Was geschah 1926, das Daten über Aktiendividenden zuverlässig machte?

So konnte ich eine Quelle für das Timing um das Datum 1926 finden:

Das Chicago Booth Center for Research in Security Price

gibt an, dass ihre anfängliche Korrektur für Bardividenden stammte von:

• 1926-1936: Moody's Quarterly Dividend Record

Da sich die einzige bekannte vollständige Akte dieser letzten Veröffentlichung in den Büros von Moody's in New York befand, wurden die Daten aus der früheren Zeit in den Büros von Moody's von Auszubildenden aufgezeichnet, die für die Forschungsabteilung von Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.

Siehe: http://www.crsp.uchicago.edu/products/documentation/data-sources

Seltsamerweise scheint dieser letzte Teil ein Zitat aus dem Artikel von 1964 mit dem Titel „Rates of Return On Investments In Common Stocks“ von L. Fisher und JH Lorie zu sein

Artikel von 1964 aus dem Journal of Business der University of Chicago : http://www.crsp.org/50/images/rates%20of%20return%20paper.pdf

Eher als Randnotiz:

Während Robert Schiller auf seiner Online-Datenseite in Yale für sein Buch Irrational Exuberance feststellt :

Monatliche Dividenden- und Gewinndaten werden aus den S&P-Vierquartalssummen für das Quartal seit 1926 berechnet, mit linearer Interpolation zu monatlichen Zahlen. Dividenden- und Gewinndaten vor 1926 stammen von Cowles and Associates (Common Stock Indexes, 2. Aufl. [Bloomington, Ind.: Principia Press, 1939]), interpoliert aus Jahresdaten.

Es scheint also, dass zu akademischen Zwecken Annäherungen an jährliche Daten für die Analyse vor 1926 und vierteljährliche Werte für die Analyse nach 1926 verwendet werden.