Sollte eine Strategie, die anhand von dreijährigen Tick-Daten rückgetestet wird, weiterhin positive Ergebnisse liefern?

Nehmen wir an, wir haben eine 5-Minuten-Handelsstrategie für binäre Optionen, die sich auf mehrere Indikatoren stützt und Kursumkehrungen in Währungspaaren ausnutzt. Nehmen wir nun an, es gibt eine Kombination von Eingaben für die Indikatoren der Strategie, die wirklich gut zusammenarbeiten und eine durchschnittliche Gewinnrate von 65 % ergeben, wenn sie mit drei Jahren minutengenauer Tick-Daten rückgetestet werden.

Können wir theoretisch erwarten, dass diese Strategie weiterhin eine durchschnittliche Gewinnrate von 65 % hervorbringt?

Für einen der Indikatoren verwenden wir einen polynomialen Regressionskanal der Länge 250. Dieser sagt uns, wann der Preis außerhalb der jüngsten durchschnittlichen Preisspanne anstieg, und bietet somit einen Hinweis darauf, wann sich der Preis voraussichtlich umkehren wird.

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Beim Testen einer solchen Strategie habe ich festgestellt, dass sie an manchen Tagen extrem gut abschneidet (manchmal mit einer Gewinnrate von 75 % bei 12/14 gewonnenen Trades), während sie an anderen bombardiert (20 % Gewinnrate bei nur 2/10 gewonnenen Trades).

Nur in den letzten drei Jahren? Bei weitem nicht lange genug. Viele Menschen haben diesen Schmerz während der Finanzkrise 2008 gespürt.
@ChrisInEdmonton - Sie wissen, dass das OP über den Devisenhandel (nicht über Aktien) mit minutengenauen Daten spricht und das OP sowohl long als auch short gehen würde.
Victor, schauen Sie sich einmal nur den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar an. Drei Jahre reichen bei weitem nicht aus, um genügend Daten zu erfassen, um diese Korrelationen zu verstehen.
@ChrisInEdmonton - das hängt davon ab, wir wissen nicht, mit welchen Währungspaaren das OP handelt, und er handelt möglicherweise mehr als ein Paar, weshalb ich in meiner Antwort erwähnt habe, den Umfang des Backtestings zu überprüfen und ob es ausreicht. Aber ohne die Handelsregeln und die Backtesting-Ergebnisse zu sehen, können wir nicht davon ausgehen, dass der Zeitraum zu kurz oder zu lang ist.
Wenn ein Indikator funktioniert, wird er ausgenutzt und er funktioniert bald nicht mehr. Dann wird ein neuer Indikator erstellt und der Zyklus wiederholt sich. Der Roboterhandel ist emotionsfrei und muss sich im Laufe der Zeit an die Märkte anpassen. Wenn Ihr System also funktioniert, verwenden Sie es, bis es stoppt.

Antworten (5)

Der Beweis ist, was es mit 750 zufällig ausgewählten Handelstagen immer und immer wieder tut.

Mit anderen Worten, wie verhält es sich über einen Zeitraum von drei Jahren, beginnend mit einem zufällig ausgewählten Tag mit einem zufälligen Zeitschritt? Basierend auf mehreren tausend "Saisons" von Daten, was war die beste Leistung und was die schlechteste. Jetzt erhalten Sie ein besseres Verständnis für die Fähigkeiten des Systems.

Andernfalls haben Sie möglicherweise eine Methode zur Erklärung der Vergangenheit entdeckt, kein System zur Vorhersage der Zukunft.

Und selbst dann haben Sie nur gezeigt, dass Sie basierend auf dem, was zu der Zeit passierte, vorhersagen können. Wenn sich etwas anderes ändert, können Sie wieder völlig falsch liegen. (Offensichtliches Beispiel: Diese wunderbare Investition geht bankrott oder entpuppt sich als Betrug.)

NEIN.

Wenn Sie einen Mechanismus gefunden haben, um auf der Grundlage vergangener Daten ein konsistentes Einkommen zu erzielen, dann gehe ich davon aus, dass andere dies auch tun werden. In diesem Fall würde ich erwarten, dass die Aktionen dieser anderen Händler Ihre zukünftige Gewinnrate verringern.

