Als Studie habe ich einen einfachen Algorithmus entwickelt, um Marktabweichungen für dreieckige Arbitragemöglichkeiten über die OANDA REST API zu erkennen. Zu meiner Überraschung entdeckte es tatsächlich einige der besagten Diskrepanzen aufgrund des jüngsten Kurseinbruchs der türkischen Lira. Ich weiß jedoch nicht, wie ich Aufträge ausführen soll, um diese Gelegenheiten zu nutzen.
Da jeder Handel geschlossen wird, indem ein Handel eingegangen wird, der die entgegengesetzte Position einnimmt, wie ist es dann möglich, dreieckig zu handeln?
Wenn es zum Beispiel eine Diskrepanz gäbe, die es mir ermöglichte, durch den Handel mit USD > EUR > TRY > USD zu profitieren, wie würde ich dieses Handelsdreieck tatsächlich schließen?
Logischerweise würde ich EUR/USD kaufen, EUR/TRY verkaufen und USD/TRY kaufen. Ich würde EUR mit USD kaufen, diese EUR für TRY verkaufen und dann meine USD mit diesen TRY zurückkaufen.
Wenn jedoch keiner dieser Trades gegensätzlich ist, wird keiner der Trades tatsächlich geschlossen und der Gewinn wird nie realisiert.
Wie genau kann man dann von einer Dreiecks-Arbitrage-Gelegenheit profitieren? Ist ein bestimmter Broker oder ein bestimmtes Konto erforderlich, das das dreiseitige Schließen von Trades ermöglicht?
Ich glaube nicht, dass das, was Sie versuchen, mit einem Forex-Einzelhandelskonto möglich ist. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen 10.000 EUR/USD, was bedeutet, dass Sie von einem Anstieg des Euro oder einem Rückgang des Dollar oder von beidem profitieren. Sie haben jedoch kein Eigentumsrecht an diesen 10.000 Euro, Sie haben nur das Recht, einen Gewinn oder Verlust aus Wechselkursschwankungen zu erzielen. Auf diese Weise ermöglichen Broker eine solche Hebelwirkung auf kleinen Forex-Konten. Um solche Gelegenheiten tatsächlich nutzen zu können, müssten Sie auf dem Interbankenmarkt im Auftrag einer Institution handeln, die groß genug ist, um diese Währungen vollständig zu übernehmen, ohne dass ein Margenhandel erforderlich ist. Ich hoffe, das macht Sinn und beantwortet Ihre Frage zu einem gewissen Grad. Es könnte sich auch lohnen, Ihren Makler zu kontaktieren, um zu sehen, ob er dies zulassen kann, aber soweit ich weiß,
Wie werden Aufträge für Dreiecksarbitrage ausgeführt?
Arbitrage ist bei OANDA und den meisten anderen Forex-Brokern nicht erlaubt.
Gemäß der API-Lizenzvereinbarung, die ich auf der OANDA United States Legal Documents- Webseite gefunden habe:
1. DEFINITIONEN
[...]
(m) „Unerlaubte Aktivität“ bezeichnet jede Geldwäsche-, Arbitrage- , Scalping- oder Pip-Hunting-Aktivitäten oder jede andere Aktivität, die den Kauf von Währungen auf einem Markt für den sofortigen Weiterverkauf auf einem anderen Markt beinhaltet, um von einer Preisabweichung oder einem Preis zu profitieren Error.
14.0 KEINE SCHLICHTUNG
Der Lizenznehmer stimmt zu und erkennt an, dass er das FXTrade-System oder die lizenzierten Materialien nicht verwenden darf, um sich an nicht autorisierten Aktivitäten zu beteiligen. OANDA behält sich das Recht vor, jede Transaktion rückgängig zu machen, wenn diese Transaktion nach begründeter Meinung von OANDA eine nicht autorisierte Aktivität umfasste.
Ähnliche Formulierungen finden sich in den Lizenzvereinbarungen für andere Regionen.
BrenBarn