Ich habe eine Tabelle, die alle meine aktuellen Aktienpositionen in einem Blatt enthält (mit dem Betrag, den ich investiert habe, und dem nicht realisierten Gewinn für jede aktuelle Position) und einem anderen Blatt mit meinen früheren Positionen (mit dem Betrag, den ich investiert habe, und dem Gewinn, den ich beim Verkauf erzielt habe). diese Stelle). Meine Frage ist: Wie berechne ich meinen ROI?
Die Formel, die ich mir ausgedacht habe, lautet: (C+D)/((A+B)-(D+B)), was (C+D)/(AD) ist.
Wobei: A = insgesamt in aktuelle Positionen investiert, B = insgesamt in frühere Positionen investiert, C = nicht realisierter Gewinn in aktuellen Positionen, D = realisierter Gewinn in früheren Positionen
Dies setzt voraus, dass ich alle meine realisierten Gewinne reinvestiert habe (einschließlich Erstinvestitionen in frühere Positionen). Das bedeutet, dass D in A enthalten ist. Ist das sinnvoll? Ich glaube, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht oder die Dinge zu kompliziert gemacht, oder vielleicht wird meine Annahme (D ist in A enthalten) nicht immer wahr sein, aber ich bin mir nicht sicher.
Insgesamt frage ich, ob es eine "bekannte" oder "Standard" -Methode zur Berechnung des ROI gibt, wenn Sie alle Ihre Positionen verfolgen (alle Transaktionen, alles, was Sie jemals gekauft / verkauft haben, mit Daten).
Vielen Dank.
Ich weiß, dass dies eine alte Frage ist, aber Sie könnten sie trotzdem hilfreich finden. Im Allgemeinen würden Sie entweder die zeitgewichtete oder die geldgewichtete Rendite verwenden . Ersteres hat den Vorteil, dass es nicht durch Ein-/Auszahlungen verzerrt wird:
Der Unterschied zwischen geldgewichteter Rendite und zeitgewichteter Rendite Die geldgewichtete Rendite wird oft mit der zeitgewichteten Rendite (TWRR) verglichen, aber die beiden Berechnungen weisen deutliche Unterschiede auf. Der TWRR ist ein Maß für die durchschnittliche Wachstumsrate eines Portfolios. Das TWRR-Maß wird häufig verwendet, um die Renditen von Anlageverwaltern zu vergleichen, da es die verzerrenden Auswirkungen auf die Wachstumsraten, die durch Geldzuflüsse und -abflüsse entstehen, eliminiert.
Es kann schwierig sein, festzustellen, wie viel Geld mit einem Portfolio verdient wurde, da Ein- und Auszahlungen den Wert der Rendite des Portfolios verzerren. Anleger können das Anfangsguthaben nach der Ersteinzahlung nicht einfach vom Endguthaben abziehen, da das Endguthaben sowohl die Rendite der Anlagen als auch alle Ein- und Auszahlungen während der in den Fonds investierten Zeit widerspiegelt.
Der TWRR teilt die Rendite eines Anlageportfolios in separate Intervalle auf, je nachdem, ob Geld dem Fonds hinzugefügt oder abgezogen wurde. Der MWRR unterscheidet sich dadurch, dass er das Anlegerverhalten über die Auswirkungen von Mittelzu- und -abflüssen auf die Wertentwicklung berücksichtigt, aber nicht wie der TWRR die Intervalle trennt, in denen Cashflows aufgetreten sind. Daher können sich Barausgaben oder -zuflüsse auf die MWRR auswirken. Wenn keine Zahlungsströme vorhanden sind, sollten beide Methoden gleiche oder ähnliche Ergebnisse liefern.
Sind das Longs? Angenommen nur Longs, möchten Sie wahrscheinlich die gesamte Basis für einen genaueren ROI verfolgen. Also brauchst du:
Dann
Der ROI berücksichtigt keine Zeit, daher sind Überlegungen wie die Dauer der Realisierung des Gewinns, kurzfristige Kapitalgewinne im Vergleich zu langfristigen Kapitalgewinnen, FIFO usw. hier nicht erforderlich (obwohl sehr wichtig für die Ermittlung Ihrer Steuern später).
So ist Ihr ROI dann eben
(3-2-1-4) / (1+2)
FIFO spielt hier für den ROI keine Rolle. Wenn Sie also mehrmals dieselbe Aktie kaufen oder verkaufen, addieren Sie einfach alles. Der ROI ignoriert die Zeit, also ist das Verdienen von 100 $ aus einigen Trades am selben Tag identisch mit 100 $ aus etwas, das Sie 20 Jahre lang gehalten haben.
Hoffe das hilft. Bitte speichern Sie eine Aufzeichnung aller Trades für die spätere Berechnung der Steuern. Ihr Broker wird alte Trades archivieren, verlassen Sie sich nicht darauf, dass er Trades für immer in den Aufzeichnungen hat.
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