Wenn mehr Trader die gleichen Signale in die gleiche Richtung nehmen, würde dies die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Preis in diese Richtung geht, und somit die Gewinnrate erhöhen.
@MarkDoony, das gilt für einige technische Analysen, aber das sind ausschließlich überfüllte Einzelhändlerspiele, die besser finanzierten Marktteilnehmer verwenden die meisten technischen Analysemuster nicht, und Insider können auch alle Einzelhändler beim Verkauf vollständig untergraben
@CQM, Sie haben eindeutig kein Verständnis für technische Analyse. Ist Ihnen klar, dass es bei dieser Frage um Devisen geht, die der liquideste aller Märkte sind? Wer sind diese sogenannten gut finanzierten Marktteilnehmer und Insider, die die Einzelhändler untergraben?f
@MarkDoony Ich habe eine Meinung zur technischen Analyse. Einzelhändler dominieren das Internet, sodass der Konsens zu Ihren Gunsten ausfallen wird. Wenn Sie jetzt noch lesen, sind Investmentbanken und Zentralbanken normalerweise die gut finanzierten Marktteilnehmer, die Einzelhändler untergraben. Auf den Devisenmärkten arbeiten diese Institutionen auch mit den am besten vernetzten Hedgefonds mit Insiderinformationen über Regierungs- oder Branchenmaßnahmen zusammen, was die Notwendigkeit der Verwendung von Diagrammen vollständig untergräbt und das Muster, das jeder betrachtet, auslöscht.
@CQM - es hört sich so an, als würden Sie unterstellen, dass diese "gut finanzierten Marktteilnehmer" - Investmentbanken, Zentralbanken und Hedgefonds usw. - die Märkte kontrollieren. Es tut mir leid zu sagen, aber niemand kontrolliert die Märkte, die Märkte tun, was die Märkte tun werden, und wenn jemand denkt, dass er oder jemand anderes einen Markt kontrollieren kann, dann „können Sie ihm sagen, dass er träumt“. Sie verstehen offensichtlich nicht, wie man mit technischer Analyse richtig handelt, was der Grund für Ihre Meinung und Ihre Voreingenommenheit ist. TA sollte als Teil eines Handelsplans verwendet werden, der ein angemessenes Risikomanagement beinhaltet.
Wow. Es gibt hier Leute, die dem TA-Quatsch glauben. Ich nehme an, wir müssen mit jemandem Geld verdienen! :-)
@Victor Ich unterstelle das nicht, es gibt viele andere Formen der Analyse, die keine technische Analyse sind. Es gibt einen ganzen Stack-Austausch, der der quantitativen Analyse gewidmet ist, wo es keinen Konsens zugunsten der technischen Analyse geben wird. Auch dann gibt es andere Formen der Analyse. Wie ich bereits sagte, drängen sich Einzelhändler überwiegend in die technische Analyse und glauben an sie, und ihre gesamte Strategie und ihr Chartmuster werden ausgelöscht, wenn Marktteilnehmer, die quantitative Strategien finanzieren, einen Auftrag erteilen und wenn ein großer Marktteilnehmer kauft oder verkauft.
@PeterK. - Wie viel Geld haben Sie im letzten Jahr oder in den letzten 3 Jahren oder länger verdient? Meine Renditen mit TA lagen in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt bei 27 %, in den letzten 5 Jahren bei 22 % und derzeit bei über 20 % in diesem Jahr für meine mittel- bis langfristige Strategie und über 65 % für meine kurzfristige Strategie (was wird gehebelt). Also verwende ich TA als Teil eines Handelsplans und habe es in den letzten 5 Jahren erfolgreich eingesetzt. Ich kenne andere, die TA seit über 10 Jahren mit durchschnittlichen Renditen von über 30 % pa verwenden. Und in einem tiefen Abschwung wie 2008/09 wäre ich aus dem Markt (außer mit Leerverkäufen bei meiner kurzfristigen Strategie).
@Victor, aber niemand hat darüber gestritten, ob Sie Renditen machen könnten. Dieser ganze Thread begann damit, dass ich zustimmte, dass ein überfüllter Einzelhandel, der technische Analysen verwendet, die Renditen verstärken wird. Niemand weiß, welche 30 Jahre alte Formel Sie verwenden, als wäre sie innovativ, niemand weiß, welche Berufe Sie suchen oder wie Sie sie verwalten. Die Gründe, warum Sie bei fehlgeschlagenen Trades ausgestoppt werden, sind, wenn Ihre Muster zusammenbrechen, und das liegt daran, dass andere Marktteilnehmer sie nicht verwenden, QED.
@CQM - Wollen Sie damit sagen, dass jemand, der QA verwendet, keine Trades verliert? Ich erwarte weder, dass alle Marktteilnehmer die gleichen Signale wie ich verwenden, noch erwarte ich, dass alle meine Trades Gewinner sind, tatsächlich könnte ich damit leben, dass die Mehrheit meiner Trades Verlierer sind. Aber was ich erwarte, ist, dass die Mehrheit meiner Gewinner viel größer sein wird als meine Verlierer. Aber der springende Punkt ist, dass diese Antwort falsch ist, weil sie darauf hindeutet, dass mehr Leute die gleichen Informationen verwenden würden. Als jemand, der TA verwendet, wäre seine Gewinnrate geringer, womit Sie anscheinend auch nicht einverstanden sind.
@Victor Meine eigenen Anlagerenditen haben in den letzten 15 Jahren durchschnittlich etwa 12 % pro Jahr betragen.
@Victor "Wollen Sie damit sagen, dass jemand, der QA verwendet, keine Trades verliert?" nein, das sage ich nicht. Unabhängig davon denke ich, dass wir uns einig sind

