viele Zeiträume dazwischen, die erfolgreich gehandelt werden können.

Beim Daytrading müssen Sie grundsätzlich während des gesamten Zeitraums, in dem Sie handeln, vor Ihrem Bildschirm sitzen und oft in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen. Selbst wenn Sie ein mechanisches System haben, das Ihnen Signale gibt, wann Sie kaufen oder verkaufen sollen, werden Ihre Emotionen die Signale Ihres Systems außer Kraft setzen, da Sie beim letzten Mal ein ähnliches Signal erhalten haben, haben Sie einen Verlust gemacht. Wenn Sie sich sogar einen etwas längeren Zeitrahmen nehmen würden, sagen wir, dass Sie in einer Position von ein paar Tagen bis zu ein paar Wochen sind, könnten Sie alle Ihre Ein- und Ausstiegsentscheidungen nach Marktschluss treffen (mehr bei Aktien, da FX 24 Stunden an 6 Tagen pro Woche geöffnet ist ), werden beim Treffen von Handelsentscheidungen nicht emotional und müssen nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen.

Eine einfache zu verwendende Strategie wäre die Preisaktion selbst und keine Indikatoren zu verwenden. Nehmen Sie das Beispiel-Handelssystem unten:

Ein Harami ist ein japanisches Kerzenstabmuster (seine Bedeutung ist schwanger – die größere Kerze auf der linken Seite ist schwanger mit der kleineren Kerze auf der rechten Seite), im Grunde befindet sich der kleinere Kerzenkörper auf der rechten Seite vollständig innerhalb des größeren Körpers auf der linken Seite.

Sie können eine Suche einrichten, um Signale für Long- und Short-Positionen bereitzustellen. Kriterien könnten sein:

Für Long-Positionen - Bullish Harami

Es gibt mindestens drei Kerzen in einer Reihe, bei denen das Hoch und das Tief der aktuellen Kerze beide niedriger sind als das Hoch und das Tief der vorhergehenden Kerze (das Diagramm zeigt 4 solcher roten Kerzen).

Die letzte Kerze mit einem niedrigeren Hoch und einem niedrigeren Tief ist bearish (rot) – ihr Schluss liegt unter ihrem Eröffnungskurs.

Die nächste Kerze ist bullisch (grün) – ihr Schluss liegt über der Eröffnung und ihr ganzer Körper befindet sich vollständig innerhalb des vollen Körpers der vorherigen bärischen Kerze, das heißt, die Eröffnung der grünen Kerze ist höher als der Schluss der vorherigen roten Kerze Kerze und der Schluss der grünen Kerze liegt unter der Eröffnung der vorherigen roten Kerze.

Sie platzieren dann eine Stop-Market-Kauf-Order, um bei der nächsten Eröffnung nur dann zu kaufen, wenn sich der Preis um 1c über das Hoch der grünen Kerze bewegt, und platzieren einen Stop-Loss knapp unter dem Tief der vorherigen roten Kerze. Wenn der Preis nicht eröffnet oder den ganzen Tag über das Hoch der grünen Kerze steigt, können Sie die Order nach Marktschluss stornieren. Auf diese Weise gehen Sie keinen Trade ein, wenn die Kurse weiter fallen, anstatt die Richtung zu ändern.

Wenn Ihre Order handelt, würden Sie im Allgemeinen Ihren Stop-Loss nach oben verschieben, wenn der Preis steigt. Sie können entweder einen automatischen Trailing-Stop-Loss einrichten oder Ihren Stop-Loss manuell bis knapp unter das Tief der vorherigen Kerze verschieben.

Für eine Short-Position - Bärisches Harami

Es gibt mindestens drei Kerzen in einer Reihe, bei denen das Hoch und das Tief der aktuellen Kerze beide höher sind als das Hoch und das Tief der vorhergehenden Kerze (das Diagramm zeigt 4 solcher grünen Kerzen).

Die letzte Kerze mit einem höheren Hoch und einem höheren Tief ist bullisch (grün) – ihr Schluss liegt über ihrem Eröffnungskurs.

