Welche Metriken muss eine Handelsstrategie erfüllen, um als profitabel zu gelten?

Angenommen, Sie haben eine Handelsstrategie, die Gewinne (dh profitable Handelsentscheidungen) x%der Zeit macht. Gibt es einen Wert, xbei dem gesagt werden kann, dass die Strategie objektiv profitabel ist ? Muss dieser Wert größer als 50 sein, und wenn ja, um wie viel?

Wenn es hilft, die Frage zu vereinfachen, nehmen Sie an, dass mit dem Handel keine realen oder Opportunitätskosten verbunden sind.

Gehen Sie zur weiteren Vereinfachung davon aus, dass sich die x%Gewinnrate nie ändert.

Nicht wirklich eine Antwort, aber eine Beobachtung: Die Frage ist nicht nur, ob es rentabel ist, sondern ob es rentabler (oder häufiger rentabler) ist als ein Benchmark. Wenn Ihre Strategie profitabel, aber nicht so profitabel wie der S&P 500 ist, dann ist sie wahrscheinlich keine nützliche Strategie.
Ich habe die Frage erheblich bearbeitet, um objektiver und weniger meinungsorientiert zu sein. Der ursprüngliche Wortlaut ließ die Frage in Gefahr, als Off-Topic geschlossen zu werden. (Wenn Sie das Original bevorzugen, können Sie meine Bearbeitung natürlich rückgängig machen.)
Klingt gut für mich

Antworten (3)

Sie können ein profitables Handelssystem haben, selbst wenn Ihre Gewinnquote weniger als 50 % beträgt. Tatsächlich hat meine aktuelle kurzfristige Strategie eine Gewinnquote von 44 % und ich bin seit Anfang des Jahres um 22 % gestiegen.

Was bestimmt, ob Ihre Strategie profitabel ist oder nicht, ist die Erwartung des Handelssystems.

Erwartung = Gewinnverhältnis x durchschnittliche Gewinngröße - Verlustverhältnis x durchschnittliche Verlustgröße

Das Geheimnis besteht also darin, Ihre Verluste gering zu halten und Ihre Gewinner laufen zu lassen.

Mein Ziel ist ein Verhältnis von Gewinngröße zu Verlustgröße von 5:1. Wenn also mein maximaler Verlust 1 % meines Gesamtkapitals bei jedem Trade beträgt, dann möchte ich 5 % meiner Gewinne erzielen.

Sie müssen sehr diszipliniert sein und an Ihr System glauben, sobald Sie es einem Backtest unterzogen haben, und über angemessene Risiko- und Geldmanagementstrategien verfügen. Versuchen Sie, Ihre Emotionen aus Ihrem Handel herauszuhalten und akzeptieren Sie, dass nicht alle Ihre Trades ein Gewinn sein werden, lernen Sie, einen Verlust hinzunehmen, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, und Ihr Handelssystem mit positiver Erwartung wird im Laufe der Zeit profitabel sein.

Mein Ziel ist es, mit geringem Risiko und minimalem Aufwand eine Marktrendite zu erzielen, und bisher genügt es, ein angemessenes Gleichgewicht der Indexfonds aufrechtzuerhalten.
@keshlam - aber was Ihr Ziel ist, hat nichts mit dieser Frage zu tun, bei der es um Handelssysteme geht. Nur weil du in deinen konservativen Wegen feststeckst, heißt das nicht, dass es allen anderen genauso gehen muss. Wenn jemand mit dem Handel anfangen würde, dann ist es eine freie Welt, aber ich würde es vorziehen, wenn er damit beginnt, zu wissen, was er tut, anstatt nur zu denken, dass es so einfach ist, dass jeder es ohne Lernen und Training tun kann.
Ich halte Victors Formel für richtig. Allerdings würde ich die Erwartung durch den Beitrag dividieren, um sicherzustellen, dass ich genug Rendite bekomme, um die Inflation zu überwinden. Eine Rendite von mindestens 5 % sollte die Strategie als profitabel erachten.
@Victor Was ist, wenn die Größe der Gewinner hypothetisch unbestimmt ist?
@Victor Ich nehme an, Sie treffen zunächst nur Annahmen + Risikomanagementregeln (oder eher nur Risikomanagementregeln)
@isquared-KeepitReal - warum sollte die Größe Ihrer Gewinner unbestimmt sein? Wenn Sie zu einem bestimmten Preis kaufen und zu einem höheren Preis verkaufen, können Sie immer die Größe Ihrer Gewinner bestimmen.
Ich habe keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Es sieht so aus, als hätte ich Verlierer gemeint (weil ich Risikomanagementregeln erwähnt habe). Aber ich kann Verluste abschätzen, also vergiss diese Frage. Danke dir
Bei Verlusten wäre es dasselbe – Sie kaufen zu einem bestimmten Preis und verkaufen dann zu einem niedrigeren Preis.
Was ist Ihre Strategie?
@Superbest - Meine kurzfristige Strategie besteht darin, nach Aktien mit kurzfristigen Kursbewegungen (die von ein paar Tagen bis zu einigen Wochen reichen können) zu suchen, die entweder long oder short gehen. Ich gehe normalerweise nur Long-Positionen ein, wenn sich der Markt als Ganzes nach oben bewegt, und Short-Positionen, wenn sich der Markt als Ganzes bewegt. Ich habe auch eine längerfristige Strategie, die nach Aufwärtstrend-Aktien sucht, bei denen ich nur Long gehe und die Position einige Monate bis einige Jahre halten könnte. Ich verwende Positionsgröße und Risikomanagement sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Strategien.
@Victor Danke für die Erklärung! Das klingt ziemlich interessant - aus Neugier, wie hat sich das diesen September entwickelt? Wurden Sie so schlimm getroffen wie der SPY?
@Superbest – wenn Sie die Stürze Ende August meinen, handele ich tatsächlich mit dem australischen Markt, nicht mit dem US-Markt, und der ASX200 fiel von Mitte bis Ende August um etwa 12 %. Ich wurde bei jeder verbleibenden Position in meiner längerfristigen Strategie und bei Long-Positionen in meiner kürzerfristigen Strategie frühzeitig ausgestoppt, erzielte aber einige gute Gewinne mit einigen Short-Positionen, die ich am letzten 3. August platzierte. Also einige kleine Verluste bei der langfristigen Strategie, aber einige schöne Gewinne bei der kurzfristigen Strategie. Derzeit in bar auf eine langfristige Strategie wartend, bis der Markt beginnt, sich höher zu bewegen, bevor er wieder einsteigt.

