Beim Handel während wichtiger Forex-bezogener Pressemitteilungen (wie NFP und Freunde) kann es zu einer erheblichen Erhöhung der Streuung kommen, sagen einige Tutorials. So wie ich es verstehe, kann selbst eine Stop-Loss-Order (oder eine andere ereignisgesteuerte Order) zu meinem Nachteil zu erheblich unterschiedlichen Preisen ausgeführt werden.
Dies ist aller Wahrscheinlichkeit nach von Broker zu Broker unterschiedlich. Wahrscheinlich aus diesem Grund hat mir die erste Stunde des Googelns keine Vorstellung davon gegeben, was ein solcher Versatz (wird er "Ausrutscher" genannt?) Statistisch gesehen bei einer großen Nachrichtenveranstaltung sein könnte. Weder historische Daten noch Papierkonto werden hier nicht helfen, also ist meine Frage: Was ist Ihre persönliche extreme Erfahrung mit dem Unterschied zwischen Stop-Loss-Order und dem tatsächlichen Ergebnis?
Ich verwende Interactive Brokers / IDEALPRO.
Meiner Erfahrung nach werden dank des algorithmischen Handels die Schwankungen des Spreads und der Handelsspanne direkt nach einer großen Datenveröffentlichung so zufällig wie möglich sein, da wir in einem Zeitalter leben, in dem HFT-Firmen jedes herausnehmen würden, wenn es zu diesen Zeiten ein Muster gäbe Gelegenheit innerhalb von Nanosekunden. Denken Sie daran, dass einige Firmen Algorithmen schreiben, um andere Algorithmen vorherzusagen, und in Zeiten wie diesen wäre diese Strategie am effektivsten.
In Bezug auf meine eigene Trading-Erfahrung habe ich gesehen, dass Aufträge fast 400 € pro Kontrakt außerhalb des angegebenen Bereichs erfüllten, aber dies war nur unter den volatilsten Marktbedingungen der Fall. Im Allgemeinen sind Event-Investitionen in Zahlen wie diesen nur für Top-Wall-Street-Unternehmen gedacht, die Co-Location-Server verwenden und eine Ping-Zeit zum Austausch von weniger als 5 ms erreichen können.
Außerdem kann der Markt nach einer Datenveröffentlichung in beide Richtungen steigen/fallen, nur um sich fast sofort zu erholen und alle Stopps zu beseitigen, die sich ihm in den Weg stellten. Generell würde ich also sagen, dass Slippage in diesen Fällen äußerst unvorhersehbar ist (weil es für HFT-Firmen von Vorteil ist, dies zu tun) und Stop-Loss-Aufträge nur begrenzten Schutz bieten.
Auf einigen Märkten gibt es Stop-Limit-Orders (mit denen Sie ein akzeptables Preislimit festlegen können), und soweit ich weiß, bietet InteractiveBrokers eine garantierte Stop-Loss-Füllung (natürlich zu einem Preis), die einen Blick wert sein könnte. Ich persönlich benutze IB nicht.
Ich hoffe, diese Antwort liefert einige hilfreiche Informationen, und im Allgemeinen ist superkurzfristiges Investieren für Algorithmen gedacht.
Slippage ist an die Volatilität gebunden, wenn also die Volatilität zunimmt, steigt auch der Spread. Es gibt keine perfekte Formel, um die Slippage zu ermitteln, aber aufgrund von Beobachtungen kann es sinnvoll sein, die Balkengröße im Verhältnis zu vorherigen Balken zu betrachten, um die Slippage zu bestimmen (unter der Annahme fester Zeiträume). Dies liegt daran, dass ein plötzlicher Preisanstieg normalerweise auf das Auslösen einer Stop-Order oder ein Nachrichtenereignis zurückzuführen ist, und diese werden die Volatilität innerhalb von Sekunden dramatisch erhöhen.