Wie handelt man mit einer großen Anzahl von Aktien?

Ich bin ein Daytrader, der mit Aktien handelt, die einen Mindestdurchschn. Tägliches Volumen von 1 Mio. Aktien. Bis jetzt und wegen meiner "R"-Größe habe ich Positionen relativ mit einer kleinen Anzahl von Aktien eingegangen (nicht mehr als 1.000 Aktien in jedem Trade). Nach einer langen Zeit ist mein „R“ viel höher und ich werde relativ viele Aktien (bis zu 10.000 Aktien) in jedem Trade handeln.

Meine Frage: Wie gehe ich eine Position mit so vielen Aktien ein?

Zum Beispiel: Ich möchte eine Aktie leerverkaufen, wenn ihr Preis unter einen Auslösepreis von 19,38 $ fällt. Wenn ich mit einer kleinen Anzahl von Aktien handele, sagen wir 1.000 Aktien, erteile ich eine Stop-Market-Order (das ist meine bevorzugte Order zum Eingehen einer Position), und ich bin mit allen 1.000 Aktien (manchmal mit einem kleinen Schlupf) dabei Der Aktienkurs von 19,38 $ wurde erreicht. Was ist nun die richtige Methode, um dieselbe Aktie mit demselben Auslösepreis, aber mit 10.000 Aktien einzugeben?

Ist Shorten keine Option für Sie? Haben Sie den Handel mit Derivaten, dh CFD, erforscht?
Deutlich unklare Frage - was fragen Sie? "Wie muss ich eine Position mit einer so großen Anzahl von Aktien eingehen?" scheint die Kernfrage zu sein - und die Antwort wäre "Nummer eingeben", also wonach fragen Sie eigentlich?
Ich bin auch verwirrt. Ich weiß nicht, ob Sie sich auf ein Limit für eine bestimmte Börse beziehen. Wie @sdg andeutete, verstehe ich nicht, warum Sie nicht genau das tun konnten, was Sie für 10.000 statt 1.000 Aktien getan haben. Es scheint, als ob Sie aufgrund von etwas, das Sie als "R" -Größe bezeichnen, eingeschränkt sind. Ohne zu wissen, was das ist oder welche anderen Beschränkungen auf dem spezifischen Markt bestehen, kann ich diese Frage nicht beantworten. Bitte klären Sie?
Hier habe ich ein wenig Angst. Sie beabsichtigen, Transaktionen im Wert von 200.000 USD abzuschließen, haben aber einfache Fragen zur Eingabe der Order? Und nein, wir wissen nicht, was „R“-Größe ist.
Ist Ihre Frage, wie Sie diesen Handel am besten platzieren und gleichzeitig einen guten Preis dafür erzielen und ohne "den Markt zu bewegen"?
@JoeTaxpayer, R ist das Risiko im Handel. Angenommen, Sie haben ein Handelskonto von 100.000 $ und möchten nicht mehr als 2 % bei einem einzelnen Trade riskieren, dann ist R = 2.000 $. Wenn Sie eine Aktie zu 10 $ kaufen möchten und Ihren anfänglichen Stop-Loss auf 10 % oder 9 $ festlegen, dann riskieren Sie 1 $ (solange es keine Slippage gibt). Da Sie Ihr Risiko für den Handel auf 2000 $ begrenzen möchten, können Sie 2000 Aktien kaufen. Ich denke, worauf Hagay hinaus will, ist, wie man in den Trade einsteigen kann, ohne die Slippage des Trades zu erhöhen, dh die gesamte Auftragserfüllung so nahe wie möglich an 19,38 $ zu bekommen.
@victor wow, davon habe ich noch nie gehört, danke für die Erklärung.
Wenn Ihre Position größer als das durchschnittliche Tagesvolumen wäre, gäbe es Überlegungen.
Willkommen bei Money.StackExchange.com Hagay! Bitte lesen Sie bei Gelegenheit die Seiten „Info“ und „Hilfe“ .
Sie sollten erwägen, eine Iceberg-Order einzugeben. Es ist im Grunde eine Limit-Order, die intern in mehrere Limit-Orders aufgeteilt wird. Auf diese Weise erhalten Sie eine Preisgarantie, die Ausführung dauert nicht länger, da jedes Mal das Limit erreicht werden muss, damit Ihre Eisberg-Order ausgeführt wird. investopedia.com/terms/i/icebergorder.asp

Antworten (4)

Ich denke, wenn Sie nur Aktien mit einem durchschnittlichen Volumen von mehr als 1 Million handeln, sollten Sie keine Probleme haben, in einen Handel mit einer Größe von 10.000 einzutreten. Wenn ja, kannst du ein paar Dinge ausprobieren:

  1. Ändern Sie Ihre Order von einer Market-Order in eine Limit-Order, dies kann jedoch möglicherweise die Anzahl der Aktien reduzieren, die an diesem Tag tatsächlich gehandelt werden, und Sie können Ihre Order ganz oder teilweise verpassen.