NEIN.

Forex-Märkte sind wahrscheinlich einer der effizientesten Märkte da draußen. Die Annahme ist im Wesentlichen, dass die Märkte ineffizient sind, was eine sehr gefährliche Annahme ist.

Außerdem reicht die dreijährige Testphase nicht aus. Dieses Problem ähnelt 20 Tests mit einem Konfidenzniveau von 95 %. Ungefähr einer der Tests zeigt eine statistische Signifikanz. Siehe https://xkcd.com/882/ .

Wenn Sie in den letzten 3 Jahren genügend viele Strategien ausprobiert haben, werden Sie mit Sicherheit eine Strategie erfinden, die den Markt geschlagen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Strategie in Zukunft den Markt schlagen wird.

Wenn Sie a priori davon ausgehen, dass die Strategie gut sein könnte, und 3 Jahre Tests zeigen, dass sie gut ist, dann würde ich zumindest in Betracht ziehen, dieselben Tests für 10 Jahre, 20 Jahre oder 30 Jahre Daten durchzuführen. Aber denken Sie daran, dass Sie in jedem Fall gegen die Hypothese des effizienten Marktes wetten, was eine sehr gefährliche Wette ist.

Darüber hinaus, wie Peter K bemerkte, wenn Sie eine Strategie erfinden, die den Markt übertrifft, werden andere sie wahrscheinlich auch erfinden und so Ihre überschüssigen Renditen aufzehren.

Egal was Sie tun, nehmen Sie keine Positionen ein, die Sie in ein Schuldenproblem bringen könnten. Leerverkäufe sind also ein offensichtliches No-Go. Sie müssen eine Grenze für die maximalen Verluste haben, in die Sie die von Ihnen eingegangenen Positionen bringen könnten. Ein Stop-Loss-Mechanismus ist möglicherweise nicht gut genug, da er möglicherweise nicht schnell genug reagiert.

Kein Markt ist effizient, der Devisenmarkt ist einer der liquidesten Märkte, aber er ist nicht effizient. Kein Markt ist effizient, weil verschiedene Marktteilnehmer unterschiedliche Vorurteile haben und ihre Entscheidungen auf der Grundlage unterschiedlicher Informationen treffen, und sie werden dieselben Informationen auch auf unterschiedliche Weise interpretieren.

Ich glaube nicht an diese Tatsache. Wie kann man die aktuelle Situation unterschätzen und sich nur auf die Vergangenheit beziehen. Entscheidungen sollten auf der Grundlage technischer Analysen und Prognosemethoden unter Berücksichtigung der jüngeren Vergangenheit sowie der Gegenwart getroffen werden. Drei Jahre sind ein sehr kurzer Zeitraum, um Ihre zukünftige Vorgehensweise festzulegen oder zu planen. Sie sollten wahrscheinlich nach den langfristigen Trends suchen und dann Ihre endgültige Entscheidung treffen, sonst werden Sie wirklich überrascht sein, wie Sie auf einen so drastischen Untergang gestoßen sind

Meinen Sie mit "langfristigen Trends" tatsächliche Preistrends? Oder meinst du Muster?

