Wie berechnet man die Rendite über einen Zeitraum aus täglichen Renditen?

Wenn ich über einen Zeitraum (sagen wir Januar bis Dezember) tägliche Renditen meines Portfolios habe, wie berechne ich dann die Gesamtrendite über den Zeitraum oder pro Monat?

Was ich jetzt gemacht habe ist folgendes:

  1. Berechnen Sie die kumulative Renditereihe wie folgt: cumprod(1+rt): Dies läuft im Wesentlichen auf Folgendes hinaus:

    Ende von Tag 1 : tägliche Rendite 5 %, kumulierte Rendite: 1 * (1 + 5 %) = 1,05

    Ende Tag 2 : Tagesrendite 3 %, kumulierte Rendite: 1,05 * (1 + 3 %) = 1,0815 ... usw

  2. Um die Rendite über den gesamten Zeitraum (Januar bis Dezember) zu berechnen, nehme ich den Wert der kumulierten Rendite am Ende des Zeitraums und berechne die prozentuale Veränderung, z.

    Ende Dezember : Gesamtertrag: 40

    dann Gesamtrendite über den Zeitraum = (40-1)/1 * 100 = 39 %

  3. Außerdem sollte ich die Rendite im Februar berechnen, ich nehme:

    Ende Februar : Gesamtrendite: 20

    Anfang Februar : kumulierte Rendite: 10

    dann Gesamtrendite im Februar = (20-10)/10 * 100 = 100 %

Antworten (1)

Wenn Sie tägliche Renditen haben, multiplizieren Sie einfach wie in Schritt 1:

Ende Tag 2 : Tagesrendite 3 %, kumulierte Rendite: 1,05 * (1 + 3 %) = 1,0815 ... usw

Zum Beispiel, wenn die tägliche Rendite ein Jahr lang jeden Tag 0,0261158 % beträgt

annual return = (1 + 0.000261158)^365 - 1 = 10 %
Chris & @JohnAndrews Ich verstehe nicht, wie die erreichte Rate einen Wert für die Analyse oder das Treffen von Entscheidungen hat. Das heißt, wie kann man beispielsweise aus täglichen Renditen eine jährliche Rendite extrapolieren? Beginnen Sie am 1. Januar mit 10.000 $ und haben Sie in einem Fall eine tägliche Rendite vom 1. Januar bis 30. Juni von 2 % und dann vom 1. Juli bis 31. Dezember von 4 % und drehen Sie im zweiten Fall die Rendite um, das sind 4 % für den 1. Januar bis Juni 30. Diese Berechnungen ergeben, obwohl sie die gleiche Anzahl von Tagen mit den gleichen täglichen Renditen haben, unterschiedliche IRR-Ergebnisse.
@Karl In einem Nicht-Schaltjahr sind der 1. Januar bis 30. Juni 180 Tage und der 1. Juli bis 31. Dezember 183 Tage.
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