Die nächste Kerze ist bärisch (rot) – ihr Schluss liegt unter der Eröffnung und ihr ganzer Körper befindet sich vollständig innerhalb des ganzen Körpers der vorherigen bullischen Kerze, das heißt, die Eröffnung der roten Kerze ist niedriger als der Schluss der vorherigen grünen Kerze Kerze und der Schluss der roten Kerze liegt über der Eröffnung der vorherigen grünen Kerze.

Sie platzieren dann einen Stop-Market-Verkaufsauftrag für Leerverkäufe bei der nächsten Eröffnung, nur wenn sich der Preis um 1c unter das Tief der roten Kerze bewegt, und platzieren einen Stop-Loss knapp über dem Hoch der vorherigen grünen Kerze. Wenn der Preis nicht eröffnet oder den ganzen Tag unter das Tief der roten Kerze fällt, können Sie die Order nach Marktschluss stornieren. Auf diese Weise gehen Sie keinen Trade ein, wenn der Preis weiter nach oben geht, anstatt die Richtung zu ändern.

Wenn Ihre Order handelt, würden Sie im Allgemeinen Ihren Stop-Loss nach unten verschieben, wenn sich der Preis nach unten bewegt. Sie können entweder einen automatischen Trailing-Stop-Loss einrichten oder Ihren Stop-Loss manuell auf knapp über dem Hoch der vorherigen Kerze verschieben.

Backtesting der Strategien

Sie können tatsächlich einen Chart für eine Aktie oder ein Instrument für 6 Monate oder ein Jahr ausdrucken und diese Strategie sowohl für Long- als auch für Short-Positionen backtesten.

Sie können nachverfolgen, wie viele Signale während des Jahres gegeben wurden, wie viele der Signale in Trades umgewandelt wurden, wie viele der Trades Gewinner und wie viele Verlierer waren und wie hoch der Gesamtgewinn oder -verlust sowohl für Long-Positionen als auch für war Short-Positionen.

Wenn Sie dieses System verwenden, befinden Sie sich im Allgemeinen in einem typischen Handel zwischen 1 Tag und etwa 2 oder 3 Wochen. Wenn Sie in einen wirklich langen Trend geraten, könnten Sie ihn für einen längeren Zeitraum verfolgen.

Du nicht. Die Strategie, die Sie im Blog lesen, ist keine Strategie, um mit dem Devisenhandel Geld zu verdienen. Es ist eine Strategie, die der Blogger verwendet, um den Verkehr auf seine Website zu lenken, um Werbeflächen oder Schulungsprodukte zu verkaufen.

Die Wahrheit ist, dass Hedgefonds und Investmentbanken riesige Summen zahlen, um die besten quantitativen Analysten mit einem Doktortitel in Mathematik oder Wirtschaftswissenschaften einzustellen, um solche Algorithmen und Strategien zu handeln und Hochfrequenzhandel und schnelles Computing zu verwenden, um sie einzusetzen. Trotzdem werden Sie überrascht sein herauszufinden, dass sie immer noch hauptsächlich Geld durch Provisionen auf den Handel anderer Leute verdienen oder indem sie das Geld anderer Leute für eine Provision einsetzen.

In direktem Zusammenhang mit Ihrer Frage können Sie sich jede beliebige Strategie ausdenken, sie ausgiebig testen und trotzdem Geld verlieren, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Strategie weiterhin funktioniert. Tatsächlich ist es trivial, eine solche Strategie zum Beispiel mit einem neuronalen Netzwerk zu finden. Viel Glück damit Geld zu verdienen.

Vergessen Sie auch nicht, dass die Modellierung von Preisen von Finanzinstrumenten als Random Walks zwar für einige mathematische Analysen hilfreich ist, politische oder wirtschaftliche Ereignisse in der Praxis jedoch enorme Auswirkungen haben und Sie Geld verlieren können.

Selbst wenn ich mich irre und es immer noch möglich ist, eine solche Strategie zu finden, können Sie sicher sein, dass Sie niemanden im Internet finden, der darüber spricht. Wenn dies der Fall ist, ist die Strategie nicht mehr gültig, da Sie von anderen an der Spitze geführt werden, die versuchen, sie vor Ihnen anzuwenden.