ThinkOrSwim, IBKR und andere melden die implizite Volatilität (IV) für einen bestimmten Ablauf. Wenn ich den aktuellen Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts und den IV für diesen Verfall kenne, kann ich dann eine grobe Schätzung der Call- oder Put-Prämie zu einem bestimmten OTM-Basispreis (z. B. 0,15 bis 0,4 Delta) berechnen? Ich denke, die Black-Scholes-Formel wird mir das geben, aber kennt jemand eine Java-Bibliothek oder ein Skript zum Berechnen?
Ich bin mir nicht sicher, warum Sie eine solche Berechnung durchführen möchten, denn wenn die Option gehandelt wird, ist die Prämie auf dem Markt erhältlich. Wie dem auch sei, ja, Sie können Black Scholes verwenden, um eine grobe theoretische Schätzung der Prämie einer Option zu erstellen, wenn Sie den IV für diesen Ablauf kennen. Es wird jedoch grob sein, da Variationen wie breite B/A-Spreads oder Volatilitätslächeln/Grinsen usw. nicht berücksichtigt werden.
Ich verwende die Delta- und IV-Nummern von IBKR und manchmal sind sie nicht so zuverlässig, insbesondere für Optionen, die in ein oder zwei Tagen ablaufen. Ich brauche keine Präzision, aber manchmal werden ihre Zahlen einfach vermasselt oder nicht rechtzeitig aktualisiert.
Leider kann ich Ihnen mit einem Java-Skript nicht helfen.
PentiumPro200