Ich habe eine Software, die Informationen über eine Option ausspuckt. Streik, zugrunde liegende Informationen usw., aber ich kann die Griechen mit dieser Software nicht bekommen.
Da es sich um amerikanische Optionen handelt, gibt es eine Möglichkeit, die Griechen mit den angegebenen Informationen zu berechnen?
Ich habe diesen Spruch gesehen, dass das Black-Scholes-Modell mit einigen Einschränkungen für amerikanische Optionen verwendet werden kann. Ich frage mich, ob ich die Formeln aus diesem Modell für die Griechen nehmen und eine zuverlässige Zahl daraus erhalten kann, ohne zu wissen, welche Technik der Makler verwendet hat, um die Optionen zu bewerten. Die einzige andere Option, die mir einfällt, besteht darin, ein Modell zu betreiben, um die Option neu zu bewerten und dann diese Griechen zu verwenden, aber das scheint übertrieben. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Lage sein sollte, die Griechen aus den gegebenen Informationen zu bekommen.
Kann jemand helfen? Danke!
Es hängt von der Genauigkeit ab, die Sie benötigen.
Einige von ihnen sind intuitiv – zB ist das „Delta“ die Wahrscheinlichkeit, dass die Option über oder unter dem Ausübungspreis der Option verfällt. Bei einer Option am Geld sind das 50 %. Für eine Option, die aus dem Geld ist, wird das nahe Null sein. Eine In-the-Money-Option liegt bei nahezu 100 %. „Gamma“ gibt an, um wie viel sich das „Delta“ ändert, wenn sich der Kurs der Aktie bewegt.
Es sollte viele Tools online geben, um Ihnen diese Informationen zu geben. Ihr Broker kann Ihnen auch Tools für diese Berechnung zur Verfügung stellen.
Die Implementierung der Methode des Cox-Rubenstein Binomial Optionspreismodells ist jedoch keine leichte Aufgabe.
Optionsparty
Steve
Optionsparty
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