Welche Handelsstrategien haben eine hohe Wahrscheinlichkeit kleiner Gewinne und eine geringe Wahrscheinlichkeit katastrophaler Verluste? Ich glaube, es gibt einen akademischen Begriff, um ein Handelssystem zu beschreiben, das kleine beständige Gewinne zeigt, aber mit dem Risiko eines vollständigen Verlusts, der um die Ecke lauert. Die typische Aktienkurve einer solchen Strategie ähnelt einer geraden, ansteigenden Linie (dh kleine, aber beständige Gewinne), mit einer Klippe am Ende, die einen großen Verlust darstellt.
Was ist der richtige Begriff für ein solches Handelssystem? Können Sie einige konkrete Beispiele (dh hypothetische Portfoliokonstruktionen) nennen, die ein solch riskantes Handelssystem implementieren?
Kein akademischer Begriff, aber umgangssprachlich Pennies vor einer Dampfwalze aufheben genannt .
Ein Beispiel ist der Verkauf von weit entfernten OTM-Optionen ( Erinnern Sie sich an Viral Laughingstock von Wall Street, OptionSeller.com? )
In Wirtschaft und Finanzen ist eine Taleb-Verteilung das statistische Profil einer Investition, die normalerweise eine Auszahlung kleiner positiver Renditen bietet, während sie ein kleines, aber erhebliches Risiko katastrophaler Verluste birgt. Der Begriff wurde von dem Journalisten Martin Wolf und dem Ökonomen John Kay geprägt, um Investitionen mit einer „hohen Wahrscheinlichkeit eines bescheidenen Gewinns und einer geringen Wahrscheinlichkeit großer Verluste in jedem Zeitraum“ zu beschreiben.
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