Berechnen Sie die Aktienkursspanne mit der Standardabweichung

Neu in der Aktienanlage, daher lesen Sie ein paar Tutorials, um Aktien / Aktienmärkte besser zu verstehen. Bin auf ein Kapitel gestoßen, in dem es heißt: "Risiko mit dem Aktienmarkt verstehen" und es heißt, dass Händler und Analysten eine Reihe von Metriken verwenden, um die Volatilität und das relative Risiko potenzieller Investitionen zu bewerten (Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Beta, Alpha, rsquared) , aber die häufigste Metrik ist die Standardabweichung.

Ich verstehe etwas, was die Standardabweichung ist,

• Die Standardabweichung hilft bei der Bestimmung der Marktvolatilität oder der Streuung der Vermögenspreise von ihrem Durchschnittspreis.
• Wenn sich die Preise wild bewegen, ist die Standardabweichung hoch, was bedeutet, dass eine Investition riskant ist.
• Eine niedrige Standardabweichung bedeutet, dass die Preise ruhig sind, sodass Investitionen mit geringem Risiko verbunden sind.

Es gibt auch ein Beispiel, das besagt, dass bei einer Aktie mit einem Durchschnittskurs von 45 $ und einer Standardabweichung von 5 $ mit 95-prozentiger Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass der nächste Schlusskurs zwischen 35 $ und 55 $ liegt . Der Preis fällt oder steigt jedoch in 5 % der Fälle außerhalb dieses Bereichs. Eine Aktie mit hoher Volatilität hat im Allgemeinen eine hohe Standardabweichung, während die Abweichung einer stabilen Blue-Chip-Aktie normalerweise ziemlich gering ist.

Was ich nicht verstanden habe, ist, wie das obige Beispiel die Spanne des Aktienkurses zwischen 35 $ und 55 $ berechnet hat?

Wie berechnet man die Kursschwankungsbreite, wenn man den Aktienkurs und den Wert der Standardabweichung kennt?