Ist es möglich, die Wahrscheinlichkeit zu kennen, dass ein Trade erfolgreich ist?

Ich versuche, ein Jahr lang jeden Tag die Verteilung verschiedener Ergebnisse des Daytradings zu modellieren. Ich fange mit 350 Dollar an. Ich handele nur mit Optionen auf Apple-Aktien mit einem Stop-Loss von 5 % und einem Stop-Gain von 15 %. Und wenn es keinen dieser Stopps erreicht, verkaufe ich, bevor der Markt schließt.

Ich versuche nicht, einen Weg zu finden, um zu kontrollieren, ob ich an einem bestimmten Tag gewinne oder verliere, ich werde einfach mein Bestes geben. Aber gibt es zumindest langfristig eine Möglichkeit, das Gesetz der großen Zahlen so zu nutzen, dass mein Durchschnitt nach einem Jahr nahe an der Wahrscheinlichkeit liegt, an einem bestimmten Tag zu gewinnen?

Wenn ich ein Jahr lang jeden Tag eine Münze werfe, kann ich alle Kopf bekommen, ja, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass ich innerhalb von 3 oder 4 von halben Köpfen komme.

Gibt es eine Möglichkeit, meinen Optionshandel für den Tag so einzurichten, dass er eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat? Oder wird es zumindest an bestimmten Tagen mit bestimmten Bedingungen eine ziemlich spezifische Wahrscheinlichkeit geben?

Ich habe versucht, „das Geheimnis des Geldverdienens an der Börse“ zu lernen, aber ich denke, für einen Durchschnittsbürger wie mich ist es besser, wenn ich versuche, es so sehr wie einen Münzwurf wie möglich zu behandeln.

Und durch gewisse Limits bei meinen Aufträgen habe ich den Eindruck, dass sich eine Wahrscheinlichkeit berechnen lässt.

Wenn Sie die Preise nicht im Voraus vorhersagen können, ist das Beste, was Sie tun können, eine fundierte Vermutung.
Können Sie die Mechanik der Trades, die Sie in Betracht ziehen, erläutern? Vielleicht bin ich es nur, aber aus Ihrer Beschreibung geht nicht genau hervor, was Sie damit meinen: „Ich handele nur mit Optionen auf Apple-Aktien mit einem Stop-Loss von 5 % und einem Stop-Gain von 15 %. Wenn ich keinen dieser Stopps erreiche, verkaufe ich, bevor der Markt schließt." Welche Position(en) gehen Sie für welche Art(en) von Optionen ein?
@ETD, ich ändere ständig die Trades. Ich denke, meine Frage bezieht sich weniger darauf, ob die Art von Trades, die ich mache, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit haben werden. Es geht eher darum, ob es möglich ist, einen Trade mit einer bestimmten Erfolgswahrscheinlichkeit einzurichten, welche Arten von Trades das sind, und darauf basierend werde ich Trades einrichten, die dies tun.

Antworten (2)

Wenn Sie ein Handelssystem haben, und mit Handelssystem meine ich das Kriterien-Setup, nach dem Sie einen Trade eingehen, dann werden Sie, sobald ein Setup auftaucht, zu welchem ​​Preis den Trade eröffnen und zu welchem ​​Preis Sie den Trade schließen.

Wenn Sie beispielsweise kaufen möchten, sobald der Preis den Widerstand bei 10,00 $ durchbricht, können Sie Ihre Kauforder bei 10,05 $ platzieren.

Sobald Sie also ein schriftliches Handelssystem haben, können Sie mit diesem System Backtests durchführen, um einen Prozentsatz von Gewinntrades zu Verlusttrades, Ihre durchschnittliche Gewinngröße zu durchschnittlicher Verlustgröße zu erhalten, und daraus können Sie Ihre Erwartung für jeden Trade berechnen, dem Sie folgen Ihr Handelssystem an.

Sie sollten beim Support kaufen 😝
Es gibt verschiedene Handelssysteme oder Strategien mit unterschiedlichen Handels-, Ein- und Ausstiegsregeln. Einige Einstiegsregeln könnten darin bestehen, nach einem Abprallen von der Unterstützung einzusteigen, bei anderen erfolgt Ihr Einstieg nach dem Durchbruch des Widerstands. In einigen Fällen könnte dies nach einer langen Seitwärtsbewegung der Beginn eines neuen Aufwärtstrends sein.
@Victor, Sie sagen also, sobald ich eine Strategie ausgewählt habe, kann ich mir jeden Tag ansehen, wie die Strategie funktioniert hätte, und das gibt mir die Wahrscheinlichkeit? Wie könnte ich mir die Schüsse eines NBA-Spielers ansehen, die unter einem bestimmten Schusstyp von einem bestimmten Ort aus erzielt wurden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhalten, dass er diesen Schuss macht?
So etwas wird nie 100% genau sein, aber es wird Ihnen eine Vorstellung geben. Je genauer die Antwort sein soll, desto länger sollte der Backtest-Zeitraum sein, um so viele Marktbedingungen wie möglich abzudecken – Bullenmärkte, Bärenmärkte, Seitwärtsmärkte, volatilere Märkte und weniger volatile Märkte. Wichtiger als die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns ist auch die Höhe Ihrer Gewinne im Verhältnis zur Höhe Ihrer Verluste. Sie streben ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 3:1 an, was das Minimum ist, das Sie anstreben sollten. Sie sollten in Ihrem Backtesting überprüfen, ob dies erreicht wird oder nicht.
Danke! Haben Sie schon einmal Backtick-Daten verwendet, um Wahrscheinlichkeiten zu erhalten? Wie haben Sie diese Wahrscheinlichkeiten in der Praxis genutzt? @Sieger

NEIN.

Wie Keshlam sagte, gibt es keine sichere Sache, es sei denn, Sie haben eine Kristallkugel. Basierend auf den Dingen, die Sie in Ihrer Frage gesagt haben, könnten Sie jedoch besser dran sein, einige Backtests durchzuführen. Mit Ihren Erkenntnissen können Sie dann Trades zu Ihren Gunsten aufbauen, aber auch hier ist es nicht 100%. Vielleicht möchten Sie auch Quant Finance Stackexchange ausprobieren.

Ist es möglich, die Wahrscheinlichkeit zu kennen, dass ein Trade erfolgreich ist?
AntwortenHierDatenschutz-Bestimmungen1y, 0v