Ich glaube, du denkst da falsch.

Bei der Rentabilität geht es weniger um Ihren „Schlagdurchschnitt“ der Rentabilität pro Transaktion, als vielmehr um Ihren Gesamtgewinn im Verhältnis zum Mittelwert im Laufe der Zeit.

Wenn Sie eine Transaktion durchführen und einen Gewinn erzielen, ist Ihre Strategie nach Ihrer Metrik „wirklich profitabel“, da Sie in 100 % der Fälle einen Gewinn erzielt haben. Keine gute Metrik.

Stattdessen sollten Sie zuerst darüber nachdenken, wie hoch Ihr Gesamtgewinn ist, und zweitens, wie er im Verhältnis zum Durchschnitt aussieht.

Mit anderen Worten, wenn ich zehn Transaktionen mache, die mich jeweils 1 Dollar kosten, aber ich mache eine Transaktion, die mir 100 Dollar einbringt, würde ich sagen, dass meine Strategie profitabel wäre, da ich jetzt 90 Dollar gestiegen bin. Wenn mir jedoch ein Indexfonds 1000 Dollar eingebracht hätte, würde ich sagen, dass meine Strategie aufgrund der Opportunitätskosten anderer Investitionen wahrscheinlich schlecht war (obwohl meine Strategie per Definition profitabel war).

Sehen Sie sich nun an, wie sich Ihre Strategie im Laufe der Zeit entwickelt. So sehen Sie oft Fonds: Wenn ich X $ in MyStrategy vs. IndexFund investiert habe und nach einigen Zeiträumen hätte ich Y $ in MyStrategy und $ Z in IndexFund, dann ist das Maß meiner Performance $ Y-$ Z.

Denken Sie schließlich und vor allem daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung ist. Ein paar gute Transaktionen bedeuten nicht, dass Ihr nächstes Paar gut sein wird.

Wie andere angemerkt haben, ist es nicht wichtig, wie viel Prozent der Zeit Sie gewinnen, sondern Ihr Nettogewinn. Wenn Sie 90 % der Zeit Geld verlieren, aber 10 % der Zeit große Gewinne erzielen und die Gesamtgewinne die Gesamtverluste übersteigen, haben Sie eine Nettogewinnstrategie.

Ich denke per Definition, wenn Sie am Ende eines bestimmten Zeitraums mehr Geld haben, als Sie ursprünglich investiert haben, dann ist Ihre Strategie profitabel. Wenn Sie am 1. Januar 1.000 US-Dollar in den Markt einbringen, keine zusätzlichen Mittel investieren und am 31. Dezember 2.000 US-Dollar haben, war Ihre Strategie profitabel. Übrigens, wenn Sie $1001 haben, war Ihre Strategie profitabel.

Bevor Sie feiern, sollten Sie es mit anderen möglichen Strategien vergleichen. Wenn Ihre Strategie einen Nettogewinn von 10 % erzielt hätte, eine Investition in den Foobar Mutual Fund Ihnen jedoch einen Gewinn von 20 % gebracht hätte, dann wären Sie besser dran gewesen, in Foobar zu investieren. Mit all den üblichen Vorbehalten bezüglich Risikotoleranz und so weiter.

Welche Metriken muss eine Handelsstrategie erfüllen, um als profitabel zu gelten?
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