Bei Aktienbewertungen haben wir das „ Golden Cross “-Ereignis, bei dem sich kurz- und langfristige gleitende Durchschnitte kreuzen, und wir haben bald einen potenziellen Bullenmarkt. Ich habe einige Definitionen gesehen, die den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt auf den 50-Tag verwenden. Ich habe auch eine andere Verwendung von 100 bis 50 Tagen gesehen. Dann können Sie natürlich Ihre eigenen Zeitlinien für die Recherche festlegen. Welches ist die häufigste Kombination aus gleitenden Tagesdurchschnitten, die für eine Golden-Cross-Analyse oder Beobachtung zur Bestimmung eines potenziellen zukünftigen Bullenmarktes verwendet wird?
Der „Standard“ in solchen Crossover-Systemen mit gleitendem Durchschnitt ist 50/200. Die Zahlen sind im Wesentlichen willkürlich, solange der langfristige Durchschnitt größer ist als der kurzfristige und es einige Unterschiede zwischen den Durchschnitten in Bezug auf die von ihnen bereitgestellte Glättung gibt (dh der Vergleich eines 74-Tage-MA mit einem 75-Tage-MA ist nicht das Richtige System ist bestimmt für)
Es gibt viele Softwareprogramme, mit denen Sie viele mögliche Werte für das System anhand historischer Daten durchgehen können. Ich stimme den anderen Antworten darin zu, dass dieses System/dieser Indikator allein nicht sehr gut ist. Ich bin jedoch nicht einverstanden mit ihrer pauschalen Abkehr von der technischen Analyse. Es gibt viele erfolgreiche Trader da draußen.
Das Crossover-System des gleitenden Durchschnitts ist vielleicht das zweitprimitivste Beispiel für technische Strategien, die als Trendfolgesysteme kategorisiert werden (der Kauf neuer jüngster Hochs und der Verkauf neuer jüngster Tiefs ist am einfachsten). Dieses spezielle System ist nicht sehr leistungsfähig, da einfache gleitende Durchschnitte schlecht verwendet werden. Ein einfacher gleitender Durchschnitt soll Daten glätten, aber die Glättung geht auf Kosten der Verzögerung gegenüber der Gegenwart. Ein einfacher gleitender Durchschnitt gibt Ihnen im Wesentlichen eine idealisierte Glättung der Preisbewegung für den Tag, der die Hälfte ihres Zeitraums zurückliegt. Ihr einfacher gleitender 200-Tage-Durchschnitt zeigt Ihnen also eine idealisierte Glättung der Kursbewegung vor 100 Tagen. In 100 Tagen kann viel passieren und deshalb ist dieses System alles andere als ideal.
Ich bin mir nicht sicher, warum dies noch keine Antworten erhalten hat ... der Link zu der von Ihnen geposteten Investopedia-Seite erklärt es ziemlich gut, aber wenn Sie in den Medien von einem goldenen Kreuz hören, ist es höchstwahrscheinlich ein Hinweis auf die 50-Tage SMA-Kreuzung über dem 200-Tages-SMA. Im Allgemeinen besteht ein goldenes Kreuz aus einem kurzfristigen MA, der zuvor unter einem langfristigen MA lag, der über diesem LT MA kreuzt, aber die häufigste Referenz impliziert ein 50/200-Tage-Cross, da dies als stärkeres Signal angesehen wird (im Vergleich zu kürzere MA).
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig zu erkennen, dass das goldene Kreuz nur eines von vielen „Signalen“ der technischen Analyse ist und das gesamte Gebiet der technischen Analyse, gelinde gesagt, als umstritten gilt. Viele Studien, wie die in A Random Walk Down Wall Street untersuchten , haben herausgefunden, dass „Charting“ nach Berücksichtigung der Transaktionskosten (z. B. der Provisionen, die Sie Ihrem Broker für jeden Trade zahlen) am Ende ein Verlustgeschäft ist.
Die technische Analyse ist unzureichend. Sie haben es halbwegs herausgefunden, wenn Sie anfangen, sich zu fragen, warum ein gleitender 50-Tage-Durchschnitt gegenüber 200 gegenüber 173 liegt. Investieren Sie in Unternehmen, die im Vergleich zu ihren Verkäufen/Wachstum/Divends/irgendetwas anderem attraktiv bewertet sind
Unterschiedliche gleitende Durchschnitte funktionieren und funktionieren nicht für unterschiedliche Indizes. Ich habe Simulationen gesehen, bei denen die gleitenden Durchschnitte während Bullen- oder Bärenmärkten anders funktionieren.
Hier ist ein Beispiel: http://www.indexresult.com/MovingAverage/Exponential/200/SP500
mbhunter