Eine Möglichkeit, die Brownsche Bewegung zu erzeugen, ist wie folgt: Definieren Sie eine Wartezeit-Wahrscheinlichkeitsverteilung und Schrittlängenwahrscheinlichkeitsverteilung . Verlange auch das , , Und . Das heißt, die Wartezeitverteilung hat einen endlichen Mittelwert und die Schrittlänge ist symmetrisch um Null herum mit endlicher Varianz. Dann können wir eine Folge von Zeitschritten erzeugen , eine Folge von Schrittlängen . Dann können wir die Trajektorie definieren .
Wenn man den Prozess simuliert, umfassen bequeme Auswahlmöglichkeiten , Und . Das heißt, Sie wählen in regelmäßigen Zeitintervallen mit gleicher Wahrscheinlichkeit aus, ob sich das Teilchen nach links oder rechts bewegt. So weit, ist es gut.
Lassen Sie nun der Einfachheit halber die anomale Diffusion einen solchen Prozess sein , für .
Um eine anomale Diffusion zu erzeugen, muss es sein, dass die mittlere Wartezeit divergiert oder dass die Schrittlängenvarianz divergiert oder, ich denke, möglicherweise beides. Ich kenne einen Weg, dies zu tun: Let haben eine Pareto-Verteilung für , hat also einen divergierenden Mittelwert. Wir können dann jede auswählen mit endlicher Varianz, wie im vorigen Absatz.
Meine Frage ist, ob man das verlangen kann und erhalten immer noch eine anomale Diffusion. Offensichtlich müsste eine divergierende Varianz haben, aber darüber hinaus habe ich keine Ahnung. Ich nehme an könnte sogar von der Vorgeschichte abhängen. Das heißt, ich möchte Schritte in regelmäßigen Zeitabständen auswählen ab einer bestimmten Distribution so dass die resultierenden Trajektorien eine anomale Diffusion aufweisen.
Es sei denn, Sie möchten einen Abgabeflug, den Sie nicht benötigen mit divergierender Varianz!
Bei anomaler Diffusion können Sie es versuchen aus einer Distribution mit Wo Und ist eine Konstante.
Benutzer35952
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