Ich suche nach Informationen darüber, wie Finanzinstitute und ihre Kernprozessoren ihre Berechnungen durchführen. Genauer gesagt, wie die Monats- und Jahreslängen berücksichtigt werden.
Erstens, gibt es Begriffe für die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Finanzinstitut Berechnungen mit einer festen oder dynamischen Monats- und Jahreslänge durchführen kann? Ich habe zum Beispiel Verweise auf die folgenden Modelle gesehen:
Haben diese verschiedenen Optionen zugehörige Begriffe (Namen)?
Zweitens interessiere ich mich für Informationen über die Beliebtheit einer Methode gegenüber der nächsten. Sind einige häufiger als andere? Ich habe nur eine Erwähnung des Actual/Actual-Modells gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema irgendwo in der FDIC-Dokumentation diskutiert wird, aber ich hatte nicht viel Glück, diese Informationen zu finden.
Verwenden schließlich Finanzinstitute gelegentlich mehrere Modelle?
Informationsquellen werden sehr geschätzt.
Haben diese verschiedenen Optionen zugehörige Begriffe (Namen)?
Sie werden „ Tageszählungskonventionen “ genannt. Sie werden normalerweise mit diesen Namen bezeichnet (z. B. "dreißig/drei-sechzig")
Sind einige häufiger als andere?
Es kommt darauf an, wo sie eingesetzt werden. Kredite können beispielsweise eine Methode häufiger verwenden als Anleihen, und Swaps können eine andere Methode verwenden. Unterschiedliche Märkte können auch unterschiedliche Konventionen verwenden.
Verwenden schließlich Finanzinstitute gelegentlich mehrere Modelle?
Das ist eine sehr breite Frage, da "Modelle" ein sehr weit gefasster Begriff ist - sicherlich werden verschiedene Modelle verwendet, um verschiedene Dinge zu bewerten, und ein Unternehmen kann verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Annahmen verwenden, um dasselbe zu bewerten, entweder aus Gründen der Konsistenz oder zum Vergleich.
Hart CO
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