Angepasste historische Aktienkurse? [geschlossen]

Ich mache derzeit ein Universitätsprojekt, das historische Aktienkursdaten erfordert, die um Splits und Dividenden bereinigt sind. Ich brauche die angepassten Öffnungs-, Schließungs-, Hoch- und Tiefstwerte. Alle Quellen, die ich finden konnte, bieten jedoch nur angepasste Nähe an.

Das mag eine dumme Frage sein, aber warum ist das so? Und gibt es einen einfachen Weg, um die eingestellten Öffnungs-, Hoch- und Tiefstwerte zu erhalten?

Ich abonniere Thomson Reuters für EOD-Daten. Wie alle Datenanbieter, die ich verwendet habe (Yahoo Finance, Nasdaq usw.), passen sie alle Parameter für Aktiensplits an, aber nicht die OHL für Dividenden. Ich habe keine Idee warum.
Ich versuche derzeit, Alpha Vantage zu verwenden. Kann ich auf einfache Weise überprüfen, ob sie Dividenden angepasst haben?
Gehen Sie zu Yahoo oder der NASDAQ und vergleichen Sie einige Ex-Div-Aktien mit Alpha Advantage finance.yahoo.com/quote/VLO/history?p=VLO

Antworten (2)

Es gibt keine dummen Fragen!

Die Antwort darauf ist einfach: Passen Sie Eröffnung, Hoch und Tief nach dem gleichen Faktor wie den Schluss an den angepassten Schluss an.

z.B. OHLC sind 10,11,9,10. Der angepasste Schlusskurs ist 5. Der Faktor ist daher 10/5 = 0,5. Multiplizieren Sie jede OHL mit 0,5 für die angepasste OHL.

Dies setzt voraus, dass der „Angepasste Schlusskurs“ für alle Ereignisse angepasst wird (einschließlich Splits, Reverse Splits, Aktiendividenden, Abspaltungen, Unternehmensumstrukturierungen, Bezugsrechtsemissionen, Handelswährungsänderungen, Sonderausschüttungen/Dividenden, Kapitalertragszahlungen, Liquidationszahlungen und normale Ausschüttungen /Dividenden).

Wenn Ihre Daten nicht für alle diese Ereignisse angepasst sind, haben Sie eine große Aufgabe, die genauen Details jedes Ereignisses zu erhalten, einen „Verwässerungsfaktor“ für jedes einzelne zu berechnen und ihn auf die ursprünglichen (nicht angepassten) Daten anzuwenden. Genau das tut ein Datenlieferant – Sie müssen die Dokumentation sorgfältig prüfen.

Während die OHL-Anpassung unkompliziert ist, musst du 40 Dividenden nachschlagen, wenn du 10 Jahre Daten zu einer Aktie mit vierteljährlichen Dividenden studieren möchtest. Wenn die Studie 100 Aktien umfasst, ist das eine Menge „einfacher“ Arbeit.
Danke für die Antworten! Enthalten die angepassten Schlusswerte nicht bereits die Dividenden? Wenn nein, wie würde die Berechnung für bereinigte OHL-Werte aussehen?
Der Schlusskurs wird um die Dividende am Ex-Dividende-Datum angepasst, OHL jedoch nicht. Zum Beispiel ging Valero Energy (VLO) gestern für 80 Cent ex-div. Sie müssten Ihre Daten herunterladen und dann die OHL um 80 Cent reduzieren. Aber das behebt nur 90 Tage Daten. Wenn Sie 180 Tage betrachten möchten, müssen Sie das Vorquartal um die 70-Dividende vom 20.11.17 anpassen. Es ist ein echtes Problem, wenn Sie viele Jahre Daten studieren wollen, und sogar ein Albtraum, wenn Sie sich Hunderte von Aktien ansehen wollen. Ich würde weiterhin das Internet durchsuchen, um zu sehen, ob jemand es anders macht. Ich bezweifle es, aber ich sehe keine andere Antwort.
Oliver - es hängt von Ihrer Datenquelle ab, ob Dividenden (und welche Arten) von Dividenden in die Anpassungsberechnung einbezogen werden.
Ok vielen Dank für die Info, ich werde mich mal weiter umsehen.
Ok vielen Dank für die Info, ich werde mich mal weiter umsehen.

Tiingo bietet angepasste Preise und Mengen an. Yahoo-Daten sind zwar von schlechter Qualität, können jedoch in begrenztem Umfang verwendet werden, aber Sie müssen auf der Grundlage des Abschlusses selbst Anpassungen vornehmen (berechnen Sie einen ungefähren Dividendenfaktor).

Dasselbe gilt für Quandl
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