Wie hat sich das Länderengagement des FTSE All-World High Dividend Yield Index und des FTSE All-World Index im Laufe der Zeit verändert?

Mich interessiert, wie sich das Länderengagement des FTSE All-World High Dividend Yield Index und des FTSE All-World Index im Laufe der Zeit verändert hat (falls es überhaupt viel hat).

Die Index-Factsheet-Seite hier bietet „Archive“-Links, aber sie geben nur Zugriff auf die Daten des letzten Jahres. Der All-World wurde 1986 eingeführt und der All-World High Dividend Yield wurde 2008 eingeführt; Was ich wirklich gerne besorgen würde, sind zwei Factsheets von, sagen wir, 2008, um zu sehen, ob sich die Länderaufschlüsselung der beiden Indizes stark von der heutigen unterscheidet.

Eine alternative Informationsquelle könnten Fonds/ETFs sein, die diese Indizes nachbilden (und genau das motiviert mein Interesse). Die beiden offensichtlichen (einzigen?) sind VHYL und VWRL , aber Vanguard scheint keine Möglichkeit zu bieten, historische Daten anzuzeigen, und auf jeden Fall erschien VHYL erst 2013 und VWRL 2012, sodass alte Schnappschüsse von Fonds-Factsheets nicht zurückreichen würden soweit Indexdaten würden.

Ich habe es nicht geschafft, der Wayback-Maschine für beide Seiten etwas Nützliches zu entlocken.

Eine alternative Version dieser Frage wäre: Die Top 3 des All-World High Dividend Yield Index sind (aus den Factsheets von Ende Februar 2017) ~40 %/10 %/6 % USA/Großbritannien/Japan und die des All-World Index 53 %/8 %/6 % USA/Japan/Großbritannien, aber wie sahen die Zahlen beispielsweise in den Jahren 2008 und 2013 aus?

Antworten (2)

Es gibt einen kniffligen Weg, wie Sie es tun können. Zum Beispiel habe ich das Factsheet vom April 2014 von der FTSE Analytics- Site mit der folgenden Methode erhalten.

  1. Klicken Sie wie bereits beim AWHD-Index auf den Link „Archivieren“, um das Dialogfenster zu öffnen, das Ihnen eine Auswahl aus den zwölf vorangegangenen Monaten bietet.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Archiv-Links und wählen Sie dann „Link-Adresse kopieren“ aus dem Menü. (Dies entspricht den Vorgängen von Google Chrome. Andere Browser können abweichen.)
  3. Öffnen Sie eine neue (leere) Registerkarte in Ihrem Browser und fügen Sie die kopierte Linkadresse in das Textfeld für die Adresse (URL) ein.
  4. Bearbeiten Sie die Adresse, BEVOR Sie auf "Zurück" klicken, um den Monat zu verwenden, an dem Sie interessiert sind. Insbesondere sehen Sie gegen Ende der verknüpften Adresse eine Datumscodierung - z. B. "....IssueDate=20160429....". Bearbeiten Sie dieses Datum so, dass es der letzte Arbeitstag des Monats ist, an dem Sie interessiert sind. In meinem Beispiel habe ich es in "....IssueDate=20140430..." geändert.
  5. Nun „drücken Sie die Eingabetaste“ und Sie sollten das Factsheet für den gewünschten Monat im PDF-Format herunterladen – vorausgesetzt, Sie haben den letzten Werktag des Monats unter Berücksichtigung von Wochenenden und Feiertagen richtig identifiziert.

Ich habe dies nur mit dem PDF vom April 2014 versucht, weiß also nicht, wie weit das verfügbare Archiv zurückreicht.

BEARBEITEN

Ich habe gerade versucht, weiter zurückzugehen, und es scheint, dass das Archiv im Jahr 2013 endet. Ich kann zum Beispiel das Factsheet vom April 2013 herunterladen , aber nicht das Factsheet vom April 2012.

Hübsch. Daraus kann ich also entnehmen, dass die Top 3 der All-World High Yield Ende April 2013 33 %/13 %/6 % USA/Großbritannien/Australien waren und die All-World 46 %/9 %/8 % USA/Japan /UK, was ein interessanter Datenpunkt ist und beweist, dass die Hochzinsallokation auf interessante (überraschende?!) Weise variiert. Wenn man jetzt noch etwas weiter zurückgehen könnte...