  2. Beschränken Sie Ihren Handel auf liquidere Aktien, sagen wir durchschnittliche Tagesvolumina über 10 Millionen oder 100 Millionen.

Abgesehen davon müssen Sie möglicherweise etwas zusätzliche Slippage in Kauf nehmen und in Ihren Handelsplan integrieren. Das heißt, Sie können Ihr R-Vielfaches reduzieren, um etwas Schlupf zuzulassen.

Danke an alle! Um die Dinge klarer zu machen: 1. R = Risiko pro Trade (konstante Geldsumme, die hilft, die Anzahl der Aktien in jedem Trade zu definieren = R / Stop). 2. Ich handele nur mit Aktien. 3. Ich trade NYSE- und NASDAQ-Aktien Beispiel: Aufbau einer Position ODER Eingabe aller Aktien auf einmal, wenn der Auslösepreis erreicht wurde, Stop Market ODER Stop Limit, Durchschnittliches tägliches Volumen von 1M ODER Sollte mehr sein usw.). Danke euch allen
@HagayDay-Trading, 10.000 sind nur 1 % von 1.000.000. Ich glaube also nicht, dass Sie zu viel Slippage haben würden, wenn Sie Ihre Order „At Market“ platzieren würden, noch würde es den Markt überhaupt bewegen. Wenn Sie sich nach dem Ausprobieren jedoch nicht wohl fühlen, können Sie Ihre Trades auf Aktien mit einem höheren durchschnittlichen Tagesvolumen von 10 Mio., 100 Mio. oder mehr beschränken. Da ich nicht auf den gleichen Märkten handele wie Sie, müssen Sie es zuerst ausprobieren und dann die Parameter auswählen, mit denen Sie sich wohlfühlen.
@HagayDay-Trading auch, ich denke, es würde helfen, wenn Sie skalieren würden, anstatt direkt von 1K auf 10K zu gehen. Machen Sie eine Weile 2K, dann 5K usw. Aus dieser Erfahrung werden Sie lernen, was Sie tun müssen. Ich vermute, dass es zwischen verschiedenen Aktien auf 1M-Ebene unterschiedlich sein wird; Einige bewegen sich vielleicht kaum in einer 1%-Order, andere könnten sich stark bewegen.
@HagayDay-Trading Es gibt Überlegungen für eine große Anzahl von Aktien, aber "groß" wäre viel größer als in Ihrem Beispiel angegeben

Sie müssen mit Ihrem Broker verhandeln, damit Sie exotischere Ordertypen ausführen können. Eine, die ich besonders empfehle, ist eine „versteckte“ aka Eisberg-Order. Sie geben zwei Zahlen ein. Der erste ist die Anzahl der Anteile für Ihre gesamte Order, der zweite ist der Betrag, der im Buch angezeigt wird (dies ist die Spitze des Eisbergs, die restlichen Anteile sind unter der Oberfläche verborgen).

Es gilt die Maker/Taker-Regel: Der angezeigte Betrag erhält den Rückvergütung für die Liquiditätsbereitstellung. Der ausgeblendete Betrag wird mit der Gebühr für die Liquiditätsentnahme belastet.

Beispiel: Sie möchten insgesamt 10.000 Aktien verkaufen. Sie geben eine Hidden Order für 10.000 Aktien ein, wobei 1.000 angezeigt werden. Auf dem Bildschirm der Ebene 2 sehen Händler 1.000 Aktien, und diese Aktien bleiben dort angezeigt, bis die gesamte Order ausgeführt ist. Für 1.000 Aktien erhalten Sie einen Rabatt, für 9.000 Aktien bezahlen Sie die Courtage.

Handeln Sie außerdem, wie einer der vorherigen Poster erwähnt hat, nur mit Aktien mit hoher Liquidität. Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung und hohem Volumen. Aus diesem Grund lieben Daytrader Tesla, Amazon, Netflix usw. Große Marktkapitalisierung, hohes Volumen und hohe Volatilität. Leicht zu erfassende $10+ Kursbewegungen.

Hoffe das hilft Happy Trading

Wenn Sie wirklich eine große Aktiengröße hätten, würde eine Marktorder den Preis eher in die gewünschte Richtung bewegen. Obwohl Ihre Kostenbasis weniger ideal wäre.

Verwenden Sie einfach Limit-Orders und skalieren Sie in eine Position. Sie können Puts auch ausüben, um Short-Aktien zu sein

Im Falle von Derivaten, dh Futures- und Optionskontrakten, können große Positionen in Form mehrerer Lots pro Trade über ein gewünschtes Preisband eingegangen werden. In einem solchen Fall ist es ratsam, für jeden Trade einzeln einen Stop-Loss zu setzen und zu überwachen, ob der Gesamtverlust unter Ihr tolerierbares Limit oder R fällt. Sie müssen auch prüfen, ob Ihre Börse eine Wertbeschränkung pro Trade hat.

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