Berücksichtigen Optionen Dividenden?

Angenommen, ich besitze einen Kontrakt mit einem Marktlos von 100 Aktien von Unternehmen A und Unternehmen A geht während der Gültigkeit des Kontrakts ex-Dividende. Das bedeutet, dass der Kurs von Unternehmen A am Ex-Dividende-Tag theoretisch um den Dividendenbetrag fallen wird. Wie wird dies bei der Preisgestaltung der Option berücksichtigt? Oder wird das komplett ignoriert?

Antworten (4)

Nein, das schnelle Geld kann man nicht verdienen. Es hängt sehr stark davon ab, wie hoch der Ausübungspreis war.

Dividenden, die weniger als 10 % des Marktwerts der zugrunde liegenden Aktie betragen, würden als normale Dividenden gelten und es würde keine Anpassung des Ausübungspreises für normale Dividenden vorgenommen. Bei außerordentlichen Dividenden über 10 % des Marktwerts des zugrunde liegenden Wertpapiers würde der Ausübungspreis angepasst.

Weitere Informationen finden Sie unter NSE India

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Der Nifty besteht aus 50 Aktien . Der größte hat ein Gewicht von etwa 8%. 10 % davon werden also nur 0,8 % des Index entsprechen.

Hey, vielen Dank. Das hat geholfen. Kennen Sie sich zufällig mit Indexoptionen aus? Angenommen, eine Aktie mit viel Gewichtungsalter im Index (wie INFY) erklärt eine Dividende von mehr als 10 %. Wie würde dies im Ausübungspreis der zugrunde liegenden Indexoption angepasst werden.
+1 - Nochmals vielen Dank, dass Sie unser Typ in Indien sind. Ich habe das Tag verpasst und habe USian geantwortet.
@JoeTaxpayer Nein, danke, ich bin hier, weil es mir gefällt :). In diesem Fall denke ich, dass die Praktiken ähnlich sind. Ihre Antwort ist auch dieselbe wie meine und gleichermaßen gültig.

Die CBOE hatte dazu einen großartigen Artikel. Ich werde es suchen und bearbeiten.

Die normalen Dividenden werden nicht angepasst. Aus diesem Grund sehen Sie manchmal eine frühzeitige Ausübung von Optionen, die gerade aus dem Geld sind. Um diese Dividende zu bekommen.

Eine Sonderdividende, sagen wir eine 50-Dollar-Aktie mit einer Dividende von 1 Dollar pro Jahr, aber jetzt mit einer einmaligen Dividende von 3 Dollar, würde wahrscheinlich zu einer Anpassung des Ausübungspreises der Option führen.

Wäre es möglich, dies zu meinem Vorteil zu nutzen? Nehmen wir an, ich weiß, wann ein Unternehmen ex-Dividende geht. Kann ich einen Call schreiben, obwohl ich weiß, dass der Kurs am Ex-Dividende-Datum wahrscheinlich fallen wird? Oder würde die Dividende von meiner Marge abgezogen?
Die Höhe der Dividendenarbitrage spiegelt sich im Preis der Option wider.

Beide Antworten, die Sie erhalten haben, haben den Punkt Ihrer Frage verfehlt.

Ja, die Bedingungen eines Optionskontrakts werden angepasst, wenn es eine Sonderdividende gibt, die 10 % des Marktwerts des Basiswerts übersteigt, aber das kommt selten vor.

Ausstehende Dividenden vor Ablauf wirken sich auf Optionen aus, erhöhen die Put-Prämie und verringern die Call-Prämie.

Optionen sind die Quasi-Futures. Futures folgen den Preisbewegungen, die durch neue Informationen verursacht werden.

Wird der Preis den neuen Informationen folgen? Ja.

Wird der Preis den alten Informationen folgen? Nein. Weil es bereits im Preis enthalten ist.

Berücksichtigen Optionen Dividenden?
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