Wie analysiere ich gleitende Durchschnitte?

Der gleitende Durchschnitt ist eine reine Durchschnittslinie, die auf einem historischen Zeitraum basiert; allgemein verwenden, um den Trend anzuzeigen. Aber es hat keine Beziehung zu Kursbewegungen in der Zukunft. Wenn der Preis unter 20 SMA fällt, wird sich in naher Zukunft sogar der SMA nach Süden bewegen. Wenn der Preis in Ihrem Fall unter alle Kurzzeit-Durchschnittslinien und die Langzeit-Durchschnittslinie gefallen ist, dann ist dies von Natur aus rückläufig. Bald in ein paar Tagen finden Sie möglicherweise 20 SMA nach unten, gefolgt von der engsten Periode und dann lang. Auch SMA und EMA können am besten in einer Chartsoftware im Candlestick-Modus beobachtet werden. Denn diese gleitenden Durchschnitte können auch basierend auf Eröffnungskurs, Höchstkurs, Tiefstkurs oder Schlusskurs angepasst und angezeigt werden. In Ihrem Fall schätze ich, dass es sich bei den Daten um Schlusskursdaten handelt. Überlappende Durchschnittswerte können ein Zeichen für Umkehrungen sein. Wenn Sie also diese Aktie kaufen möchten, müssen Sie möglicherweise warten, bis sich alle Durchschnittslinien kreuzen und wenn ein neuer Trend beginnt, wobei der SMA mit dem kürzesten Durchschnittszeitraum (20) über dem langen Durchschnittszeitraum (90 Tage in Ihrem Fall) liegt. Dann können Sie kaufen und einfach dem Trend folgen. Ich hoffe, es beantwortet Ihre Frage.

Man könnte technische Indikatoren auf viele verschiedene Arten verwenden ... sie sind nicht starr für eine bestimmte Verwendung definiert. Wenn sie es wären, würden nur Computer sie verwenden.

Allerdings werden gleitende Durchschnitte häufig von Personen verwendet, die davon ausgehen, dass kurzfristige Preisbewegungen bald wieder zu einem längerfristigen Mittelwert zurückkehren werden. Wenn der Preis also heute in die Höhe schießt, könnten Händler, die gleitende Durchschnitte verwenden, glauben, dass er ziemlich bald wieder fallen wird. Wenn dies der Glaube ist (und das ist normalerweise für diese Art von Händlern der Fall), könnte ein Preis, der deutlich über einem gleitenden Durchschnitt liegt, auf eine überteuerte Aktie hindeuten. Ein Preis unter dem gleitenden Durchschnitt könnte auf eine unterbewertete Aktie hindeuten.

Ebenso kann ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt auf eine überteuerte Aktie hindeuten. Wenn Sie es jedoch mit mehr als einer Frequenz zu tun haben, gibt es mehr Meinungsverschiedenheiten darüber, wie technische Indikatoren verwendet werden sollen. Einige Händler würden wahrscheinlich das Gegenteil sagen: dass ein kurzfristiger Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt auf eine Aufwärtsbewegung hinweist, die sich fortsetzen wird, weil sie glauben, dass die Aktie Momentum hat.

Beachten Sie, dass ich nicht sage, dass ich an die Verwendung dieser Durchschnitte glaube, um Mean-Reversion- oder Momentum-Effekte vorherzusagen, sondern dass Trader, die sich auf gleitende Durchschnitte verlassen, dies häufig tun.

Ein gleitender Durchschnitt (MA) reduziert das Rauschen in einem Preischart. Je länger die Periode, desto größer die Glättung und desto weniger Zickzackbewegungen. Je länger der MA, desto mehr werden die Signale verzögert, so dass Sie spät rein und spät raus kommen. Verwenden Sie einen kürzeren Zeitraum und Sie werden pünktlicher sein, aber Sie werden viele schlechte Trades von Whipsaws haben.

Ein einfacher MA gewichtet alle Zeiträume gleich, sodass es zu einem Drop-off-Effekt kommt (wenn der heutige Wert hinzugefügt wird, wird der Wert für den ältesten Tag entfernt). Aus diesem Grund kann der Wert des heutigen SMA durch den neuen Wert, den entfernten Wert oder eine Kombination aus beiden beeinflusst werden. Wenn bei kürzeren MAs der ältere Wert deutlich größer als der neue Wert ist, kann sich der MA in die entgegengesetzte Richtung des Preises bewegen. Ein exponentieller MA beseitigt den Drop-off-Faktor, indem der letzte Preis stärker gewichtet wird.

Hier ist das Problem mit MA-Systemen. Der von Ihnen gewählte Zeitrahmen bestimmt, wie effektiv der MA ist (Lag versus Whipsaws). Der Erfolg jedes MA-Crossover-Systems hängt von der Auswahl der richtigen Periodizität ab, und das weiß man erst im Nachhinein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Hier ist eine Lernübung für Sie. Erhalten Sie mehrere Jahre SPY- oder DIA-Daten und optimieren Sie, um den idealen MA für das erste Viertel der Daten zu bestimmen. Testen Sie nun diesen idealen MA gegen die nächsten drei 1/4 Perioden der Daten. Die Chancen stehen gut, dass Sie enttäuschende Ergebnisse erzielen werden.

Wenn Sie ein langfristiger Investor sein wollen, werden Sie nur kaufen und halten. Sie werden nicht verkaufen. Daher ist der zukünftige Preis nicht relevant. Nur die Dividendenausschüttung ist relevant. Teilen Sie die Dividende durch den Preis, den Sie bezahlt haben, um die Rendite zu erhalten.

Bearbeiten: Wieder einmal erlaubt mir die Website nicht, einen Kommentar hinzuzufügen, also muss ich einen vorherigen Beitrag bearbeiten ...

Was Sie als „aktiven Investor“ bezeichnen, investiert nicht wirklich, sondern spekuliert. Wenn Sie versuchen, „billig zu kaufen, hoch zu verkaufen“, haben Sie bestenfalls eine 50:50-Chance, das Tief zu wählen. Sie zahlen dann eine Provision auf diesen Kauf. Nach dem Kauf haben Sie bestenfalls eine 50:50-Chance, das Hoch auszuwählen. Sie müssen auch die Verkaufsprovision bezahlen. 50 % mal 50 % sind 25 %. Sie haben also bestenfalls eine Chance von 25 %, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Sie wechseln Ihr Konto, was dem Broker Geld einbringt, unabhängig davon, ob Sie Geld verdienen oder nicht. Wenn Sie stattdessen ein dividendenzahlendes Wertpapier kaufen und halten, ist der aktuelle Kurs irrelevant. Sie haben die Sicherheit einmal bezahlt und müssen sie nicht noch einmal bezahlen. Währenddessen rollen die Dividenden für immer herein. 'Kaufe niedrig, verkaufe hoch' ist ein Narrenspiel. Warren Buffet macht es nicht, er kauft und hält.