Wie ist es möglich, dass diese tiefen ITM-Aktienoptionen auf DISH von 52.000 Volumen, 550 offenen Geboten, 550 offenen Nachfragen über Nacht vollständig tot wurden?

Ich habe 16 Jahre historische stündliche Aktienoptionsdaten für meine persönliche Anlagestudie gekauft, um zu testen, wie sich bestimmte Strategien über einen langen Zeitraum ausgewirkt haben könnten.

Ich schaue mir die Daten für einen DISH 21.1.2012 5/2,5c Credit Spread an (ja, ich weiß, eine absurde Position, aber aufgrund dieses seltsamen Szenarios hat meine Software sie markiert) und das ist die seltsamste Aktivität, die ich habe. jemals gesehen habe, es sei denn, es handelt sich um einen Fehler des Datenlieferanten. Vielleicht kann jemand, der die Besonderheiten des Marktes besser kennt als ich, erklären, was hier passiert ist.

Zusammenfassung bei Börsenschluss:

• Die Optionen sahen beide eine Stunde mit 52.000 Volumen
• 553 Gebote wurden auf die $2,5c (Open Interest) abgegeben
• 553 Nachfragen wurden bei $2,5c (Open Interest) gestellt
• 550 Gebote wurden auf die $5c (Open Interest) abgegeben
• 550 Nachfragen wurden auf $5c (Open Interest) gestellt
• beide Optionen waren tief im Geld

Bei Markteröffnung am nächsten Tag starben beide Optionen:

• Beide Optionen waren immer noch Deep ITM, wobei DISH einen Rückgang von 2 $ (8 %) gegenüber dem vorherigen Marktschluss verzeichnete und dann für die folgenden 2 Monate stabil blieb.
• Beide Optionen gingen auf null Open Interest
• Beide Optionen gingen auf Null Volumen
• beide Optionen gingen auf Null Bid/Ask
• Sie blieben so bis zum Verfall etwa 2 Monate später, ohne weitere Trades oder Bid/Ask-Bewegungen

Am 14.11.2011 bei Börsenschluss:

• 21.1.2012 DISH $2.5c hatte folgenden Status:

    open: 20.5,
    high: 20.5,
    low: 20.5,
    close: 20.5,
    bid: 20,
    ask: 21.1,
    underlying: "DISH",
    strike: 5,
    last_volume: 52000,
    bidsize: 553,
    bid_date: "2011-11-14 16:00:00",
    asksize: 553,
    expiration_date: "2012-01-21",
    option_type: "call",
    root_symbol: "DISH",
    underlying_bid: 25.54,
    underlying_ask: 25.55
  

• 21.1.2012 DISH $5c hatte folgenden Status:

    open: 23,
    high: 23,
    low: 23,
    close: 23,
    bid: 22.5,
    ask: 23.6,
    underlying: "DISH",
    strike: 2.5,
    last_volume: 52000,
    bidsize: 550,
    bid_date: "2011-11-14 16:00:00",
    asksize: 550,
    expiration_date: "2012-01-21",
    option_type: "call",
    root_symbol: "DISH",
    underlying_bid: 25.54,
    underlying_ask: 25.55,
  

Am nächsten Morgen, am 15.11.2011 bei Marktöffnung:

• 21.1.2012 DISH $2.5c hatte folgenden Status:

    open: 0,
    high: 0,
    low: 0,
    close: 0,
    bid: 0,
    ask: 0,
    underlying: "DISH",
    strike: 2.5,
    last_volume: 0,
    bidsize: 0,
    bid_date: "2011-11-15 11:30:00",
    asksize: 0,
    expiration_date: "2012-01-21",
    option_type: "call",
    root_symbol: "DISH",
    underlying_bid: 23.74,
    underlying_ask: 23.75
  

• 21.1.2012 DISH $5c hatte folgenden Status:

    open: 0,
    high: 0,
    low: 0,
    close: 0,
    bid: 0,
    ask: 0,
    underlying: "DISH",
    strike: 5,
    last_volume: 0,
    bidsize: 0,
    bid_date: "2011-11-15 11:30:00",
    asksize: 0,
    expiration_date: "2012-01-21",
    option_type: "call",
    root_symbol: "DISH",
    underlying_bid: 23.74,
    underlying_ask: 23.75
  

Kann jemand erklären, wie das plausibel passieren könnte? Es scheint eine höchst ungewöhnliche Anomalie im Optionshandel zu sein, und ich habe so etwas noch nie gesehen, da bei einer ITM-Option mit so viel vorherigem Volumen zumindest einige Inhaber verkaufen oder zumindest Nachfragen stellen sollten, selbst wenn es sich um einen Algo-Händler handelt den größten Teil des Volumens aufgekauft. Sollte ich dies als wahrscheinlichen Fehler in den von mir erworbenen historischen Daten betrachten, oder gibt es eine vernünftige Erklärung?