Es scheint, dass alle großen Handelsunternehmen da draußen den Hochfrequenzhandel (HFT) verwenden, um ihre Transaktionen durchzuführen und die Erträge aus Portfolioinvestitionen zu maximieren. Ich habe mich gefragt, ob es für Einzelpersonen möglich ist, ihr eigenes HFT-System einzurichten, vielleicht auf einem persönlichen Server oder so?
Die Antwort auf Ihre Frage ist etwas kompliziert. Sie werden in keiner ihrer Strategien mit den Unternehmen konkurrieren können, die traditionell mit dem Hochfrequenzhandel in Verbindung gebracht werden. Die meisten dieser Strategien beinhalten Marketing-Making, Latenz-Arbitrage und Rabatt-Sammlung. Der technische Aufwand, der für den Aufbau der Infrastruktur erforderlich ist, um dies in großem Maßstab zu betreiben, macht dies zu etwas, das nur von einem Team hochqualifizierter Ingenieure durchgeführt werden kann. Tatsächlich liegt der Vorteil von Firmen, die in diesem Bereich konkurrieren, wie TradeBot, TradeWorx und Getco, in dieser Infrastruktur, da die meisten der entwickelten Strategien aufgrund der Latenzanforderungen notwendigerweise einfach sind.
Wenn Sie nun die Definition von HFT erweitern, um den gesamten computergestützten automatisierten Handel einzubeziehen, können Sie mit Sicherheit Strategien entwickeln, die profitabel sind. Es ist etwas, das Sie wahrscheinlich nicht alleine angehen möchten, aber ich kenne ein paar Leute, die es ein paar Jahre lang erfolgreich alleine gemacht haben, bevor sie sich einer etablierten Firma anschlossen, um ein Buch für sie zu führen.
Um erfolgreich zu sein, müssen Sie höchstwahrscheinlich einzigartige Strategien entwickeln. Die gute Nachricht ist, dass Sie, da Sie versuchen, eine sehr kleine Menge an Kapital einzusetzen, Trades eingehen können, die größere Unternehmen nicht tun würden, da die Strategien im Verhältnis zur Kapitalbasis des Unternehmens nicht genügend Kapital halten können.
Ich bin Mitbegründer einer kleinen Handelsfirma, die erfolgreich auf den Märkten für US-Aktien und Aktienderivate handelt. Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten, sind, dass Sie, wenn Sie dies tun möchten, den Aufbau eines echten Unternehmens in Betracht ziehen sollten. Es wird helfen, mehr kluge Köpfe um sich herum zu haben. Sie benötigen keine Exchange Colocation für alle Strategien. Viele Unternehmen, einschließlich unseres, kooperieren in einem Rechenzentrum, das einfach in der Nähe der Rechenzentren der Börsen liegt. Sie müssen die Dinge einfach halten, um effektiv zu sein.
Denken Sie außer der ganzen Gruppe nicht, dass dies unmöglich ist. Es ist möglich, obwohl es als Einzelperson schwieriger sein wird. Es wird lange, lange Stunden erfordern, während Sie die Lernkurve des algorithmischen Handels erklimmen. Viel Glück.
Niemand wird Sie daran hindern, wenn Sie das versuchen wollen. Aber Sie sollten bedenken, dass Sie viel investieren müssen, um die beste Hardware zu bekommen, die Sie in die Finger bekommen können, die beste ausfallsichere Verbindung zu den Börsen, die besten Handelsalgorithmen und Software, die man für Geld kaufen kann, und jede Menge andere Dinge. Dies alles erfordert eine ziemlich große Vorabinvestition ohne garantierte Renditen. Deshalb sehen Sie Institutionen mit tiefen Taschen, dh Banken und Handelsunternehmen, die sich nur in HFT engagieren.
Ja, das können Sie, aber um dies erfolgreich zu tun, brauchen Sie viel Geld. Außerdem müssen Sie die Kriterien erfüllen, um vom IRS als „Professional Trader“ eingestuft zu werden. (Wenn nicht, werden Sie im Papierkram begraben.)
Die Tatsache, dass Sie hier danach fragen, bedeutet wahrscheinlich, dass Sie nicht genug Geld haben, um bei HFT erfolgreich zu sein.
Ich habe gerade ein Hochfrequenzhandelsprojekt abgeschlossen. Einzelpersonen können es tun, aber Sie brauchen viel Kapital.
Sie können einen verwalteten Server am Times Square für 1500 $/Monat bekommen, was Ihnen Zugang zu 90 % der wichtigen US-Börsen gibt, deren Datenfarmen innerhalb von 3 Millisekunden Entfernung sind (Latenz). Sie können auch mehr Server im selben Gebäude wie die Börsen bekommen, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen ;)
das ist alles was ich verraten kann Viel Glück
gef05