Bid- und Ask-Chart sind manchmal sehr unterschiedlich in ihrer Form, wie dieses Bid-Chart und Ask-Chart (USD/JPY, @OANDA-Plattform).
Ich verstehe, dass dies auf (1) eine plötzliche Änderung der Geld-Brief-Spanne zurückzuführen ist (normalerweise Ask > Bid in einem stabilen Markt, aber plötzlich um 7.00 Uhr ist Bid viel höher als Ask.) und (2) die plötzliche Änderungen treten bei hoher Volatilität oder geringer Liquidität auf .
Aber ich verstehe nicht ganz, wie (2) zu (1) führt, und warum können Broker ihren Spread nicht unter (2) halten?
Könnte jemand den Mechanismus aufklären?
Weil Broker den Spread nicht machen. Das Buch ist das Ergebnis der ausstehenden passiven Aufträge von Akteuren, nicht des Maklers. Wenn jeder Akteur beschließt, seine Orderbucheinträge zu ändern, ändert sich das resultierende Orderbuch.
Sie fragen buchstäblich, warum die Wettervorhersage-Leute das Wetter nicht ändern können - sie machen das Wetter nicht, genauso wie Makler nicht über das Auftragsbuch entscheiden.
Auch die Einträge der Marktteilnehmer sind das, was sie für sinnvoll halten – und im ständigen Wettbewerb versuchen, das beste Angebot zu machen. In bestimmten Zeiten beschließen sie alle, ihr Risiko zu senken und den Spread zu erweitern. Sie sind nicht da, um SIE zu Geld zu machen – warum zum Teufel sollten sie nicht den Spread erweitern oder ihre Einträge ändern, wenn sich das Risikoprofil ändert?
