Arbitrage mit einer Limit-Order

Der übliche Begriff der Arbitrage besteht darin, zwei Market Orders an verschiedenen Börsen zu platzieren. Diese Aufträge werden sofort zu unterschiedlichen Preisen ausgeführt und ich verdiene die Preisdifferenz.

Gibt es einen speziellen Namen für die folgende Aktivität?

  1. Ich habe an Börse A eine Limit-Order platziert, die nicht sofort ausgeführt wird.
  2. Wenn die Order bei A ausgeführt wird, platziere ich sofort eine Marktorder bei Börse B und verdiene die Preisdifferenz.

Wenn sich der Preis bei B ändert, bevor die Order bei A ausgeführt wird, storniere ich die Limit-Order. Die Aktivität ist also relativ risikofrei (einige Arten von Beinrisiken gelten immer noch).

Bedingte Aufträge sind eine automatisierte Möglichkeit, den zweiten Auftrag nach Ausführung des ersten auszuführen.

Gibt es einen Namen für diese Art Geld zu verdienen? Es ist der Arbitrage sehr ähnlich, aber die erste Order ist keine Marktorder, sondern eine Limitorder.

Ich glaube, "kontingent" ist das Wort. Die zweite Bestellung hängt von der ersten ab.
Es ist immer noch Arbitrage, da Sie immer noch versuchen, die Preisdifferenz für das eine Wertpapier zwischen zwei separaten Börsen zu erfassen.

Antworten (1)

Wie die Kommentare sagen, ist es immer noch Arbitrage. Arbitrage hat nichts mit der Geschwindigkeit der Ausführung oder der Art der platzierten Order zu tun, sie wird üblicherweise mit automatisiertem Handel in Verbindung gebracht, ist aber nicht darauf beschränkt, was zu Verwirrung führen könnte.

Die Ausführungsgeschwindigkeit ist wichtig für den Arbitrage-Handel, da sie das Ausführungsrisiko senkt

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Statistische Arbitrage im Hochfrequenzhandel basierend auf der Limit-Orderbuch-Dynamik

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