Berechnen Sie den ROI über mehrere Trades

Ich suche nach einer Formel, um meine Gesamtrendite basierend auf N Trades und der durchschnittlichen Rendite pro Trade (R) zu berechnen.

Sagen wir:

Meine durchschnittliche Rendite pro Trade (R) beträgt 5 % und die Anzahl der getätigten Trades (N) beträgt 100.

Was ist meine Gesamtrendite, wenn meine Anfangsinvestition 1000 $ betrug und ich nur 1 Vermögenswert auf einmal gekauft und verkauft habe, wobei mein Gewinn + meine anfänglichen 1000 $ nach jedem Verkauf reinvestiert wurden, und wie kann ich das einfach auf der Grundlage von N & R berechnen?

Diese Frage mag seltsam erscheinen, der Grund, warum ich es so machen muss, ist, dass die einzigen Werte, auf die ich Zugriff habe, N und R sind, nicht der tatsächliche Portfoliowert in $, was es viel einfacher machen würde.

Danke!

Antworten (1)

Wenn Sie 5 % Rendite pro Trade erhalten, erhalten Sie

1.05^100 = 131.50

Wenn Sie also mit 1.000 beginnen, haben Sie

$1,000 * 131.50 = $131,500.
1,05 sind die 5%? 1,01, wenn wir sagen, dass meine durchschnittliche Rendite 1 % beträgt? tot die Macht meiner Gesamtzahl von Trades?
Das ist richtig. Als Faustregel gilt: Um Ihre Investition zu verdoppeln, benötigen Sie die Rendite multipliziert mit der Anzahl der Trades, um 70 zu sein. 10 % Rendite verdoppeln sich also in 7 Trades. 5 % Rendite verdoppeln sich ungefähr in 14 Trades. Sie können dies verwenden, um eine ungefähre Schätzung vorzunehmen, um zu sehen, ob Ihre Mathematik korrekt ist. In diesem Fall ist 100/14 ungefähr 7 und 2 hoch 7 ist 128, was sehr nahe an der 131 liegt, die es tatsächlich ist.
Das ist eine geniale Faustregel. Vielen Dank. Eine zusätzliche Frage wäre, wie man dasselbe berechnet, wenn meine durchschnittliche Rendite pro Trade negativ ist. Mache ich dann einfach -0,05 * N Trades?
Wenn Sie 5 % pro Trade verlieren, dann nehmen Sie0.95 ^ N
@Crashtor, aber denken Sie daran, dass dies nur eine Schätzung ist. Bedenken Sie, dass ein Verlust von 2 % und 8 % bei zwei Trades ein durchschnittlicher Verlust von 5 % ist. Es sind tatsächlich 90,16 % des Originals übrig, aber mit der .95^2Schätzung sind noch 90,25 % übrig. Dieser Fehler summiert sich über Hunderte von Trades zu einer Menge.
Rechts. Es ist also eine ziemlich schlechte Idee, es auf der Grundlage Ihres durchschnittlichen und nicht des tatsächlichen Gewinns/Verlusts pro Trade zu berechnen? Das Problem besteht darin, es zu automatisieren, und das Iterieren über jeden Trade, um seine genaue Rendite auf einer Sekunde-für-Sekunde-Basis zu erhalten, wird die Rechenleistung auf meinem Server verlangsamen. Ich führe diese Berechnungen bei Tausenden von Trades durch. Aber das Ziel ist eigentlich nur, Baseballzahlen zu erreichen.
Ja, es wird Ihren Server absolut verlangsamen. Wenn Sie eine Simulation oder ein Spiel machen, können Sie einige Abkürzungen nehmen. Du könntest sie zum Beispiel auf den nächsten Prozentwert gruppieren und auf diese Weise multiplizieren. So könnten 100 Trades 10@3%, 15%4%, 20@5% usw. sein und die (1+R)^NBerechnung einmal pro Prozent durchführen. Auf diese Weise hätten Sie deutlich weniger Fehler und müssten nur eine Handvoll teurer Multiplikationen / Potenzen machen - das Durchlaufen der einzelnen Trades sollte Ihren Server nicht wesentlich verlangsamen (im Vergleich zu allem anderen, was er tut).
Ah, du bist auch bei SO (und ein ziemlich angesehenes Mitglied obendrein)! Ja, man könnte das, was ich baue, ein Spiel nennen. Nichtsdestotrotz – Vielen Dank für Ihren Rat!
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