Ist sofortige profitable Arbitrage unmöglich?

Fall Nr. 1: Handeln Sie Coins, nachdem sich eine Arbitrage-Möglichkeit bietet.

  1. Münze B mit Münze A günstig kaufen.
  2. Bewegen Sie Münze B auf den Käufermarkt.
  3. Verkaufe Münze B für Münze A zu einem höheren Preis.

Transaktionsgebühren, Auszahlungsgebühren, die Zeit, die Auszahlungen benötigen, und die Anwesenheit anderer Arbitrage-Bots ruinieren jedoch seinen Erfolg. Ich habe den Markt auf Gelegenheiten überwacht und diesen Fall getestet, und bisher habe ich nur die Unpraktikabilität gefunden: festgefahrene Auszahlungen, Gelegenheiten, die verschwinden, Mindesttransaktionen und Gebühren usw.

Fall Nr. 2: Halten Sie 50/50 Münzen und handeln Sie sie sofort.

Dieser Fall macht mich stutzig. Es ist einfach nicht praktikabel.

  1. Es gibt über hundert Altcoins, von denen man Geld haben müsste.
  2. Abgesehen von den Altcoin-Opportunity-Fonds würde man eine proportionale Menge an LTC & BTC benötigen.
  3. Der Großteil (wenn nicht der gesamte) Wert der Altcoins ist volatil. Es macht keinen Sinn, ständig Gelder in diesen "Währungen" zu halten. Was auch immer für kleine Gewinne durch Arbitrage erzielt werden, sie würden bald verwässern.
  4. Wenn man die Hunderte von erforderlichen Altcoins hätte und einen (mysteriösen) Weg, um ihre Volatilität zu steuern. Die Größe der verfügbaren Arbitrage-Möglichkeiten würde nicht dem ROI entsprechen, den eine traditionelle Investition bietet.

Bearbeiten 1: Um das Problem zu beseitigen, ist es möglich , Arbitrage bei gezählten Gelegenheiten durchzuführen. Aber ich beziehe mich auf die Tatsache, dass Nr. 1 nicht sofort ist und riskanter und möglicherweise nicht rentabel ist. Und Fall Nr. 2 ist insofern fehlerhaft, als es nicht einfach ist, den Wert in einem Portfolio von Kryptowährungen zu halten (und zu steigern).

Ich habe einige „professionelle“ Krypto-Coin-Arbitrage-Dienste gesehen, aber sie sehen eher nach Betrug als nach irgendetwas anderem aus. Gibt es etwas Wahres an der Krypto-Coin-Arbitrage? Gibt es einen Fall Nr. 3, 4, 5, ..., n?

Sie können Fall Nr. 1 mit Ripple fast augenblicklich (sogar atomar, wenn Sie benutzerdefinierte kreisförmige Zahlungstransaktionen durchführen) für Vermögenswerte durchführen, die auf Ripple gehandelt werden. In diesem Fall beinhaltet Ihr Schritt 2 normalerweise stattdessen einen dritten Vermögenswert. ZB USD->BTC->XRP->USD, wo Sie am Ende mehr USD haben als zu Beginn.
Sicherlich ist nichts sofortig? Wenn Sie eine Nachricht an das Handelssystem gesendet haben, ist sie nicht mehr sofort gültig.

Antworten (4)

Beides ist möglich; Tatsächlich mache ich beides, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Für #1 habe ich zum Beispiel erfolgreich eine Arbitrage auf UTC durchgeführt, indem ich bei Crypto Rush für 0,00018 eingekauft und bei Mintpal für 0,00019 verkauft habe. Sie haben definitiv ein gewisses Risiko, den Handel nicht schnell genug auszuführen, also suchen Sie nach Märkten, die einigermaßen liquide sind (dh relativ niedrige Geld-Brief-Spanne). Ich habe ähnliche Arbitrage mindestens fünf Mal durchgeführt. Es wird nicht sehr profitabel sein, aber es ist eine schöne Gelegenheit, die man nutzen kann.

Bei Nr. 2 kommt es darauf an, welche Art von Long-Position Sie halten möchten. Wenn Sie also beispielsweise zunächst 0,2 BTC und 100.000 DOGE halten wollten, dann ist es sinnvoll, diese auf zwei Börsen mit jeweils 0,1 BTC und 50.000 DOGE zu verteilen. Wenn das Bid des einen höher wird als das Ask des anderen, führen Sie die Arbitrage so schnell wie möglich durch. Es versteht sich von selbst, dass Sie diese Strategie nicht mit einer Münze versuchen sollten, mit der Sie sich überhaupt nicht beschäftigen wollten.

Hatten Sie keine Probleme mit Abhebungen? Stört es Sie nicht, Long-Positionen in solch instabilen Dingen zu haben? Ich meine, angenommen du hattest DOGE, DOGE ist schon seit geraumer Zeit auf dem Rückzug. Das Geld wäre woanders besser angelegt. Ein Arbitragegewinn würde den durch den Wertverlust der DOGE verlorenen Wert nicht amortisieren. Das wäre keine kluge Wahl, denke ich.
Rückblick ist 20/20. Nur weil DOGE tatsächlich an Wert verloren hat, heißt das nicht, dass es damals keine schlechte Idee war, zu investieren. Wenn Sie nicht an Altcoins glauben, verwenden Sie Strategie Nr. 2 nicht. Ich sage, dass Arbitrage für die Leute, die sowieso in Altcoins investieren, eine gute Möglichkeit ist, zusätzliches Geld zu bekommen, unabhängig davon, ob Sie mit der Investition gewinnen oder verlieren. (Und ja, der durch Arbitrage verdiente Geldbetrag ist im Vergleich zur Preisänderung ein kleines bisschen, aber wenn Sie keine Arbitrage betreiben, sind Sie garantiert schlechter dran als wenn Sie es getan hätten, vorausgesetzt, Sie haben die gleiche langfristige Sicht Position.)

