Gibt es eine Möglichkeit, auf das Handelsvolumen einer Aktie zu wetten?

Angenommen, die Aktie ABC handelt 100.000 Aktien pro Tag. Ich bin fest davon überzeugt, dass in naher Zukunft 200.000 Aktien pro Tag gehandelt werden.

Gibt es ein Instrument, das ich kaufen kann, um davon zu profitieren?

Um es klar zu sagen, es ist mir egal, ob die Aktie steigt oder fällt. Ich möchte Geld verdienen, wenn es mit einem höheren Volumen gehandelt wird, und Geld verlieren, wenn es mit einem niedrigeren Volumen gehandelt wird. Wenn es so etwas wie eine Liquiditätsversicherung für ein Wertpapier gibt, möchte ich es im Wesentlichen leerverkaufen. Möglich?

Sie können auf Volatilität handeln, wenn es einen Optionsmarkt für die Aktie gibt. Vielleicht ist es das, was Sie erreichen wollen?
Eh - ich verstehe jetzt, dass meine ursprüngliche Frage dumm war, weil offensichtlich jeder mit Geld die Lautstärke manipulieren könnte. Ich wollte von einem nichtflüchtigen Wertpapier mit viel Liquidität profitieren.
Und was ist die Wette? Die Volatilität steigt/fällt: Am einfachsten ist ein Volatilitätsindex-Tracker, ansonsten können Sie nach Optionen mit falsch bewerteter Volatilität suchen. Die Sicherheit geht hoch/runter: langer Straddle. Die Wertpapierpreise bleiben gleich: Short Straddle.
@JohnShedletsky-Aktien wie die Bank of America, die täglich mit Hunderten von Millionen gehandelt werden, können vom Direct Access Trading profitieren. „Liquiditätsrabatte: Traditionelle Online-Broker haben normalerweise eine einfache und pauschale Provisionsgebühr pro Trade, weil sie Orderflows verkaufen. Broker mit Direktzugang verkaufen keine Orderflows und erhalten Rabatte. Sie verdienen Geld, indem sie ihren Kunden dienen. Ein aktiver Trader kann was gewinnen traditionelle Online-Broker profitieren." Mit anderen Worten, Sie erhalten für jeden Anteil an Liquidität, den Sie bereitstellen, einen Rabatt. Der Nachteil ist, dass Sie über ernsthaftes Kapital sprechen, um dies zu tun!
@JoelSpolsky Volumen bedeutet nicht unbedingt Volatilität.

Antworten (5)

Ich habe noch nie von so etwas gehört, aber es scheint, als ob ein solches Produkt existieren würde, es von den großen Handelsfirmen leicht manipuliert werden könnte - einfach darauf wetten, dass das Handelsvolumen steigen wird, dann selbst wütend Aktien kaufen und verkaufen, um das künstlich in die Höhe zu treiben Volumen.

Die Tatsache, dass es so leicht zu manipulieren wäre, lässt mich denken, dass es kein solches Produkt gibt, aber ich könnte mich irren.

Super Punkt, daran hätte ich denken sollen. Dies ist wahrscheinlich die Antwort.
Wenn man dieses Manipulationsrisiko jedoch einpreisen könnte, könnte es beim Preis der Wette berücksichtigt werden. Wenn Sie wetten wollten, dass das Handelsvolumen einer selten gehandelten Aktie um 50 % steigt, sind die Kosten für diese Wette viel höher als bei einer stark gehandelten Aktie.

Was Sie suchen, ist: Volatilität http://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance )

Normalerweise kann man das nicht direkt pro Produkt handeln, sondern ein Produkt wie den VIX als Ganzes.

Eine andere Option (Entschuldigung für das Wortspiel) ist, dass bestimmte Optionsgriechen sich mit Volatilität befassen (vega, denke ich?). Es gibt Möglichkeiten, Kauf-/Verkaufsoptionen gegen die Volatilität von Optionen/Produkten zu bewerten - hat aber neben dem reinen Handel mit der Volatilität noch einige andere Nebenwirkungen. Sie werden wahrscheinlich viel Mathematik und die Verwendung von http://en.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes benötigen , um es vollständig zu verstehen/handeln.

Nicht direkt eine Antwort auf Ihre Frage, aber etwas verwandt: Es gibt Derivate (deren englischen Namen ich leider nicht kenne), die es ermöglichen, vom Durchbrechen einer oberen oder alternativ einer unteren Barriere zu profitieren. Wenn die Handelsspanne keine der Barrieren trifft, verlieren Sie.

Diese Art der Ableitung ist nützlich, wenn Sie eine starke Bewegung in beide Richtungen erwarten, was normalerweise bei hoher Lautstärke auftritt.

Sie suchen nach Arbitrage, nicht in realen Werten, und Sie können stark verlieren. Große Banken würden alle Gewinne aussaugen, bevor Sie eine Chance bekommen, zu reagieren. Es gibt Tausende von algorithmischen Handelssystemen in Banken, die solche Situationen gezielt vorhersagen und versuchen, mit solchen Bewegungen Geld zu verdienen. Wenn Sie in ein solches System investieren können, können Sie wahrscheinlich viel Geld verdienen, sonst ist es am besten, es zu vergessen. Denken Sie daran, dass sicherlich jemand vor Ihnen darüber nachgedacht und ein System eingerichtet hat, damit jemand anderes kein Geld damit verdienen kann, bevor er/sie es tut.

Könnten Sie ein wenig erläutern, wie das funktionieren würde? Ich bin mir nicht sicher, ob die Bezeichnung „Arbitrage“ klar gemacht hat, wie es funktioniert. Soweit ich weiß, nutzt Arbitrage Preisunterschiede auf verschiedenen Märkten aus. Wie Sie betonen, wurde das Finanzwesen so automatisiert, dass Computer diese Unterschiede sehr schnell erkennen und die erforderlichen Transaktionen durchführen, wodurch das „Gleichgewicht“ wiederhergestellt wird, was zu einer „No Arbitrage“-Situation führt. Aber das sagt nicht aus, wie man auf Handelsvolumina spekulieren würde.
Ja, ich habe nicht speziell an Arbitrage gedacht; und meine ursprüngliche Absicht war keine Arbitrage.
@Raskolnikov - Ich habe Arbitrage erwähnt, aber nein gesagt, aber irgendwie, da die Bedingung nicht vollständig als Arbitrage qualifiziert ist. Der algorithmische Handel berücksichtigt auch, wie sich der Markt bewegt und wie sich die Aktien bewegen. Es kann auch nach Handelsvolumina suchen, nach Aktien mit hohen Volumina und dann versuchen, davon zu profitieren (Leerverkäufe/Verkäufe). Aber wenn die Dynamik zu stark ist, würde die Börse sowieso den Handel mit dieser bestimmten Aktie einstellen. Die Einsatzmöglichkeiten von Algorithmen sind enorm.
Die Antwort scheint für die Frage überhaupt nicht relevant zu sein, selbst nach Ihrer nachfolgenden Erklärung in den Kommentaren.
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