Fonds oder ETF, der die Anlageziele einer „Straddle“-Optionsstrategie simuliert?

Bei all der Marktvolatilität in letzter Zeit dachte ich, dass es eine gute kurzfristige Strategie sein könnte, einen Straddle-Ansatz anzuwenden.

Für diejenigen, die mit dem Optionshandel nicht vertraut sind: Dies ist eine Strategie, bei der Sie sowohl eine Call- als auch eine Put-Option auf eine Aktie kaufen und darauf wetten, dass sie sich stark (Long Straddle) in jede Richtung bewegen oder stabil bleiben wird (Short Straddle).

Meine Frage ist folgende. Gibt es ein Anlagevehikel (Fonds/ETF), bei dem Sie auf die Volatilität des Marktes setzen können, ohne sich direkt auf die Komplexität des Kaufs einzelner Optionskontrakte einzulassen? Ist es überhaupt möglich, Optionen auf breite Marktindex-ETFs zu kaufen?

Wie zum Beispiel: „Ist es überhaupt möglich, Optionen auf breite Marktindex-ETFs zu kaufen?“ … einige ETFS erlauben dies, andere nicht. zum Beispiel erlaubt SPY Optionen

Antworten (3)

Mir ist kein einziges Instrument bekannt, das das zusammenfasst, wonach Sie suchen; aber die Komponenten existieren.

Zumindest in Kanada werden an der Montreal Exchange viele Optionen gehandelt, die auf Toronto ETFs basieren. Alle Standard- TSX-ETFs sind vertreten, sowie einige der exotischeren. Mit einem regulären Anlagekonto, das für Optionen zugelassen ist, sollten Sie tun können, was Sie wollen.

Parallel dazu gibt es auch Double- Down- und Up-ETFs. Ein solches Beispiel sind die Horizons BetaPro-Reihe von ETFs. Sie sind so konzipiert, dass sie täglich das Doppelte des Marktes nach oben oder unten bringen und täglich zurückgesetzt werden. Sie müssen jedoch genau beobachtet werden.

Viel Glück

Beachten Sie auch, dass die meisten „Double Up“- und „Double Down“-Fonds für den Einsatz auf einer Art Day-Trading-Basis konzipiert sind – sie setzen ihre Ziele am Ende eines jeden Tages zurück. Wenn Sie sich lange daran halten, wird Ihre Rendite erheblich untergraben. vgl. Motley Fool: xrl.us/bhpif4 und Wall Street Journal: xrl.us/bhpif2
Die hier erwähnten gehebelten ETFs („Double Up“, „Double Down“ sind eine wirklich schlechte Möglichkeit, ohne richtungsweisende Meinung auf Volatilität zu wetten). Ihre Vorsicht bei täglichen Bewegungen ist gut, aber wenn Sie sie nur einen Tag halten, erreichen sie das Ziel nicht, da Sie wissen müssen, in welche Richtung Sie setzen. Und wenn Sie sie länger als einen Tag halten, werden Sie tatsächlich die größten Probleme in genau dem Markt haben, den das OP vorhersagt: Wenn die Volatilität hoch ist, werden diese tendenziell schrecklich abschneiden – wenn der Markt auf und ab geht ODER abfällt und ähnlich große Beträge, verlieren sie Geld.
Dies ist die akzeptierte Antwort, aber beantwortet sie die Frage, wie man eine Straddle-Strategie mit einem ETF simuliert?
  1. Ja, es gibt Optionen sowohl auf breit angelegte Indizes als auch auf ETFs, die auf breit angelegten Indizes basieren. (Für den S&P 500 wäre SPX der Index mit Optionen und SPY wäre ein ETF, der sie hat.)
  2. Aber die bessere Antwort auf Ihre Frage ist wahrscheinlich, sich VXX anzusehen, ein ETN, das entwickelt wurde, um eine Performance zu liefern, die den kurzfristigen Futures auf dem VIX entspricht. Der VIX misst die implizite Volatilität des S&P 500 auf der Grundlage seiner Optionspreise. Volatilität ist genau das, was den Wert eines Straddle antreibt, also sollte dies genau zu dem passen, wonach Sie suchen.*

*Volatilität und der VIX können sehr schwierig zu traden sein. Insbesondere eine Auszeit von mehr als einem Monat kann zu höchst überraschenden Ergebnissen führen, da der VIX grundsätzlich immer eine Momentaufnahme eines Monats ist, auch wenn der Monat in der Zukunft liegt.

Warum sich mit dem ETF beschäftigen? Traden Sie einfach die Optionen – zumindest haben Sie die Möglichkeit zu wissen, was Sie tatsächlich tun.

Die „exotischen“ ETFs, mit denen Sie „Double Long“- oder Short-Indizes machen können, sind keine Optionskontrakte – sie sind nur Sammlungen von unregulierten Swaps ohne Transparenz. Die meisten Short/Double-Long-ETFs versuchen auch nur , das Wertpapier im Laufe eines Tages zu verfolgen – Sie sollten sie täglich handeln.

Außerdem haben Sie keine Garantie dafür, dass sich die ETFs wie gewünscht entwickeln – selbst im Laufe eines einzigen Tages. Meiner Meinung nach täuscht die Einfachheit des ETF-Ansatzes.

Fonds oder ETF, der die Anlageziele einer „Straddle“-Optionsstrategie simuliert?
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