Fall Nr. 1 wäre keine Arbitrage, weil es so lange dauert, Coins zwischen Börsen zu transferieren. Arbitrage ist per Definition risikofreier Gewinn aufgrund von Preisunterschieden. Sicherlich werden einige bereit sein zu sagen, dass es nicht besonders riskant ist, für ein oder zwei Sekunden dem Markt ausgesetzt zu sein und als Arbitrage gelten sollte, aber es dauert viel länger als ein paar Sekunden, um Coins zwischen den Börsen zu transferieren

Fall Nr. 2 wäre auch keine Arbitrage. Indem Sie Münzen halten, setzen Sie sich einem großen Risiko aus.

Sie sagen also, dass es sich bei diesen Fällen nicht um Arbitrage handelt, weil Risiken damit verbunden sind? Ich meine, Sie könnten eine Ware in einem Land kaufen, in ein anderes verschiffen und mit Gewinn verkaufen; Wenn noch Risiko besteht, ist es keine Arbitrage mehr?
Grundsätzlich ja. Rein akademisch gesehen müsste die Operation, um Arbitrage zu sein, atomar sein (gleichzeitig stattfinden). Auch wenn viele Finanzexperten es immer noch als Arbitrage betrachten würden, wenn sie Marktrisiken für einen sehr kurzen Zeitraum ausgesetzt sind. en.wikipedia.org/wiki/Arbitrage
Ich denke, für Kryptowährungen wäre das einzige, was Sie tun könnten, was als Arbitrage gelten würde, Inter-Market-Intra-Exchange-Arbitrage. Obwohl es die Möglichkeit gibt, von Preisunterschieden zwischen den Börsen zu profitieren, ist Arbitrage aufgrund der Zeit, die benötigt wird, um die Gelegenheit zu nutzen, und der Risiken, die mit dem Marktengagement für diesen Zeitraum verbunden sind, nicht der genaueste Begriff . Und wenn man bedenkt, dass der Titel dieser Frage das Wort "sofort" enthält, würde ich denken, dass meine Antwort relevant wäre, auch wenn es um Semantik geht.
Anscheinend bin ich mit der akademischen Definition nicht in Kontakt, danke für die Klarstellung. Möchten Sie die Inter-Market-Intra-Exchange-Arbitrage erweitern? Mir geht es gut, wenn Sie Ihre Antwort bearbeiten möchten.
In Bezug auf Inter-Market-Intra-Exchange siehe den letzten Satz des Kommentars von dchapes zu Ihrer Frage.
Mit Intra-Börse zwischen den Märkten meinen Sie also, sich „sofort“ an derselben Börse zu bewegen, unabhängig davon, ob es sich um Ripple oder was auch immer handelt. Solange es sofort und zwischen verschiedenen Währungen im selben Austausch ist. Habe ich recht?
Nun, es würde nicht „sofort“ passieren, es würde sehr kurze Zeit dauern, bis die 3 Trades (USD->BTC->XRP->USD) ausgeführt werden, die im Kommentar von dchapes erforderlich sind. Aber wenn Sie es automatisieren würden, könnten Sie das Risiko schnell genug senken, dass viele Leute es wahrscheinlich Arbitrage nennen würden. In Bezug auf Ripple bin ich damit nicht vertraut und ihre Website ist mit einem schrecklichen WordPress-Theme gestaltet, mit dem ich nicht motiviert genug bin, um herauszufinden, was es tatsächlich ist.
@matt es ist 7,5 Jahre in der Zukunft und intelligente Vertragsketten sagen hallo

CEX.IO bietet BTC/LTC-, BTC/NMC-, BTC/GHS- und NMC/GHS-Handel mit niedrigen Mindestbeträgen und ohne Handelsgebühr. Wie bereits erwähnt, bedeutet der Abwärtstrend bei Altcoins im Vergleich zu BTC, dass Sie besser dran sind, BTC zu kaufen und zu halten. Außerdem ist das Volumen niedrig genug, dass Sie, wenn Sie versuchen, mehr als einen kleinen Betrag zu bewegen, den Preis weit genug drücken können, um die Arbitrage-Gelegenheit zu ruinieren, die Sie zu Beginn eines Handels gesehen haben.

UPDATE: Wie e-sushi feststellte, erhebt CEX.IO jetzt eine Handelsgebühr, was Arbitrage noch mehr zu einer schlechten Idee macht.

Ich verstehe immer noch nicht, was es mit CEX.IO auf sich hat. Sie handeln mit... Minenmacht? :S
Es ist im Grunde so, als würde man die Maschine eines anderen kaufen, die mit einer bestimmten Rate hashen kann. Sie lassen Sie auch nur zwischen Münzen handeln.
„ …no trade fee…“ – Falsch… sie berechnen Ihnen 0,2 % pro Trade ! Siehe zu Referenzzwecken cex.io/transaction-fee , wo ausdrücklich steht: „CEX.IO erhebt derzeit eine feste Provision von 0,2 % auf alle Kauf-/Verkaufstransaktionen, ausgenommen solche für den Handel mit Futures-Kontrakten.“

Wenn es möglich wäre, würden die Leute es bereits tun, und per Definition, wie der Markt funktioniert, würde es die Unterschiede ausgleichen.

Ist sofortige profitable Arbitrage unmöglich?
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