Solange Sie eine Reihe von Regeln haben, die Sie jedes Mal genau befolgen, wenn es ein Signal gibt, einen Trade einzugehen, und Sie diesen Trade eingehen, sollte Ihre Gewinnrate relativ konstant bleiben. Zwei Dinge sollten Sie jedoch beachten:

  1. Ihre Emotionen können die Ergebnisse beeinträchtigen. Wenn Sie einen schlechten Lauf haben, bei dem Sie verlieren, sagen Sie 5 in Folge, und dann fangen Sie an, Ihr System zu hinterfragen. Wenn Sie also das nächste Mal ein Signal erhalten, entscheiden Sie sich, es nicht zu nehmen, oder Sie nehmen eine Position in die entgegengesetzte Richtung ein, dann handeln Sie gegen Ihre schriftlich niedergelegten Regeln und Ihre Ergebnisse werden darunter leiden. Aus Ihren 3 Jahren Backtesting sollten Sie also Ihren maximalen Drawdown und Ihre maximale Anzahl an Verlusttrades in Folge ermitteln. Dies gibt Ihnen die Gewissheit, dass das System Ihnen langfristig profitable Ergebnisse liefern wird, selbst wenn Sie einen schlechten Lauf durchmachen.

  2. Ist Ihr Backtesting lang genug, um so viele Marktbedingungen wie möglich zu erfassen? Ein robustes Handelssystem sollte in der Lage sein, unter verschiedenen Marktbedingungen profitable Ergebnisse zu erzielen. Wenn dies beim Backtesting nicht der Fall ist, stellen Sie möglicherweise fest, dass Ihre tatsächlichen Ergebnisse bei einer Änderung der Marktbedingungen möglicherweise von Ihren Backtesting-Ergebnissen abweichen. Je länger Sie backtesten können, desto besser. Sie können sogar versuchen, die aktuellen Marktbedingungen mit einem virtuellen Konto zu testen.

Also ja, wenn Sie ein robustes System haben, das unter verschiedenen Marktbedingungen getestet wurde und Sie Ihre schriftlichen Handelsregeln buchstabengetreu befolgen und Ihre Emotionen so weit wie möglich aus Ihrem Handel heraushalten, sollten Sie in der Lage sein, ähnliche Ergebnisse wie Sie zu erzielen Backgetestete Ergebnisse.

Warum denken wir, dass die gleichen Regeln die gleiche Gewinnrate erzeugen würden, wenn das zugrunde liegende Verhalten des Marktes völlig anders wäre?
@DJClayworth – verstehst du, woraus eine Reihe von Handelsregeln bestehen? Und was ich geschrieben habe, ist, dass das Backtesting unter verschiedenen Marktbedingungen durchgeführt werden sollte. Bestimmte Setups funktionieren möglicherweise besser in steigenden Märkten, während andere Setups möglicherweise besser in Seitwärtsmärkten funktionieren. Andere Einstellungen können unter beiden Bedingungen gut funktionieren. Das können uns Backtests sagen.
Die größten Probleme liegen bei Punkt 2. Egal, wie viel Sie backtesten. Aufgrund der Natur des Menschen wird die Zukunft immer (wenn auch ein bisschen) anders sein
@reaper_unique - da liegst du etwas falsch, die Geschichte wiederholt sich immer bis zu einem gewissen Grad. Die Märkte boomen und dann platzen sie und dann boomen sie wieder, und so geht der Zyklus weiter. Warum, weil die Menschen gierig und ängstlich sind. Backtesting funktioniert, ich habe verschiedene Strategien gehandelt, die sich gut backtesten lassen, und die Ergebnisse des tatsächlichen Handels lagen innerhalb von 15 % der Backtesting-Ergebnisse. Durchschnittliche Backtesting-Gewinne = 28 % pro Jahr. Tatsächliche Ergebnisse; Jahr1 = 26 %, Jahr2 = 24 %.
Wie kommt es dann, dass nicht ein einziger EA nach mehreren Jahren funktioniert, selbst nachdem er so lange wie möglich getestet wurde? Wenn es wirklich so einfach wäre, müssten viele Systeme einfach funktionieren? Ich glaube, es gibt Elemente, die man nicht in ein System einbauen kann, die zu großen Rückschlägen führen können. Denken Sie an Zentralbanken, die eine Intervention ankündigen, weil ihre Währung zu stark (oder nicht einmal) in Mitleidenschaft gezogen wurde?
Was ist ein EA? Ich bin mir nicht sicher, wovon Sie sprechen, aber ich spreche vom Backtesting eines technischen Handelssystems. Erfolg mit einem Handelssystem bedeutet nicht, dass jeder Trade ein Gewinner sein muss, sondern dass er eine positive Erwartung hat – dafür backtesten wir.
Sollte eine Strategie, die anhand von dreijährigen Tick-Daten rückgetestet wird, weiterhin positive Ergebnisse liefern?
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