WSJ-Artikel über CFDs – übersehe ich etwas?

In diesem WSJ-Artikel kommentiert es

Trader hielten Wetten in Höhe von netto 22,6 Milliarden US-Dollar, dass der Dollar aufwerten wird, ein Gewinn von 31 % an Nettowetten gegenüber der Vorwoche und die größte derartige Position seit Juni 2010

und

Spekulanten, die mit dem Yen handeln, hielten Wetten in Höhe von netto 10,2 Milliarden US-Dollar, dass die Währung fallen wird

Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was das sagen soll.
Wenn Sie den Yen leerverkaufen, würden Sie Yen leihen und eine andere Währung kaufen, sagen wir Schweizer Franken mit dem Geld, richtig?

Addiert dieser Artikel alle anderen Währungskreuze, um die „Netto“-Zahl zu erhalten?
Also ist es ihnen egal, wogegen es abwertet ?

Zum Beispiel, wenn Annie mit einem Yen/Euro-Trade im Wert von 7,8 Milliarden Yen short ist, und Johnny mit einem Yen/Aussie-Trade im Wert von 2,6 Milliarden Yen short ist und Carlos mit einem Yen/USD-Trade im Wert von 200 Millionen $ long ist – ist das die Zahl, die sie haben zitieren? Die Summe aller Yen-Trades?

Ich kommentiere, antworte hier nicht. Die Futures-Marktkontrakte sind neutral, dh wenn ich long gehe, muss jemand Verkäufer sein und daher short. Ich vermute, dass die gerichteten „Wetten“, auf die sich WSJ bezieht, Optionen und keine Futures sind, hoffentlich wird eine Antwort diesen Punkt klären.
@DefenestrationDay Ich habe keinen vollen Zugriff auf den Artikel, da ich kein Abonnent bin. Ich kann Ihre Frage beantworten, aber ich muss wissen, ob der vollständige Artikel weitere Details zu den Quellen enthält. Der erste Abschnitt, auf den Sie sich bezogen haben, wurde als aus „Regierungsdaten“ stammend beschrieben. Der Teil über den Euro war der CME. Ich konnte den Yen-Teil nicht sehen (nicht in der Vorschau), nehme an, er stammte auch von der CME. Gehen Sie nicht davon aus, dass dies eine Kombination aus Futures UND Optionen ist. Wir müssen zuerst die Quellen überprüfen. Übrigens gute Frage! Ich hoffe, Sie können die Quellen finden, ich liebe es, diese Art von Flosse zu machen. Datenvalidierung.

Antworten (1)

Beim Devisenhandel wird jede Währung relativ zu einer anderen gehandelt. Wenn Sie also eine Währung leerverkaufen, müssen Sie in einer anderen Währung long gehen, im Vergleich zu der Währung, die Sie leerverkaufen, es scheint ein wenig seltsam und kann etwas verwirrend sein, aber hier ist die Erklärung, die Wikipedia bietet:

Ein Beispiel dafür ist wie folgt: Nehmen wir an, ein Trader möchte mit dem US-Dollar und der indischen Rupie handeln. Angenommen, der aktuelle Marktkurs beträgt 1 bis 50 Rupien und der Händler leiht sich 100 Rupien. Damit kauft er 2 USD. Wenn der Umrechnungskurs am nächsten Tag 1 USD zu 51 Rupien beträgt, verkauft der Händler seine 2 USD und erhält 102 Rupien. Er gibt Rs.100 zurück und behält den Gewinn von Rs.2 (abzüglich Gebühren).

In diesem Beispiel shortet der Trader also die Rupie gegenüber dem Dollar.

Addiert dieser Artikel alle anderen Währungskreuze, um die „Netto“-Zahl zu erhalten? Also ist es ihnen egal, wogegen es abwertet?

Diese Daten werden als Commitment of Traders (COT) bezeichnet und von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) herausgegeben.

Im WSJ-Artikel bezieht es sich tatsächlich auf Forex Futures .

In einem anderen Artikel von CountingPips wird etwas klarer erklärt, wie eine Nachrichtenorganisation auf diese Art von Zahlen kommt.

gemäß den COT-Daten der CFTC und Berechnungen von Reuters, das die Dollarpositionen gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund, dem japanischen Yen, dem australischen Dollar, dem kanadischen Dollar und dem Schweizer Franken berechnet.

Dieser Artikel spricht also nicht über Futures, aber er sagt uns, dass sie Daten vom COT erhalten haben und zusätzlich fügte Reuters zusätzliche Berechnungen hinzu, indem "X" Währungspositionen addiert wurden.

Kein Abonnement erforderlich: Spekulanten häufen die größte Netto-Long-Position in Dollar seit Juni 2010 an – CFTC

Hier ist etwas zusätzliche Lektüre zum Thema, wenn Sie interessiert sind:

CFTC Commitment of the Traders Data – COT-Bericht

FOREX: Was ist das und wie funktioniert es?

Futures vs. Forex-Optionen

Devisen – Wiki

Im Wiki-Beispiel ist der Trader Long im Dollar, Short in der Rupie. "Wenn Sie eine Währung leerverkaufen, kaufen Sie diese Währung tatsächlich" - ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, aber es ist das Gegenteil des von Ihnen zitierten Beispiels. Wenn Sie eine Aktie kaufen, sind Sie long, dasselbe gilt für Währungspaare. Sie sind long in der Währung, die Sie an Wert gewinnen möchten, und short in der anderen.
Das Beispiel ist Long-Dollar, Short-Rupie, Händler hat davon profitiert, dass die Rupie im Vergleich zum Dollar an Wert verloren hat.
@JoeTaxpayer Ja danke, du hast Recht. Ich habe den Preis falsch angeschaut lol. Ich habe meine Antwort korrigiert.
Das Wiki hat einen Satz, der zumindest für mich mehrdeutig ist. Aber ich habe meine Lektion gelernt, indem ich Wikipedia-Finanzartikel bearbeitet habe. Diese gebe ich weiter. Gute Bearbeitung über +1
WSJ-Artikel über CFDs – übersehe ich etwas?
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