Trading: Umgang mit Crashs (klein oder groß)

Ich lerne gerade, wie man sowohl manuell als auch mit EAs handelt.

Ich habe Fragen: Ich würde gerne wissen, wie man mit der Wahrscheinlichkeit eines Preissturzes wie 1987 (und vielen anderen) umgeht:

  1. Reicht die Verwendung einer richtigen Menge an Stop-Loss aus, um dem Geldverlust entgegenzuwirken? (theoretisch, ja?)

  2. Ist es möglich, einfach darauf zu warten, dass der Preis von einem sehr niedrigen Preis wieder steigt (ich bin mir bewusst, dass er möglicherweise nicht auf den ursprünglichen Preis zurückkehrt, aber reicht es aus, um einen enormen Kapitalverlust zu verhindern, insbesondere bei Verwendung von Hebelwirkung? )

  3. Wenn wir warten, wird der Broker genug Zeit lassen, damit der Preis wieder steigt (anders als beim jüngsten Alpari-Unglück, das wegen einer hohen Volatilität der Schweizer Währung geschlossen wurde)

  4. Gibt es einen anderen Tipp, den ich wissen sollte, um damit umzugehen?

Ich habe überall im Netz gesucht, aber ich konnte keine gute Antwort finden, also ...

vielen Dank, Jungs!

Jeff LeBas

Die Frage, die Sie sich immer stellen sollten, lautet: „Würde ich die Aktien, die ich gerade halte, zum heutigen Marktpreis kaufen?“ Wenn die Antwort nein ist, verkaufen. Ansonsten halt. Setzen Sie keine emotionalen Ankerpunkte, an denen Sie darauf warten, dass es zu einer Zahl „zurückkehrt“, die Sie in Ihrem Kopf haben. Das wird Sie auf Dauer kosten.

Antworten (2)

  1. Ja ... aber es muss "richtig" sein, da es Sie gelegentlich allein aufgrund der Volatilität aus dem Markt drängen könnte, wenn Ihr Stopp zu nah am Marktpreis liegt. Sie können die historische Volatilität verwenden, um dies abzuschätzen.
  2. Solange Sie nicht auf Margin oder mit Instrumenten handeln, die möglicherweise fällig werden, bevor sie ihre vorherige Stärke wiedererlangen, ist dies ein gültiger Kurs (obwohl Sie lernen müssen, wann Sie den Verlust einfach hinnehmen und weitermachen müssen). Wenn Sie auf einem Margin-Konto handeln (dh mit Leverage), kommt es zu einem Margin-Call und Sie müssen mehr Margin hinterlegen, was weitere Kosten verursacht (wenn auch nur als Opportunitätskosten).
  3. Solange Sie Margins, Kosten usw. decken können, wird Ihnen ein seriöser Broker so viel Zeit geben, wie Sie möchten, um ein Instrument zu halten, aber achten Sie auch hier auf die Fälligkeit dieses Instruments. JEDOCH gibt es das Problem des Kontrahentenrisikos; Kann man sich darauf verlassen, dass Ihre Gegenpartei (dh Ihr Makler) ihre Verträge mit Ihnen erfüllen kann? Sie erwähnen, dass Alpari sein Geschäft aufgegeben hat und andere Maklerfirmen in den letzten Jahren bankrott gegangen sind. Im Allgemeinen stehen Sie als Maklerkunde ganz oben auf der Liste der Rückzahlungspflichtigen des Insolvenzverwalters, aber es ist immer noch möglich, dass nicht genügend Eigenkapital übrig ist in der Firma, um (alle) Gelder zurückzuzahlen, die Ihnen vertraglich geschuldet sind. In diesem Fall verlieren Sie sogar mehr Geld, wenn Sie gewinnen, als wenn Sie verlieren.
  4. (i) Sie scheinen sehr daran interessiert zu sein, nicht zu viel Geld zu verlieren, aber erwähnen Sie nicht, dass Sie Ihr verdientes Geld behalten - Take-Profit-Aufträge ermöglichen es Ihnen, Gewinne zu kristallisieren, wenn Sie erwarten, dass die Preise ihren Höhepunkt erreichen und dann zurückfallen (sie tun dies in der Regel und nicht als Ausnahme). (ii) vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre Position absichern können, indem Sie eine entgegengesetzte „Wette“ eingehen; Sie erwähnen in Ihrem Beispiel hauptsächlich FX, wo die offensichtliche Short-Position darin besteht, die entgegengesetzte Position in einer korrelierten Währung einzunehmen, aber Sie können auch Put- und Call-Optionen mit ähnlicher Wirkung verwenden. Wenn ich 1 Mio. USD als ZAR bei 11,581 halte (ok, das ist der Preis in dieser Sekunde ...), kann ich eine Put-Option kaufen, um einen Teil dieser Menge zu diesem Preis zu verkaufen (ich kann die ideale Absicherungsmenge im Moment nicht berechnen). was bedeutet, dass ich bezahlt habe, um diesen Preis festzuhalten. Ich starkempfehlen, dass Sie alles über Delta-Hedging lernen, wenn nicht über andere Arten, da die Konzepte für das Risikomanagement sehr nützlich sind.

Vorbehalt: Denken Sie daran, dass komplexe Derivate sehr schlecht für Ihr Vermögen sein können (selbst wenn Sie sie VOLLSTÄNDIG verstehen).

Sie können aus dem Geld Put-Optionen kaufen, die Ihre Verluste minimieren (oder Ihnen sogar Geld einbringen) im Falle eines großen Crashs.

Put-Optionen sind insofern gut, als Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Sie nicht gefüllt werden oder nicht wissen, zu welchem ​​​​Preis Sie mit einer Stop-Loss-Order gefüllt werden könnten. Put-Optionen kosten jedoch Geld und ihr Wert nimmt mit der Zeit ab. Es ist wie beim Kauf einer Versicherung, Sie müssen immer dafür bezahlen.

Natürlich verringern die Kosten dieser Optionen die Rendite der Investition. Es gibt manchmal legitime Gründe, dies zu tun, aber die Analyse der Kompromisse übersteigt mein Interesse und, denke ich, das Verständnis der meisten Amateure.
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