Ich möchte Day-Trading-Strategien testen. Die meisten Strategien, an denen ich interessiert bin, erfordern es, die Aktie eine Woche oder länger zu halten.
Anstatt eine Handelsplattform für Papieraktien zu verwenden und so lange warten zu müssen, bis ich ein Ergebnis der Position erhalte, interessiere ich mich dafür, wie ich historische Aktiendaten verwenden kann, um eine bestimmte Position anhand früherer Beobachtungen zu testen und dann schnell vorzuspulen um zu sehen, wie gut sie sich geschlagen haben.
Was sind gängige Techniken dafür?
Was Sie benötigen, hängt von der Komplexität der Strategie ab, die Sie testen möchten.
Wenn Sie grundlegende Parameter wie Crossover-Systeme mit gleitendem Durchschnitt haben, können Sie historische Daten herunterladen und Ihre eigenen Tests in Excel erstellen.
Wenn Sie vorgefertigte Indikatoren wie RSI, Stochastik usw. verwenden, gibt es viele Websites, die Daten und Grafiken anbieten.
Es gibt viele Softwareprogramme, die dies ebenfalls tun. Sie erlauben verschiedene Eingabemengen.
Wenn Sie sich für komplexe Handelsstrategien interessieren, könnten Sie einen Blick auf Ninja Trader, TradeStation usw. werfen. ThinkOrSwim (TDAmeritrade) hat einen Papierhändler, mit dem Sie ein Datum in der Vergangenheit auswählen und Ihre Strategie dann in historischer Echtzeit (Sie Tag für Tag voranschreiten).
Beginnen wir mit - dem Offensichtlichen. Sie müssen Ihre Grundlagen klarstellen.
Ich möchte Day-Trading-Strategien testen. Die meisten Strategien, an denen ich interessiert bin, erfordern es, die Aktie eine Woche oder länger zu halten.
Sie wollen ein vegetarisches Steak? Denn entweder ist etwas DAY-Trading oder nicht. Und DAY-Trading bedeutet nicht, "Aktien für eine Woche oder länger zu halten". Dieser Satz macht KEINEN Sinn, außer wenn Sie davon ausgehen, dass Sie hier von 2 Sätzen von Strategien sprechen. In diesem Fall macht er immer noch keinen Sinn, weil der zweite Satz null relevante Informationen liefert. Warum sprechen Sie sie überhaupt an? Das ist wichtig – denn Daytrading hat a: Einschränkungen in den USA (sonst darf man nicht Daytrading betreiben) und b: verwendet oft spezialisierte Broker (die viele ausgefallene Funktionen ermöglichen und VIEL niedrigere Preise haben als andere Broker).
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Was sind gängige Techniken dafür?
Es wird als "Backtest" bezeichnet und ist EXTREM üblich - so üblich, dass Sie in Ihrer Erfahrung extrem eingeschränkt sein mussten, um zeitweise KEINE Plattform zu nutzen oder Marketingmaterial von Ihrem Broker zu lesen, um Ihnen zeitweise Zugang zu einer zu verkaufen Backtest-Plattform. Das ist wie zu sagen "Ich fahre seit 40 Jahren Autos, was zum Teufel ist ein Navigationssystem, ich habe noch nie davon gehört". Und ja, dieses Zeug ist wirklich so verbreitet.
Grundsätzlich können Sie sich mit anderen Plattformen verbinden, es sei denn, Sie leben in einer Welt mit SEHR eingeschränktem Broker-Zugang, und es gibt VIELE davon, die (a) automatische Tests (dh Handelsstrategien) ermöglichen und (b) automatisierte Tests ermöglichen besagte Strategien mit bereitgestellten historischen Daten, oder (im Fall von Ninja Trader, dh) ermöglichen es Ihnen, alte Daten für den manuellen Handel weiterzuspielen. Ich mag besonders diese Funktion von NInja Trader (nicht, dass ich Ninja Trader besonders mag), weil es für manche Dinge wirklich nett ist, "so zu tun", als hätte man Lebensdaten. Training, dh (Trainieren der Grundlagen des Tradings, Demonstrieren, was ein Stop ist etc.) – Dinge, die man nicht erwarten kann, bis sich ein Markt „benimmt“.
Dies ist so üblich, dass Unternehmen damit Geld verdienen. Darunter:
Um nur ein paar zu nennen. Wenn Sie jemals eine Website gelesen oder geklickt und Werbung gemacht haben – Google hat wahrscheinlich versucht, Sie in Werbung für sie zu locken.
Nun, es gibt Grenzen und das ist ein weites Feld. Ein Wort der Warnung – das ist nicht so einfach, wie es sich anhört, es geht für die meisten Menschen sehr in Richtung Schlangenöl. Dh es ist kein Zauberstab, den Sie installieren und einen Monat später sind Sie reich. Sie KÖNNEN damit gutes Geld verdienen, aber Sie müssen zuerst den richtigen Handel lernen und sich der möglichen Fallstricke SEHR bewusst sein, von denen es viele gibt. Es sind ganze Bücher darüber geschrieben worden, also nein, das ist ein zu weites Feld dafür. Sagen wir einfach, wenn Sie ohne Backtesting kein Geld verdienen können, können Sie damit wahrscheinlich auch kein Geld verdienen. Wie bei allem, was mit Daytrading zu tun hat, verlassen Sie den Bereich „Ich habe einen Job“ schnell und dies wird zu Ihrem Job. Und leider ist das Geldverdienen für viele Menschen in diesem Job völlig optional. Was bedeutet, dass es nie passiert.
Oh, und natürlich benötigen Sie einige historische Daten zum Testen.
Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun, die von Ihrem Können und den von Ihnen verwendeten Tools abhängen.
Die einfachste Antwort ist, historische Renditen herunterzuladen und dann die Portfoliorenditen zu berechnen, die Sie erhalten hätten, wenn Sie Ihre Strategie angewendet hätten. Basierend auf Ihrer Frage haben Sie vermutlich keine Erfahrung damit, also nehmen wir an, Sie sind auch nicht mit den Tools vertraut.
In etwas wie Excel hätten Sie eine Spalte mit den Renditen und eine Spalte daneben mit Ihrer Position (1 für investiert, 0 für out, -1 für Leerverkäufe und alles dazwischen). Stellen Sie sicher, dass jede Position nur auf der Grundlage von Informationen vor dem betrachteten Zeitraum berechnet werden kann.
Wenn Sie eine Spalte mit Renditen und eine Spalte mit Gewichtungen/Positionen haben, multiplizieren Sie die beiden. Das wird die Rendite Ihrer Handelsstrategie sein.
Sieger