Mit dem URL-Hack von Nick R. konnte ich die folgende Tabelle mit den Top-5-Länderprozentsätzen für die All-World- und All-World-High-Dividendenrendite (WRL- und HDY-Linien) zusammenstellen.

20130430: HDY  USA: 33.06  UK:    13.25  Australia:   6.37  Switzerland: 5.67  France:      5.1 
          WRL  USA: 46.29  Japan:  8.87  UK:          7.97  Australia:   3.55  Canada:      3.49 

20131031: HDY  USA: 31.50  UK:    13.99  Australia:   6.04  Switzerland: 5.78  France:      5.61
          WRL  USA: 47.02  Japan:  8.45  UK:          8.10  France:      3.56  Canada:      3.44  

20140430: HDY  USA: 32.29  UK:    13.34  Switzerland: 6.53  Australia:   5.74  France:      5.51
          WRL  USA: 48.21  UK:     8.07  Japan:       7.58  France:      3.68  Germany:     3.44

20141031: HDY  USA: 32.69  UK:    13.65  Switzerland: 6.33  Australia:   5.55  France:      4.66
          WRL  USA: 50.45  Japan:  7.89  UK:          7.33  Canada:      3.32  France:      3.12

20150430: HDY  USA: 36.46  UK:    12.21  Switzerland: 6.09  Australia:   4.74  France:      4.38
          WRL  USA: 49.79  Japan:  8.47  UK:          7.26  France:      3.28  Switzerland: 3.12

20151030: HDY  USA: 38.15  UK:    11.89  Switzerland: 6.10  France:      4.57  Australia:   4.27 
          WRL  USA: 52.00  Japan:  8.56  UK:          7.14  France:      3.28  Switzerland: 3.19

20160429: HDY  USA: 39.90  UK:    10.86  Switzerland: 5.59  Japan:       5.58  Australia:   4.24
          WRL  USA: 51.95  Japan:  8.44  UK:          6.85  France:      3.19  Germany:     3.05

20161031: HDY  USA: 40.14  UK:     9.66  Japan:       6.48  Switzerland: 5.66  France:      3.99
          WRL  USA: 52.07  Japan:  8.80  UK:          6.14  France:      3.12  Germany:     3.02

20170228: HDY  USA: 40.38  UK:     9.54  Japan:       6.41  Switzerland: 5.62  Canada:      4.17
          WRL  USA: 53.22  Japan:  8.41  UK:          6.06  France:      3.03  Germany:     3.01

Dies deckt die Zeit ab, seit VHYL Mitte 2013 eingeführt wurde, und (vorausgesetzt, VHYL und VWRL verfolgen die Bestandteile ihrer Indizes gut genug nach) ist es ziemlich interessant zu sehen, wie sich VHYL im Vergleich zum stabileren VWRL entwickelt hat. Der zunehmende Anteil von VHYL in den USA überrascht (für mich) angesichts des allgemeinen Wirbels um die US-Bewertungen derzeit .

Andere Artefakte, die für jeden interessant sein könnten, der darüber stolpert:

  • Ein Diagramm der relativen Leistung von VHYL und VWRL seit der Einführung von VHYL:

FT-Diagramm

( Quelle )

  • Einige Forschungsergebnisse von Morningstar sind hier frei zugänglich und äußern eine nicht unangemessene Skepsis gegenüber der mangelnden (Dividenden-) Nachhaltigkeit oder Qualitätsprüfung von VHYL.

  • Andere „Welt“-Passives, die (im Vergleich zu VWRL) eine geringere US-Präsenz aufweisen und auf mein Radar gekommen sind, sind: Vanguard Lifestrategy 100 (der derzeit die Top 5 hat 41 %/23 %/7 %/3 %/3 % USA/UK/ Japan/Schweiz/Deutschland; beachten Sie, dass ein gewisses Home Bias in die Strategie eingebaut ist) und der MSCI World Value Factor ETF von iShares (der derzeit 38 %/26 %/8 %/7 %/5 % USA/Japan/Großbritannien/Frankreich/ Deuschland). Ich habe nicht in die Entwicklung von beidem geschaut.

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