Wie berechnet man Black-Scholes mit Google Sheets?

Ich möchte Black-Scholes mit Google Sheets basierend auf dieser Formel berechnen: https://www.erieri.com/blackscholes .

Hier sind die Parameter, die ich im Formular verwende:

Aktienkurs = 60,89
Ausübungspreis der Option = 40
Laufzeit = 0,27
Risikofreier Zinssatz = 0,02
Volatilität = 0,59

Das europäische Put-Ergebnis beträgt 0,5631.

Die Black-Scholes-Formel finden Sie auf derselben Seite unterhalb des Formulars im Definitionsabschnitt.

Hier ist die Formel, die ich in Google Sheets verwende:

d1 = ((ln(60.89/40)+((0.02*0.5*0.59^2)*0.27))/(0.59*SQRT(0.27))) = 1.3766
d2 = d1-0.59*SQRT(0.27) = 1.06709
C = 60.89*NORMDIST(d1)-40*2.718^(0.02*0.27)*NORMDIST(d2) = error

Hier die Fehlerdetails:

Fehler
Falsche Anzahl von Argumenten für NORMVERT. 4 Argumente erwartet, aber 1 Argument erhalten.

Wie sollte NORMVERT verwendet werden?

Was hast du bisher herausgefunden NORMDIST?
"Wie man mit Google Sheets Geld verliert"
Anstatt zu kritisieren und abzustimmen, denken Sie besser über eine Antwort auf diese legitime Frage @AakashM nach
@Richard 1) das ist keine Kritik; 2) Ich habe diese Frage nicht abgelehnt

Antworten (2)

Ich verwende weder Google Sheets noch bin ich sehr gut mit Excel, daher bin ich mir nicht sicher, wie viel Hilfe das sein wird.

Ich habe die Black-Scholes-Formel vor über 25 Jahren in eine Tabelle geschrieben, damals, als BS-Software im Einzelhandel noch in den Kinderschuhen steckte. Der Call-Wert meiner Berechnung beträgt 21,67 $ und der Put-Wert 0,57 $, und sie sind fast identisch mit der Ausgabe Ihres Links. Wo wir uns unterscheiden, ist, dass mein d1-Wert 1,5387 gegenüber Ihrer Berechnung von 1,3766 beträgt

Sie haben einen Fehler in Ihrer d1-Formel. Du hast multipliziert statt addiert. Es sollte sein:

((ln (60,89/40) + ((0,02 + 0,5 * 0,59 ^ 2)* 0,27)) / (0,59 * SQRT(0,27)))

------------------------------ ^ hier, über dem Caretzeichen

Mal sehen, ob das einen Unterschied macht. Ich kann Ihnen bei der NORMVERT-Funktion nicht helfen, da ich immer noch alte Tabellenkalkulationen (g) verwende und ich vermute, dass dies ein separates Problem ist, das gelöst werden muss, wenn es ein Problem bleibt.

Danke für den Hinweis. Jetzt bekomme ich 1,5415, was Ihrem Wert ziemlich nahe kommt.

Ich bin mit dieser Form von Black-Scholes (d1, d2, C) nicht vertraut, aber das ursprüngliche q bezog sich auf NORMDIST, besteht die Möglichkeit, dass NORMDISTund NORMSDISTverwechselt werden?

NORMDIST- 4 Argumente, der Wert der Normdistro. Verknüpfung

NORMSDIST- 1 Argumente, der Wert der kumulativen Funktion der Standardnormverteilung. Verknüpfung

Wie berechnet man Black-Scholes mit Google Sheets?
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